Когнитивная карта
Когнитивная карта — образ знакомого пространственного окружения. Это понятие широко используется в психологии и было заимствовано в других областях. Методологии когнитивного моделирования, предназначена для принятия решений и анализа в плохо формализованных ситуациях, впервые была предложена Аксельродом.
При принятии решений в неструктурированных случаях у субъекта – эксперта или лица принимающего решение появляется модель проблемной области, на базе которой он пробует объяснить происходящие процессы в реальном мире. При этом объективные правила реальности описываются субъективными экспертными оценками. В конечном итоге модель наблюдаемой ситуации отражает не только правила и законы ситуации, но и мировоззрение субъекта, его систему ценностей, убеждений, уровень образования, опыт и т.д.
В такой обстановке процесс принятия решений - это искусство, включающее в себя логические, рациональные и интуитивные начала. В синтезе рационального и интуитивного у лица принимающего решения возникает способность предпринимать своевременные и адекватные решения.
Когнитивный метод к поддержке принятия решений направлен на то, чтобы стимулировать интеллектуальные процессы субъекта и предоставить ему возможность определить представление проблемной ситуации в виде формальной модели. В качестве данной модели и используется когнитивная карта, представляющая известные субъекту главные законы и правила наблюдаемой ситуации в виде ориентированного знакового графа, в котором вершины графа – это факторы (признаки, характеристики ситуации), а дуги между факторами – причинно-следственные связи между факторами. Дуги имеют вес, который отражает силу влияющих факторов.
В когнитивной модели можно выделить два типа причинно-следственных связей: положительные связи и отрицательные связи. При положительной связи увеличение значения фактора-причины приводит к увеличению значения фактора-следствия, а при отрицательной связи увеличение значения фактора-причины приводит к уменьшению значения фактора-следствия.
Цель когнитивного моделирования состоит в создании и проверке гипотез о функциональной системе наблюдаемой ситуации до получения функциональной системы, которая способна объяснить закономерности в поведении наблюдаемой ситуации.
Валютный курс — это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны, то есть соотношение, на основе которого происходит обмен валют разных стран. Таким образом, валютный курс – это цена одной валюты, выраженная в другой валюте. Валютный курс показывает, сколько единиц валюты какой-либо страны нужно для покупки одной единицы иностранной валюты. В качестве исключения в Великобритании, валютный курс определяется в количестве единиц иностранной валюты, которое можно купить на одну единицу иностранной валюты. Валютный курс представлен в виде двух показателей – цены продажи и цены покупки. Разница между данными курсами составляет прибыль, или комиссию, требуемую организацией, осуществляющей обмен.
Факторы, влияющие на валютный курс.
Как и любая цена, валютный курс может отклоняться от стоимостной основы — покупательной способности валют — находящаяся под влиянием спроса и предложения валюты. Соотношение данного спроса и предложения зависит от определённого ряда факторов. Многофакторность валютного курса говорит о его связи с другими экономическими категориями — стоимостью, процентом, деньгами, ценой, платежным балансом и т.д. Более того происходит сложное переплетение между данными факторами и определение в качестве определяющих то одних, то других факторов. Среди них можно выделить следующие.
Темп инфляции.
Соотношение валют по их покупательным возможностям, отражает действие закона стоимости и служит так называемой осью валютного курса. Из-за этого темп инфляции оказывает значительное влияние на валютный курс. Чем больше темп инфляции в стране, тем ниже опускается курс ее валюты, при условии отсутствия иных факторов. Обесценивание денег в стране посредством инфляции вызывает снижение уровня покупательной способности и тенденцию к падению их курса к валютам тех стран, где темп инфляции меньше. Данную тенденцию можно проследить в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Выравнивание и стабилизация валютного курса, приведение его в соразмерность с паритетом покупательной способности происходят в течение двух, трёх лет. Объясняется это тем, что каждодневная котировка курса валют не изменяется по их покупательной способности, а также работают другие курсо-образующие факторы.
Корреляция валютного курса к темпу инфляции особенно заметна у стран с большим и развитым объемом международного обмена капиталами, товарами и услугами. Данное обстоятельство объясняется тем, что наиболее сильная связь между котировками валютного курса и темпом инфляции проявляет себя при расчете курса на основе экспортных цен. Цены глобального рынка представляют из себя денежное выражение интернациональной стоимости. Что касается цен за импорт, то они менее пригодны для расчета относительного паритета покупательной способности валют, так как сами в основном зависят от динамики валютного курса. Индекс цен, завязанных на оптовых продажах применим для такого расчета только для экономически-развитых стран, где система оптовой внутренней торговли и экспорта в наибольшей мере одна и та-же. В остальных странах в данный индекс многие экспортируемые товары не входят. Подобный расчет на основе розничных цен может представить не достоверную картину, так как включает в себя некоторые услуги, не являющиеся объектом мировой торговли. В итоге на глобальном рынке происходит стихийное выравнивание курсов национальных денежных единиц в соответствии с реальной покупательной способностью.
Реальный валютный курс рассчитывается как номинальный курс помноженный на отношение уровня цен в России и уровня цен в США, на примере данных двух стран. Это объясняется тем, что международные расчеты проводятся методом купли-продажи нужной иностранной валюты участниками внешнеэкономических связей.
Состояние платежного баланса.
Активный платежный баланс содействует укреплению курса национальной валюты, так как при этом повышается спрос на нее со стороны иностранных заемщиков. Пассивный платежный баланс ведет к тенденции снижения курса национальной валюты, так как заёмщики стараются продать ее на иностранную валюту что бы погасить свои внешние обязательства. Волатильность платежного баланса ведёт к тяжело прогнозируемому и резкому изменению спроса на соответствующие валюты и их предложение. В текущих условиях выросло влияние международного движения капиталов на платежный баланс и, как следствие, на валютный курс.
Разница процентных ставок в разных странах.
Влияние данного фактора на валютный курс можно объяснить двумя превалирующими обстоятельствами. Во-первых, изменение процентной ставки в стране влияет на международные течения капиталов, прежде всего на краткосрочные. Повышение процентной ставки побуждает к притоку иностранных капиталов, а ее понижение стимулирует к отливу капиталов, в том числе и национальных, в иностранные банки. Течения капиталов, в особенности спекулятивных денег, увеличивает нестабильность платежных балансов. Во-вторых, процентные ставки определяют количество сделок на валютных рынках и рынках ссудных капиталов. При проведении сделок банки берут во внимание разницу процентных ставок на национальном и мировом рынках капиталов с целью извлечения максимальной прибыли. Банки хотят получать более дешевые кредиты на иностранных рынках ссудных капиталов, где ставки значительно ниже, и размещать иностранную валюту на национальных кредитных рынках, где процентные ставки традиционно выше.
Спекулятивные валютные операции.
Если курс какой-либо валюты ориентирован на понижение, то организации и банки заблаговременно стараются продать ее на более перспективные валюты, что еще больше ухудшает позиции ослабленной валюты. Валютные рынки мгновенно реагируют на те или иные изменения в экономике и политике, на колебания курсовых соотношений. Таким образом они преумножают возможности валютной спекуляции и стихийного движения денег.
Изменение в уровне оборачиваемости денежной массы
Если оборачиваемость денежных средств при прочих равных растёт, то уровень инфляции повышается. Специалисты долгое время не могли решить из-за чего обращение денежной массы меняется по истечению времени. Одним из определяющих факторов является технологический прогресс. Данный фактор изменяет порядок накопления денег, и варианты как потребители тратят деньги, таким образом, влияя на оборачиваемость денег. В условиях гиперинфляции потребители не желают накапливать наличные суммы денег и предпочитают покупать реальные товары. Данное нежелание ведёт к ускорению оборачиваемости денег. Следовательно, если центральный банк быстро увеличивает денежную массу, то это неизбежно приведёт к повышению уровня инфляции.
Изменение в реальном объеме производства
Если объем производства начинает увеличивается при других параметрах константах, то уровень инфляции понижается. Зачастую это является главным аргументом сторонников школы Кейнса для смягчения монетаристской политики во времена спадов в экономике. Они утверждают, что рост денежной массы ведёт к сопутствующему росту реальных объемов в производстве и инфляционные процессы при этом заметно сокращаются или вовсе пропадают.
Степень доверия к валюте.
Степень доверия определяется состоянием в экономике и политической обстановкой в стране, а также рассмотренными выше факторами, которые оказывают воздействие на валютный курс. Дилеры принимают во внимание не только данные темпы экономического роста, инфляции, уровень покупательной способности валюты, соотношение спроса и предложения валюты, но и возможности и перспективы их динамики. Иногда даже само ожидание размещения официальных данных о торговом и платежном балансах или результатах выборов сказывается на соотношении спроса и предложения и курсе валюты.
Составим матрицу влияния факторов:
Проведём динамический анализ, для этого поочередно изменим некоторые факторы:
Увеличим фактор степени доверия к валюте на 10%.
На графике видно, что доверие к валюте положительно сказывается на факторах, влияющих на рост покупательной способности и отрицательно на факторе уровня спекулятивных операций.
Увеличим уровень спекулятивных операций на 10%.
График показывает, что увеличение уровня спекулятивных операций крайне негативно сказывается на факторе покупательной способности валют.
Увеличим оборачиваемость денежной массы на 10%.
Увеличение фактора оборачиваемости денежной массы дает незначительный рост покупательной способности и резкий одномоментный скачек объёмов производства.
Увеличим объёмы производства на 10%.
Увеличение объёмов производства дает незначительный рост покупательной способности валюты, как и незначительный спад уровня спекулятивных операций и темпа инфляции.
Увеличим темп инфляции на 10%.
При увеличении темпа инфляции на графике виден резкий спад покупательной способности валюты, как и всех, положительно влияющих, на нее факторов и резкий рост уровня спекулятивных операций.
Увеличим покупательную способность валюты.
Все положительные факторы увеличиваются, уровень спекулятивных операций уменьшается.
Увеличим на 10% покупательную способность и темп инфляции.
На графике видно, что после небольшой волатильности все показатели не изменяются.
Увеличим на 10% покупательную способность, темп инфляции, степень доверия к валюте.
На графике видно, что все положительно влияющие факторы растут, в то время как уровень спекулятивных операций стремится вниз.
Таким образом можно сделать вывод, что фактор степени доверия к валюте в наибольшей мере положительно влияет на покупательную способность валюты, а следовательно, и на рост курса валюты, в то время как спекулятивные операции в наибольшей степени обрушивают курс валюты.