Dobavlennye_vrem_ryady

Факторы, формирующие общую (в длительной перспективе) тенденцию в изменении анализируемого признака, называются…

+-долговременными

-случайными

-циклическими (конъюнктурными)

-сезонными

Факторы, формирующие изменения анализируемого признака, обусловленные действием долговременных циклов экономической, демографической, астрофизической природы, называются…

-сезонными

-случайными

-долговременными

+-циклическими (конъюнктурными)

Стационарность временного ряда означает отсутствие…

+-тренда

-значений уровней ряда

-временной характеристики

-наблюдений по уровням временного ряда

Под трендом временного ряда понимают…

+-изменение, определяющее общее направление развития

-влияние случайной составляющей на уровень временного ряда

-действия исследователя по приведению исходного временного ряда к стационарному виду

-влияние циклических колебаний на уровень временного ряда

Отличительной особенностью аддитивных моделей следует считать…

-уменьшающуюся амплитуду сезонных колебаний

-возрастающую амплитуду сезонных колебаний

+-неизменность амплитуды сезонных колебаний

-резкое затухание амплитуды колебаний

Непосредственно измерив характеристики объекта через определенные промежутки времени или усреднив данные за некоторый период времени, формируют последовательность…

-коэффициентов автокорреляции

-значений сезонных колебаний

-трендовых значений

+-уровней временного ряда

Временной ряд характеризует…

-данные, описывающие совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени

+-данные, описывающие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени

-совокупность последовательных моментов (периодов) времени

-зависимость последовательных моментов (периодов) времени

Пусть Xt - значения временного ряда с квартальными наблюдениями, St - аддитивная сезонная компонента, причем для первого квартала года St= S1= 1, для второго квартала года St= S2=-2, для третьего квартала года St= S2=2. Определите оценку сезонной компоненты для четвертого квартала года St=S4=…

-1

-1/2

+--1

-1/4

Пусть Xt - значения временного ряда с квартальными наблюдениями, St - аддитивная сезонная компонента, причем для первого квартала года St= S1= 1, для второго квартала года St= S2 = 2, для четвертого квартала года St= S4= 4. Определите оценку сезонной компоненты для третьего квартала года St= S3= …

--1/7

-1/7

-7

+--7

Приведен фрагмент таблицы распределения:

Она показывает:

^2 - статистику распределения Пирсона

t – статистику распределения Стьюдента

F – статистику распределения Фишера

+DW –статистику распределения Дарбина-Уотсона

Если критерий Дарбина-Уотсона находится в пределах от 4du до 4, то это означает?

-нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели (автокорреляция в остатках отсутствует)

-нельзя ни отклонить, ни принять нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели (зона неопределенности)

-в остатках регрессионной модели присутствует положительная автокорреляция

+-в остатках регрессионной модели присутствует отрицательная автокорреляция

Уровни ряда группируются вдоль горизонтальной линии с увеличением времени наблюдения. Это свойство…

-всех регрессионных моделей

-нестационарного ряда

+-стационарного ряда

-автокорреляционной функции

Дисперсия уровней временного ряда постоянна и не зависит от времени. Это характерно для…

+-стационарного ряда

-нестационарного ряда

-автокорреляционной функции

-всех регрессионных моделей

Для долгосрочных периодов наблюдения уровни ряда не имеют горизонтальной оси группировки. Это свойство…

-рядов типа «белый шум»

-рядов с ярко выраженными сезонными колебаниями

+-нестационарных рядов

-стационарных рядов

В эконометрической практике стационарность временного ряда означает…

-наличие сезонных колебаний

-наличие линейного тренда

-отсутствие случайной компоненты уровней ряда

+-отсутствие строго периодических колебаний

В широком смысле стационарность временного ряда предполагает…

+-независимость среднего, дисперсии, ковариации исследуемого ряда от времени

-неизменность амплитуды сезонных колебаний исходного ряда

-зависимость от значений временного ряда от времени

-постепенное затухание амплитуды колебаний

Аддитивная модель ряда динамики представляет собой:

+-y = T + S + e

-y = T * S * e

-y = T + S * e

-y = T * S + e

Мультипликативная модель ряда динамики представляет собой:

-y = T + S + e

+-y = T * S * e

-y = T + S * e

-y = T * S + e

Укажите правильную формулу расчета коэффициента a0 a для линейного тренда (нумерация уровней от середины ряда)