Контрольные вопросы и задачи
1.
Чем задачи оценивания параметров
распределения отличаются от задач
оценивания характеристик распределения?
2.
С помощью метода линеаризации обоснуйте
вид асимптотических дисперсий оценок
метода моментов для параметров
гамма-распределения (табл.3 подраздела
2.2.1).
3.
Почему одношаговые оценки предпочтительнее
оценок максимального правдоподобия?
4.
Как связаны законы больших чисел в
пространствах произвольной природы и
утверждения об асимптотическом поведении
решений экстремальных статистических
задач?
5.
Как соотносятся параметрическая
регрессия и непараметрическая регрессия?
6.
Сопоставьте различные постановки задач
изучения робастности статистических
процедур.
Темы докладов, рефератов, исследовательских работ
1.
Квантильные оценки.
2.
Минимизация расстояния как способ
построения оценок параметров.
3.
Одношаговые оценки параметров
распределения Вейбулла-Гнеденко.
4.
Оптимизационные постановки основных
задач прикладной статистики.
5.
Роль функции влияния при изучении
робастности в модели засорения Тьюки
– Хубера.
6.
На основе четырех указанных в настоящем
учебнике моделей сформулируйте новые
постановки задач устойчивости
статистических процедур.
