26. Управление ликвидностью в коммерческом банке

Ликвидность- обобщ кач хар-ка деят банка обусловленная его надежгностью. Нормат.документы БР орпеделяют б.ликвидность следующим образом: «Под лик-ю Б понимается способность Б обеспечивать своевременное выполнение своих обязательств. «Ликвидность необходима Б главным образом для того, чтобы быть готовыми к изъятию депозитов и удовлетворять спрос на кредит своевременно и без потерьы. Неожиданные изменения потоков создают для Б проблемы ликвидности».

Т.о., б.лик-ть – это способность Б отвечать по всем своим обязательствам перед контрагентами своевременно и в полном объеме.

Ликв опред-ся исходя из обяз банка:1. реальные-в виде депозитов до востреб срочных депоз привлеч межб рес и ср клиентов. 2. условные- выраж забаланс пассивными опер –гар поруч, выданные банками и активные забаланс опер- неиспольз кред линии выставленные аккредитивы.

Ля вып обяз банки использ след активы и привлеч ден ср: ден наличн и остатки в кассе и кор сч в ЦБ, и др банках, активы кто можно быстро превр в наличность, меджб кредиты и кред ЦБ и привлеч ден ср-весель сертиф. Использ активово не должно споровожд потерями банка В мир практ ликв рассм как запас и поток: запас- определение Ур возможности банка вып свои обяз перед клиентами в конкр момент путем изм структ активов ( перев в пользу высоколикв) Ликв как поток- анализ с точки зрен динамики предполаг оценку способности б в теч оперд пер врем измен сложивш небла за счет управл соотв статьями А и П. Функциональное зенач б ликвидности: призвана удовл ден спрос со стор клиентов произв платежи по своим расч и текущ счетам и удовл треб вкладч в случ изъятия депоз.2 б ликв напрям связ с репут банка.3. б ликв позв не сов скоропостижных продаж активов с убытк

На практике ликв опред путем оценки ликвидности баланса Ликв бал-если ср-ва по активу позв за счет их быстрой реализ покрыть срочн обяз по пасииву. Ликв расм во взаимос с прибыльностью Необх оптим соотнош прибыльн и ликв Кризис ликв-дефицит Избыток=неэфф управление.

Управление лик-ю осущ на микро и макро уровне

Макро Ур- регулир осущ ЦБ посредством эконом нормативов кот обязательны для банков к исполнению.инстр номер 110 и об обяз нормат банков

Норматив мгновенной ликв Н2 отнош высоколикв активов к сумме обяз в ком б до востреб минимум=15 проц

Нормат текущ ликв Н3 отнош суммы ликв активов в сумме обяз до вотсреб и на срок до 30 дней мин=50проц

Норм долгоср ликв Н4 отнош долгоср задолж банку вкл выданные гарантии и поруч сроком погаш выше 1 года к собств ср-вам банка и обяз вам по депоз счетам получ кредитн и др долгов обяз-вам сроком погаш больше года макс=120 проц.

Нормат общ ликв Н5 соотнош всех ликвид активов и суумарных пассивов мин=20 проц.

Микро уровень это стратегич и и текущ операт управление

Страт упр- общее направл деят банка по поддерж ликв на должном Ур (выбор приоритетов и оптим соотнош)

Операт управл совок используемых действий и методов направл на ежеденевн поддерж ликв на необх Ур-не

Направления управлением ликв-3 главных

регулир ликв напр на поддерж необх остатка на кор счете

-/=/ посредством сочет привлеч и размещ рес по срокам и суммам

/=/ посредством внешних заимствований на межб рынке цб