
- •Методы оптимизации. Ответы на вопросы.
- •Конечномерные экстремальные задачи без ограничений.
- •Конечномерные экстремальные задачи с ограничениями.
- •Свойства выпуклых множеств.
- •Выпуклые оболочки.
- •Проекция точки на множество.
- •Отделимость выпуклых множеств.
- •Свойства выпуклых функций.
- •Критерии выпуклости функций.
- •Минимум выпуклой функции.
- •Функция Лагранжа и седловая точка.
- •Теорема Куна-Таккера.
- •Связь между основной и двойственной задачами.
- •Условия сходимости градиентных методов.
- •Условия сходимости метода Ньютона.
- •Условие сходимости метода штрафных функций.
- •Условие сходимости методов возможных направлений
- •Вариация функционала
- •Доказательство.
- •Простейшая задача вариационного исчисления.
- •Доказательство.
- •Уравнение Эйлера-Лагранжа
- •Условия Лежандра и Якоби
- •Доказательство.
- •Постановка вариационной задачи с подвижными границами.
- •Доказательство:
- •Задача Больца
- •Изопериметрическая задача.
- •Задача Лагранжа
- •Метод Ритца
- •Общая постановка задачи оптимального управления.
- •Достаточное условие существования решения задачи оптимального управления.
- •Принцип максимума л. С. Понтрягина. Необходимые условия.
- •Принцип Эйлера-Лагранжа и оптимальное управление
- •Необходимые условия в задаче теории оптимального управления
- •Принцип максимума Понтрягина для простейшей задачи оптимального управления
- •Задача линейного быстродействия.
- •Достаточные условия оптимальности в задаче линейного быстродействия.
- •Фундаментальная матрица и формула Коши.
- •Принцип Крейна.
-
Задача Лагранжа
-
Рассмотрим случай, когда условия связи в вариационных задачах имеют вид функциональной зависимости.
-
Пусть
- открытое выпуклое множество,
,
.
-
Вектор-функцию
назовем допустимой,
, если
,
(1)
-
Каждой вектор-функции
поставим в соответствие число по формуле
-
Требуется минимизировать приведенный функционал на
. Сформулированная задача носит название задачи Лагранжа с одной голономной связью (в условии связи нет производной от допустимой функции). При
задача Лагранжа имеет вид:
-
При выводе необходимых условий для
, предположим, что
если
-
Теорема 1. Пусть
является решением задачи Лагранжа с одной голономной связью. Тогда найдется функция
что будут выполняться равенства
(2)
-
Если в уравнение связи входят и производные допустимых функций, то задача Лагранжа называется задачей с неголономной связью.
-
Опр.1 Проекцией множества А
на координаты с номерами
называется множество
.
-
Пусть T
- открытое выпуклое множество,
,
- текущая точка множества Q,
-
Вектор-функцию
назовем допустимой, если
,
. (3)
-
Каждой вектор-функции
поставим в соответствие действительное число по формуле
-
. Требуется минимизировать I на
. Это задача Лагранжа с одной неголономной связью. Для
она имеет вид:
,
-
,
, I=1,2, z(x
)=
. Пусть вектор – функция
, являющаяся решением задачи Лагранжа с одной неголономной связью, дополнительно удовлетворяет условиям:
-
если
. Введём обозначения:
,
-
Теорема 2 Пусть
- решение задачи Лагранжа с одной неголономной связью. Тогда найдется функция
, что
-
Метод Ритца
-
Идея метода Ритца заключается в том, что значения некоторого функционала (например:
) (1) рассматривается не на произвольных допустимых кривых вариационной задачи, а лишь на всевозможных линейных комбинациях вида
(2) с постоянными коэффициентами, где
- последовательность выбранных линейно независимых функций, причем
. Эти функции называются координатными и
должны быть допустимыми в рассматриваемой задаче, что налагает некоторые ограничения на выбор последовательности (2).
-
На функциях вида (2) функционал превращается в функцию от n переменных
коэффициентов
. Эти коэффициенты выбираются так, чтобы
достигала экстремума, т.е. определяются из соотношения
(3). При найденных из системы (3) значениях
, i=1,2,..,n приближённое решение вариационной задачи запишется в виде
(4). Если совершить предельный переход при
, то получим в случае существования предела функцию
, являющуюся точным решением рассматриваемой вариационной задачи. Если задача решается на определения абсолютного максимума, то значения находятся с избытком, т.к. минимум функционала на любых допустимых функциях не больше, чем на части этого класса функций.
-
Координатные функции должны быть допустимыми, и следовательно, прежде всего удовлетворять граничным условиям (не забывая и о других, например, гладкость, непрерывность). В случае
в качестве координатных можно выбрать
, где
какие-нибудь непрерывные функции, или
-
, или какие-нибудь другие функции, удовлетворяющие условию
. В случае неоднородных условий в качестве
можно выбрать
, а остальные
выбираются из условий однородности, как отмечено выше. Условия сходимости последовательности
, полученной методом Ритца, к решению вариационной задачи и оценки быстроты сходимости для конкретных, часто встречающихся задач разработаны в трудах Н.М. Крылова и Н.Н. Боголюбова. Например, для функционалов
-
вида
где
не только доказана сходимость приближений, полученных по методу Ритца, к функции
, реализующей минимум функционала, при координатных функциях
, но и даны весьма точные оценки погрешности
. Например, весьма удобная оценка максимума
на отрезке
:
-
и как видно, далее в простом случае оценка погрешности сложна. Поэтому для оценки точности результатов, полученных методом Ритца или другими прямыми методами обычно пользуются на практике следующим приемом: вычислив
и
сравнивают их между собой на отрезке
в нескольких точках. Если требуемая точность достигнута, то считают, что решение вариационной задачи равно
. Иначе вычисляют
и сравнивают с
в нескольких точках. Процесс продолжается, пока
и
не совпадут в пределах требуемой точности.
-
Замечание. Для приближенного решения вариационных задач, когда функционал зависит от нескольких переменных вместо метода Ритца обычно применяют метод Канторовича.