Производные ценные бумаги

-место издания;

-издательство;

-дата издания;

-количество страниц.

Например: Галанов В.А.Производные финансовые инструменты: Учебник / В.А.Галанов. – М.: ИНФРА-М, 2011. 208 с.

Библиографическое описание статьи состоит из следующих элемен-

тов:

-автор статьи;

-название статьи;

-сведения об издании, в котором помещена статья;

-страницы, на которых помещена статья.

Например: Диргин А. Хеджирование рисков с помощью рынка деривативов / А. Диргин // Рынок ценных бумаг. 2010. № 4. С.28-29.

Темы контрольных работ

1.Общая характеристика рынка срочных финансовых инструментов.

2.Производные ценные бумаги: общее и особенное.

3.Понятие и виды срочных финансовых инструментов.

4.Варранты как производная ценная бумага.

5.Депозитарные расписки: условия выпуска и обращения.

6.Конвертируемые ценные бумаги

7.Форвардные контракты.

8.Фьючерсные контракты и их классификация.

9.Понятие фьючерсной торговли и ее организация.

10.Фьючерсный рынок как особый финансовый рынок.

11.Механизм биржевой фьючерсной торговли.

12.Ценообразование на фьючерсные контракты.

13.Финансовые расчеты во фьючерсной торговле.

14.Хеджирование фьючерсными контрактами.

15.Стратегии хеджирования на основе использования производных ценных бумаг.

16.Спекуляция фьючерсными контрактами.

17.Сравнительный анализ спекулятивных стратегий на фьючерсных и опционных рынках.

18.Возможности арбитражных стратегий на фьючерсном рынке.

19.Кредитные деривативы.

20.Опционы и их виды.

21.Модели цены биржевого опциона.

22.Механизм торговли опционными контрактами.

23.Опционные контракты: биржевые и внебиржевые опционы.

24.Фьючерсные и опционные контракты на финансовые инструменты на биржевом рынке.

25.Внебиржевые (экзотические) опционы.

26.Стратегии использования опционов.

27.Базисные стратегии торговли опционными контактами.

28.Стратегии «спрэд.

29.Комбинационные стратегии.

30.Синтетические стратегии.

31.Сложные опционные стратегии.

32.Опционное хеджирование.

33.Свопы как производные инструменты внебиржевого рынка.

34.Особенности организации свопового рынка.

35.Классификация своповых контрактов.

36.Соглашение о будущей процентной ставке.

37.Форвардное валютное соглашение.

38.Своповые опционные контракты или многопериодные свопы.

39.Участники срочного рынка производных финансовых инструментов.

40.Хеджирование и спекулятивная деятельность на фьючерсном рынке.

41.Операции хеджирования деривативами на российском рынке.

42.Арбитражные операции на рынке срочных финансовых инструментов.

43.Государственное регулирование срочного рынка.

44.Ценообразование на рынке производных финансовых инструментов.

45.История срочного рынка в России.

46.Срочный рынок на ММВБ-РТС.

47.Производные инструменты на бумаги с фиксированным доходом.

48.Производные инструменты на валютном рынке.

49.Производные инструменты на акции.

50.Биржевые и внебиржевые рынки деривативов.

51.Производные инструменты на биржевые товары.

52.Перспективы развития рынка производных инструментов.

VI. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1.Основные понятия производного финансового инструмента.

2.Общепринятые типы производных инструментов и их классификация.

3.Этапы возникновения и развития рынка производных финансовых инструментов.

4.Понятие форвардного контракта, производные инструменты на его основе.

5.Определение фьючерсного контракта (фьючерса).

6.Основные различия между фьючерсным и форвардным контрактами.

7.Спецификация фьючерсного контракта.

8.Общая характеристика механизмов фьючерсного рынка.

9.Механизм обособления обязательств по фьючерсу.

10.Механизм досрочного закрытия позиции по фьючерсному контракту. 11.Механизм расчетов по фьючерсному контракту.

12.Фьючерсная маржа. 13.Организация фьючерсных расчетов.

14.Механизм исполнения обязательств по фьючерсному контракту. 15.Жизненный цикл фьючерсного контракта.

16.Классификация фьючерсных контрактов.

17.Специфические черты различных видов фьючерсных контрактов. 18.Основы теории фьючерсной цены.

19.Модели теоретической цены фьючерса.

20.Основные различия между фьючерсным и форвардным контрактами. 21.Сущность хеджирования фьючерсными контрактами.

22.Типы и классификация хеджирования фьючерсными контрактами. 23.Механизмы хеджирования фьючерсными контрактами. 24.Стратегии хеджирования фьючерсными контрактами. 25.Спекуляция на фьючерсном рынке.

26.Механизм спрэда на фьючерсном рынке.

27.Виды стратегии спрэд на фьючерсном рынке. 28.Стратегия спрэда «быка» на фьючерсном рынке. 29.Стратегия спрэда «медведя» на фьючерсном рынке. 30.Фьючерсный арбитраж.

31.Понятие опциона. 32.Классификация опционов.

33.Фьючерсные механизмы торговли биржевыми опционами. 34.Теоретическая цена биржевого опциона.

35.Применение опционов: общие положения. 36.Хеджирование опционами. 37.Спекуляция опционами.

38.Опционные стратегии: понятие и классификация. 39.Покупка опциона колл.

40.Продажа опциона колл. 41.Покупка опциона пут. 42. Продажа опциона пут.

43.Опционные стратегии спрэд. 44.Опционные комбинационные стратегии. 45.Опционные синтетические стратегии. 46.Нестандартные («экзотические») опционы.

47.Общее понятие и классификация сделки на разность. 48.Сделки на текущую курсовую разность, или своп-контракты.

49.Сделки на будущую курсовую разность, или форвардные соглашения. 50.Сделки на разность со встроенным опционом.

Балльно-рейтинговая система оценки учебных достижений студентов

7.1Условия и показатели оценки успеваемости

Всоответствии с Положением о Балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов, введенным с 01.02.12 (приказ ректора № 37/5 от 02.03.12) успешность изучения студентом дисциплины «Производные ценные бумаги» оценивается суммой набранных за все виды учебной работы баллов (из 100 возможных) с последующим переводом их в Европейскую систему оценок и числовые эквиваленты традиционной 5-ти балльной шкалы оценивания. Минимальное значение рейтинговой оценки, набранной студентом по результатам текущего контроля по всем видам занятий, при котором студент допускается к процедуре промежуточной аттестации, составляет 50 баллов, максимальное – 70 баллов.

Студенту могут начисляться дополнительные «премиальные» баллы за написание рефератов, участие в олимпиадах, научных студенческих конференциях и т.п.

Премиальные баллы не в результатах текущего контроля и в сумме не могут превышать 25 баллов. Накопленные по дисциплине премиальные баллы добавляются после ответа студента на экзамене или зачете. При этом общая сумма баллов, набранная конкретным студентом при изучении дисциплины, включая премиальные, не может превышать 100 баллов.

Если к моменту проведения промежуточной аттестации в форме экзамена или дифференцированного зачета с учетом дополнительных премиальных баллов студент набирает количество баллов, достаточное для получения положительной оценки (в интервале от 61 до 83 баллов включительно), то они учитываются как рейтинговая оценка по дисциплине без проведения процедуры промежуточной аттестации. Для получения оценки «отлично» прохождение промежуточной аттестации обязательно.

Если к моменту проведения недифференцированного зачета студент набирает более 61 балла и не имеет задолженностей по результатам текущего контроля, преподаватель вправе выставить ему итоговую оценку «зачтено» и соответствующую оценку по шкале ECTS без проведения процедуры промежуточной аттестации.

Результаты текущей успеваемости доводятся преподавателем до студентов заблаговременно. С целью повышения рейтинга студент имеет право прохождения промежуточной аттестации на общих основаниях.

7.2 Балльная структура оценки

Баллы, начисляемые за учебную работу студентов в ходе семестра:

7.3 Шкала оценок по дисциплине , завершающейся зачетом

7.4 Шкала оценок по дисциплине, завершающейся экзаменом

7.5Балльная структура оценки за курсовую работу по дисциплине»

1.Основное содержание работы, его соответствие теме, степень ее раскрытия, уровень исследования – максимально 50 баллов.

2.Оформление работы и иллюстративный материал – максимально 20 баллов.

3.Защита курсовой работы – максимально 30 баллов.

Итого максимально – 100 баллов за курсовую работу по дисциплине

7.6Шкала оценок за курсовую работу по дисциплине