- •Методы оптимизации. Ответы на вопросы.
- •Конечномерные экстремальные задачи без ограничений.
- •Конечномерные экстремальные задачи с ограничениями.
- •Свойства выпуклых множеств.
- •Выпуклые оболочки.
- •Проекция точки на множество.
- •Отделимость выпуклых множеств.
- •Свойства выпуклых функций.
- •Критерии выпуклости функций.
- •Минимум выпуклой функции.
- •Функция Лагранжа и седловая точка.
- •Теорема Куна-Таккера.
- •Связь между основной и двойственной задачами.
- •Условия сходимости градиентных методов.
- •Условия сходимости метода Ньютона.
- •Условие сходимости метода штрафных функций.
- •Условие сходимости методов возможных направлений
- •Вариация функционала
- •Доказательство.
- •Простейшая задача вариационного исчисления.
- •Доказательство.
- •Уравнение Эйлера-Лагранжа
- •Условия Лежандра и Якоби
- •Доказательство.
- •Постановка вариационной задачи с подвижными границами.
- •Доказательство:
- •Задача Больца
- •Изопериметрическая задача.
- •Задача Лагранжа
- •Метод Ритца
- •Общая постановка задачи оптимального управления.
- •Достаточное условие существования решения задачи оптимального управления.
- •Принцип максимума л. С. Понтрягина. Необходимые условия.
- •Принцип Эйлера-Лагранжа и оптимальное управление
- •Необходимые условия в задаче теории оптимального управления
- •Принцип максимума Понтрягина для простейшей задачи оптимального управления
- •Задача линейного быстродействия.
- •Достаточные условия оптимальности в задаче линейного быстродействия.
- •Фундаментальная матрица и формула Коши.
- •Принцип Крейна.
-
Отделимость выпуклых множеств.
Опр. 1: Множества отделимы, если существует вектор , что (1) строго отделимы, если и сильно отделимы, если в (1) знак неравенства строгий.
Замечание: Геометрический смысл О.1 в существовании гиперплоскости, что А и В лежат в разных полупространствах по отношению к ней. Гиперплоскость отделяющая (строго, сильно).
Теорема 1: Пусть непустые, выпуклые и = . Тогда существует гиперплоскость , отделяющая и . Если и , то
Доказательство: Пусть . выпукло (Т.2, П.2.1). . , что (Т.3, П.2.3). Тогда (2)
Пусть .
Из (2) , и при (3) что означает выполнение (1). Пусть . Тогда из и (3) следует, что , а из и (3) следует, что ч.т.д.
Теорема 2. Пусть A,B; A,B ,выпуклые замкнутые, одно из них ограничено и AB=. Тогда A и B строго отделимы. Если они оба ограничены, то отделимость будет сильной.
Пусть заданы матрица B размерности sn и вектор , причем .
Теорема 3 (Фаркаша). Неравенство <y,x> выполняется,если , что .
Доказательство:
Необходимость. Пусть <y,x>. Докажем, что . Пусть Y- замкнуто и выпукло (замкнутость следует из непрерывности линейных функций). По Т.2 , что
(4)
. Из (4) => , и . Но
Значит и
(5)
Т.к. , то
(6)
Положив из (5) и (6) получаем противоречие условиям теорем.
Достаточность. Пусть . Тогда . ч.т.д.
-
Свойства выпуклых функций.
Опр.1. , где выпуклое множество, называется выпуклой на этом множестве, если (1)
Замечание.
1) Если в (1) при равенство выполняется только для , то f-строго выпуклая.
2) f-вогнута, если – f - выпукла.
Теорема 1 (неравенство Иенсена). Если , выпуклые, то (2)
Доказательство (по индукции).
При m = 2 (2) следует из О.1. Пусть (2) справедливо . Пусть .
Тогда Пусть . Тогда , и .
Теорема 2. , где выпукло, является выпуклой определенная формулой , является выпуклой.
Доказательство.
Необходимость. f – выпуклая на D.
Достаточность. Пусть пары точек из D и - выпуклая =>
Теорема 3. Пусть , выпукла на D. Тогда она непрерывна в
Теорема 4: Если выпуклые на то выпуклая.
Доказательство:
Теорема 5: Если выпуклая на то выпукла.
Доказательство:
Замечание: выпукла , если g(x) выпукла.
Теорема 6: Если неубывающая и выпукла, а выпукла на то выпукла.
Доказательство:
-
Критерии выпуклости функций.
Рассмотрим гладкие функции.
Теорема 1(Первый критерий): где выпукло, является выпуклой функцией .
Доказательство:
Необходимость: - выпукла на и
и применяя формулу к последнему неравенству имеем Разделив его на и устремив получаем .
Достаточность: Пусть Из исходного неравенства Первое умножается на , второе на и складываем их:
. ч.т.д.
Теорема 2 (Второй критерий) , где выпукло, является выпуклой функцией .
Теорема 3 (критерий выпуклости дважды дифференцируемой функции) , где выпукло, является выпуклой функцией, если , (1)
И если , то это условие является необходимым.
Доказательство:
Необходимость: Пусть , , что , если . Из Т.2 и формулы следует (2). Сокращая (2) на и получим (1). Если , то т.к. в выпуклом множестве нет изолированных точек и . Переходя к получим (1) для .
Достаточность. Пусть и . Из (1) и формулы следует, т.е. для выполнены условия Т.2. ч.т.д.