Rukovodstvo_po_programme_Option-lab

Монитор стратегий

Option strategies

Инструмент анализа набора опционных стратегий на определенный базовый фьючерс. Использует более 30-ти стандартных стратегий с возможностью добавления неограниченного количества стратегий пользователем.

Трейдер определяет прогноз рынка (бычий , медвежий, нейтральный), свой взгляд на изменение волатильности (растет, снижается), отношение к риску (ограничен, не ограничен) и времени (на руку временной распад или нет), получает набор стратегий, подходящих под его требования, сравнивает стратегии по грекам , требуемому размеру ГО (гарантийного обеспечения) и возможности открытия стратегии в рынке. Любую выбранную стратегию можно подробно проанализировать в Option chart, кликнув на неё.

Открыв несколько окон Option Strategy monitor на разные инструменты, можно определить, на каком инструменте какая стратегия оптимальна в видении рынка трейдером.

В Option-Lab более 30 опционных стратегий в справочнике Option strategies. Пользователь может создавать новые, удалять, редактировать и копировать существующие опционные стратегии.

Все операции производятся через всплывающее меню. Для вызова меню нужно нажать правую кнопку мыши внутри таблицы.

42

Для добавления новой стратегии нужно вызвать всплывающее меню и выбрать пункт Add strategy.

После этого откроется окно добавления стратегии.

Name – Имя стратегии. (Должно быть уникальным)

Comments – Комментарий к стратегии.

Items – таблица элементов стратегии.

•Type – тип опциона или фьючерс.

•Strike shift – сдвиг страйка относительно центрального. В зависимости от знака в большую или меньшую сторону.

•Shares – количество.

43

Добавление элементов стратегии производится через соответствующий пункт, всплывающего меню таблицы.

Instrument type – выбор типа инструмента.

Strike shift – сдвиг страйка относительно центрального.

Shares - количество.

Можно создать стратегию на основании уже существующей. Для этого выберите пункт меню Copy strategy. Вы сможете изменить элементы стратегии или добавить новые. Не забудьте изменить название стратегии. В противном случае программа не позволит вам сохранить ваши изменения и выведет окно ошибки.

Для редактирования стратегии вы можете воспользоваться соответствующим пунктом меня или два раза кликнуть левой кнопкой мыши по интересующей вас стратегии.

Для удаления стратегии воспользуйтесь соответствующим пунктом всплывающего меню.

44

Option Strategy Monitor

Монитор опционных стратегий предназначен для сравнения опционных стратегий и выбора трейдером оптимальной стратегии под свое представление о рынке , отношению к временному распаду опционной премии, прогнозу волатильности, отношению к рискам и доходности , размеру требуемых средств гарантийного обеспечения и возможности открытия в рынке - ликвидности стратегии.

Редактируемые поля.

Instrument - базовый инструмент.

Last- последняя цена сделки по базовому инструменту в пунктах. Exp. Date – дата экспирации серии опционов.

Calc. Date – дата на которую производится расчёт (по умолчанию сегодня). Shares – множитель количества контрактов по каждому элементу стратегии.

45

Фильтры стратегий.

Market – по направлению рынка (бычий, медвежий, нейтральный) Loss – лограниченный убыток или нет.

Time - отношение стратегии ко времени. Volatility – прогноз изменения волатильности.

Кнопки.

Refresh IV – обновления расчёта подразумеваемой волатильности опциона.

Refresh GM – обновление расчёта требуемого по стратегии гарантийного обеспечения ГО.

Reset - сброс всех фильтров и обновление данных.

Таблица стратегий.

Name – название стратегии. Comments – комментарий к стратегии.

TPrice – суммарная теоретическая цена стратегии.Для расчета используются теоретические цены опционов.

Market – суммарная рыночная цена стратегии. Для расчета берутся действующии в рынке котировки bid ask для открытия стратегии по рынку. TPr-Mrkt - разнича между теоретической и ценой открытия по рынку - отображает ликвидность т.е возможность открытия стратегии в рынке. Delta, Gamma, Theta, Vega - суммарные значения греков.

GM – размер требуемого гарантийного обеспечения ГО по стратегии. Premium – суммарная временная премия стратегии в пунктах.

Profit – максимальная прибыль по стратегии в рублях. Отсутствие значения - прибыль по стратегии не ограниченна.

Loss – максимально возможный убыток по стратегии в рублях. Отсутствие значения - убыток по стратегии не ограничен.

TShares – суммарное количество контрактов участвующих в стратегии. TSymbol – количество инструментов участвующих в стратегии.

Shares – количество контрактов данного иснтрумента в стратегии.

46

Таблица значений по выбранной стратегии.

Symbol – инструмент.

Exp.Date – дата экспирации инструмента. Type – тип инструмента.

Shares – количество контрактов. T.price – теоретическая цена. Bid – спрос.

Asc – предложение.

Last - последняя цена сделки по инструменту в пунктах. Imp.Vol. - подразумеваемая волатильность опциона.

Volatility- транслируемая теоретическая волатильность опциона. Premium – временная премия опциона в пунктах.

Strike – сдвиг указанный в стратегии.

Shares – количество контрактов данного иснтрумента в стратегии.

47

Торговые счета

Данный модуль позволяет вести мониторинг торговых счетов.

•Проведение платежей ( ввод-вывод денежных средств).

•Изменение позиций финансовых инструментов и, соответственно, изменение размера блокируемого гарантийного обеспечения на счетах.

•Просмотр совокупной позиции на один базовый фьючерс по нескольким счетам у разных брокеров.

•Просмотр истории закрых позиций.

•График движение денежных потоков по счету.

•

Отображаемые значения в таблице счетов. Broker – название брокера.

Name – название счёта. Number – номер счёта.

GM - размер гарантийного обеспечения ГО. Money – денег на счёте.

Positions – количество открытых позиций на счёте.

При двойном клике по счёту открывается окно «Открытых позиций».

48

Всплывающее меню. (Вызывается правой кнопкой мыши в нутрии таблицы счетов.)

Add accounts – добавить счёт. Add payment – добавить платёж. Add trade – Добавить трейд.

Delete account – удалить счёт. (Данный пункт появляется, только если на счёте нет открытых позиций.)

Edit account – редактировать счёт. (Позволяет изменить название и номер счёта.)

Refresh GM- обновить расчет ГО.

Show aggregated positions – показать совокупные позиции по счету. Show closed positions- показать закрытые позиции.

Show opened positions- показать открытые позиции.

Show payments chart- показать график движения денежных средств.

Трейды

Trade № - номер трейда.

Account – отображается название счёта по которому будет происходить сделка.

Instrument – торговый инструмент. (После нажатия на кнопку выбирается в Instrument selector )

С.price – отображается цена последней сделки по выбранному инструменту.

Date – дата сделки. Time – время сделки.

Shares – количество инструментов. (В зависимости от знака формируется трейд на покупку или продажу.)

Price - поле для ввода цены в пунктах.

Value – отображается объем сделки в рублях.

49

Платежи

Account – отображается название счёта по которому производится платёж. Date – дата и время когда был произведён платёж.

Amount – количество денежных средств вносимых или выводимых со счёта. (Вывод указывается отрицательным числом.)

Comment - комментарий к платежу.

Opened positions

50

Отображаемые значения.

P\L- суммарный доход \ убыток по счёту.

GM – ГО по счёту.

Таблица открытых позиций

Open date – дата и время открытия позиции. (Если позиция импортировалась в программу то дата и время импорта.)

Symbol – тикер инструмента. Shares- количество.

Open price - усреднённое значение цены открытия позиции. Current – цена последней сделки по инструменту.

Change,% - процентное значение изменения цены инструмента с момента открытия позиции.

P/L – значение доход / убыток по данной позиции. In money - находится опцион в деньгах или нет.

Отображаемые значения по выбранной позиции.

Instrument – тикер инструмента.

Open price – усреднённое значение цены открытия позиции. Shares – количество.

Open date – дата открытия позиции.

Exp. Date – дата экспирации инструмента.

Volatility – текущее значение волатильности инструмента.

Open volat. – значение волатильности инструмента на момент открытия позиции.

Vol. change,% - процентное значение изменения волатильности инструмента с момента открытия позиции.

Open b.price – цена базового инструмента на момент открытия позиции. B. price change, % - процентное значение изменения цены базового инструмента с момента открытия позиции.

Delta, Gamma, Theta ,Vega – текущие греки опциона.

In money ? – находится опцион в деньгах или нет. Account name – название счёта.

Comment - комментарий.

51