2. Вплив зовнішніх ризиків на банківську діяльність

До зовнішніх ризиків слід відносити банківські ризики, безпосередньо не пов'язані з діяльністю самого банку або його клієнтів. Зовнішні ризики - регіональний, інфляційний, зниження ринкової ліквідності - становлять небезпеки економічного характеру, пов'язані з процесами виробництва і реалізації товарів, послуг, обумовлені кон'юнктурою ринків, макроекономічними процесами. При цьому ймовірність настання вказаних несприятливих подій однакова як для банку - кредитора та інвестора, одержувача депозитів, так і для фірм - одержувачів інвестицій і позичальників, для власників заощаджень.

Отже, джерела виникнення зовнішніх банківських ризиків включають в себе політичні, соціально-економічні процеси і, відповідно, викликаний неповнотою їх визначеності ймовірний збиток для банку. До фінансово-економічних чинників утворення зовнішніх банківських ризиків, не пов'язаних безпосередньо з діяльністю кредитних організацій, можна віднести такі, як інфляція, масові банкрутства позичальників банківських кредитів або емітентів цінних паперів, зниження доходів населення, погіршення зовнішньоекономічної кон'юнктури, негативна динаміка фондового ринку . Зовнішні ризики підрозділяються на три основних види ризиків: країнові, валютні та ризики стихійних лих (форс-мажорних обставин).

2.1 Ризик країни: методи управління, оцінки та мінімізації

Ризик країни - ризик зміни поточних або майбутніх політичних або економічних умов у країні в тій мірі, в якій вони можуть вплинути на здатність країни, фірм та інших позичальників відповідати за зобов'язаннями зовнішнього боргу. Ризик країни іноді досить значний для деяких банків і небанківських фірм, прямо або побічно зайнятих у зовнішній торгівлі та іноземних інвестиціях. Наприклад, банк, клієнтами якого є вітчизняні корпорації, які активно експортують більшу частину продукції, повинен при оцінці кредитоспроможності клієнтів взяти до уваги ризик країни цих фірм. Однаково важливою є оцінка фірм, які перевели значну частину своїх виробничих потужностей в інші країни. Прямі іноземні інвестиції збільшують економічний і політичний ризики, також як ризик перекладу - аспекти, які відсутні в чисто внутристранового бізнесі. Ризик країни є багатофакторним явищем, що характеризується тісним переплетенням безлічі фінансово-економічних і соціально-політичних змінних. У рамках загального ризику країни виділяють некомерційний (політичний) і комерційний ризики.

Комерційний ризик може бути як на рівні держави (країни), тобто ризиком неплатоспроможності при наданні позики іноземною державою, так і на рівні компаній - транскордонним ризиком, тобто ризиком того, що при проведенні економічної політики окрема країна (держава) може накласти обмеження на переказ капіталу іноземним інвесторам.

Некомерційний (політичний) ризик передбачає ймовірність фінансових втрат для компанії в результаті впливу несприятливих політичних факторів у країні розміщення інвестицій.

Кількісний підхід до оцінки ризику країни дозволяє порівнювати різні країни за ступенем ризику, використовуючи єдиний числовий фактор ризику, який підсумовує відносний вплив певної кількості соціально-політичних чинників за допомогою різних політичних і соціальних індикаторів (формула 1).

R = R (q1, q2, q3, ..., qn) = R (qi), i = 1, ..., n, (1)

де R - багатофакторна функція, що залежить від значень врахованих факторів (qi - сукупність значень i-го фактора).

Головними недоліками кількісних методів є використання вузького визначення політичного ризику і концентрація на обмеженій кількості факторів ризику, таких як політична нестабільність, валютний контроль та експропріація. Повний список можливих ризиків з різним ступенем потенційного впливу на іноземні інвестиції набагато ширше і включає кілька сотень політичних, економічних і соціально-культурних чинників. Вибір факторів і визначення їх відносного ваги залишається основною проблемою кількісного методу.

Складання рейтингу країн за рівнем ризику включає в себе кілька етапів:

• вибір змінних (політична стабільність, ступінь економічного зростання, рівень інфляції, рівень націоналізації тощо);

• визначення ваги кожної змінної (максимальна вага має змінна політичної стабільності);

• обробка показників за методом Delphi з використанням експертної шкали;

• виведення сумарного індексу, теоретично розташованого в межах від 0 до 100 (мінімальний індекс означає максимальний ризик, і навпаки).

Як правило, індекси країн не досягають крайніх значень. Порівняльні рейтингові системи, що використовують схожі методології, розробляються консалтинговими фірмами Frost & Sullivan (the World Political Risk Forecast), Business International and Data Resources Inc. (Policon). Більшість з них доступні в режимі онлайн, і, як у випадку з Policon, користувачі можуть виключати вагу різних змінних або включати свою власну оціночну інформацію.

Управління ризиком країни складається з наступних етапів:

• виявлення ризику країни;

• оцінка ризику країни;

• моніторинг ризику країни;

• контроль та / або мінімізація ризику країни.

Цілі і завдання управління даним ризиком досягаються при дотриманні певних принципів наступними методами:

• система прикордонних значень (лімітів);

• система повноважень і прийняття рішень;

• інформаційна система;

• система моніторингу законодавства;

• система контролю.

• З метою мінімізації ризику країни банки використовують такі основні методи:

• стандартизують основні банківські операції та операції;

• встановлюють внутрішній порядок узгодження змін у внутрішніх документах і процедурах, що стосуються контрагентів, і відмінних від стандартизованих;

• здійснюють аналіз впливу факторів ризику країни (як у сукупності, так і в розрізі їх класифікації) на показники діяльності банку в цілому;

• проводять моніторинг змін законодавства Російської Федерації і діючих нормативних актів з метою виявлення та запобігання ризику країни на постійній основі;

• стимулюють службовців банку в залежності від впливу їх діяльності на рівень ризику країни;

• забезпечують постійне підвищення кваліфікації співробітників банку з метою виявлення та запобігання ризику країни;

• забезпечують постійний доступ максимальної кількості службовців банку до актуальної інформації за законодавством, внутрішніх документів банку.