Тема 5. Экспертные системы.

Создание экспертных систем связано с результатами исследований интеллектуальных процессов (прежде всего, логики человеческого мышления), а также изучения возможностей компьютерных систем, в частности, их программного обеспечения.

В экспертных системах с наибольшей полнотой и эффективностью проявляются все особенности эвристического поиска решений.

Повышенный интерес к экспертным системам вызван тем, что они ориентированы на решение трудных неформализованных или слабо формализованных задач и не требуют навыков программирования, что расширяет круг пользователей.

Экспертные системы состоят из ряда блоков:

1. базы знаний (содержат необходимую информацию о данной предметной области с учетом логических связей между информационными блоками);

2. решателя интеллектуальной идентификационной системы (здесь сосредоточены логические операции, которые позволяют установить связь между профессиональными знаниями экспертов и реальными ситуациями);

3. механизма выбора, способного использовать логические связи для выводов (советов) которые ориентированы на пользователе;

4. системы объяснений, которые сообщают пользователю аргументы подготовленных компьютером, выводов.

В целом считается, экспертная система включает следующие компоненты:

• решатель;

• рабочая память (база данных);

• база знаний;

• компоненты приобретения знаний;

• объяснительный компонент;

• диалоговый компонент.

База данных представляет собой рабочую память и используется для хранения исходных и промежуточных данных тех задач, которые решаются в тот или иной момент времени.

Процесс наполнения экспертной системы знаниями осуществляется в основном пользователем. Для облегчения тестирования системы и повышения доверия пользователя к полученным результатам в общую схему экспертной системы включает объяснительный компонент. Он показывает, каким образом получено (или наоборот не получено) решения задач. Кроме того, в общую схему введем диалоговый компонент, ориентированный на организацию дружественного общения с пользователем в процессе решения задач.

Экспертные системы часто используются как средство получения знаний поэтому для пользователя в экспертных системах определенный интерес представляет последовательность и содержание процесса трансформации данных в решении, обеспечивающие его потребности. С этим процессом связаны интеллектуальные средства, позволяющие извлекать для принятий решений не только данные, но и знания.

В настоящие время разрабатываются экспертные системы, которые предназначены для поиска решений практических задач, которые:

• не заданы в числовой;

• не имеют решения;

• требуют больших затрат времени и машинной памяти.

Тема 6. Метод анализа иерархий для выбора наиболее надежного обеспечения кредита.

Возвратность кредита представляет собой, основополагающие свойство Кредитная сделка предусматривает возникновение обязательства ссудополучателем вернуть соответствующий долг. Однако наличие обязательства еще не означает гарантии своевременного возврата. Инфляционные процессы в экономике могут вызывать обесценение суммы предоставленной ссуды, а ухудшение финансового состояния заемщика - н6арушение сроков возврата кредита. Включающее не только порядок погашения конкретной ссуды исходя из реальных экономических условий, не только юридическое закрепление его в кредитном договоре, но и формы обеспечения полноты и своевременности обратного движения ссуженной стоимости. Под формой обеспечения возвратности кредита следует понимать конкретный источник погашения имеющегося долга, юридическое оформление права кредитора на его использование, организацию контроля банка за достаточностью и приемлемостью данного источника

Залог имущества клиента - одна из распространенных форм обеспечения возвратности банковского кредита. Предметом залога могут выступить любая вещь или другое имущество, принадлежащее заемщик на которые в соответствии с законодательством допускается обращение взыскания. Приемлемость товарно-материальных ценностей для залога определяется качеством ценностей и возможностью кредитора осуществлять контроль за их сохранностью. Критериями качества товарно-материальных ценностей являются: быстрота реализации, относительная стабильность цен, долговременность хранения и др. Важно не только определить критерий качества, выбрать в соответствии с ним ценности, но и обеспечить их сохранность. В этой связи наиболее надежным способом обеспечения сохранности заложенных ценностей выступает передача их кредитору, т.е. банку. Одновременно на него переходит обязанность надлежащим образом содержать и хранить предмет заклада, нести ответственность за утрату и порчу:

Рассмотрим пример использования метода анализа иерархий для выбора наиболее надежного обеспечения кредита. Количество и состав рассматриваемых критериев и альтернатив ограничен, поскольку пример носят учебный характер.

В качестве альтернатив примем наиболее часто применяемые в России виды обеспечения кредитов: A - иностранная валюта, А - драгоценные металлы, А - ценные бумаги, А - недвижимость.

Для выбора наиболее рациональной альтернативы используем подход “выгоды-издержки”. В соответствии с этим подходом необходимо построить две иерархии, упорядочивающие критерии качества, определяющие общие выгоды и издержки для рассматриваемых альтернатив. Наилучшей является альтернатива с наибольшим отношением количественно определенных выгод к издержкам.

Используя метод попарного сравнения элементов иерархии, построим матрицы парных сравнений для иерархии, отражающей выгоды от обеспечения кредита. Для каждой матрицы рассчитаем нормированный вектор приоритетов (W) собственное число матрицы () и отношение согласованности (ОС).

Рассмотрим матрицы парных сравнений факторов и критериев качества:

Какой фактор в большей степени определяет выгоды?					Какой критерий дает больший вклад в экономический фактор?
Выгоды	Экономические	Физические	Юридические	W1	Экономи ческий	Увеличение стоимости	Возврат	Ликвидность	W2
Экономи ческие	1	7	3	0,65	Увеличение стоимости	1	1/3	1/5	0,10
Физические	1/7	1	1/3	0,09	Возврат	3	1	1/3	0,29
Юриди ческие	1/3	3	1	0,26	Ликвид ность	5	3	1	0,61
=3,057 ОС=0,05					=3,11 ОС=0,096

Какой критерий дает больший вклад в физический фактор?				Какой критерий дает больший вклад в юридический фактор?
Физические	Износ	Хранение	W	юридический	Законодательное право	Гарантии	W
Износ	1	5	0,83	Законодательное право	1	5	0,83
Хранение	1/5	1	0,17	Гарантии	1/5	1	0,17
=2,0 ОС=0,0				=2,0 ОС=0,0

Построим матрицы парных сравнений альтернатив относительно критериев качества.

Увеличение стоимости	A	A	A	A	W	Возврат стоимости	A	A	A	A	W
A	1	2	5	3	0,45	A	1	1	5	3	0,37
A	1/2	1	3	3	0,31	A	1	1	5	3	0,37
A	1/5	1/3	1	1/2	0,08	A	1/5	1/5	1	1/4	0,05
A	1/3	1/3	2	1	0,16	A	1/3	1/3	4	1	0,21
=4,13 ОС=0,047						=4,14 ОС=0,05

Ликвид-ность	A	A	A	A	W	Износ	A	A	A	A	W
A	1	3	4	6	0,58	A	1	1/2	3	5	0,33
A	1/3	1	2	3	0,23	A	2	1	3	5	0,38
A	1/4	1/2	1	4	0,22	A	1/3	1/3	1	5	0,23
A						A	1/5	1/5	1/5	1	0,06
=4,39 ОС=0,1						=4,3 ОС=0,1

Хранение	A	A	A	A	W	Законодательное право	A	A	A	A	W
A	1	2	1	6	0,35	A	1	2	3	5	0,44
A	1/2	1	1/3	5	0,24	A	1/2	1	1	3	0,22
A	1	3	1	5	0,35	A	1/3	1	1	4	0,26
A	1/6	1/5	1/5	1	0,07	A	1/5	1/3	1/4	1	0,08
=4,25 ОС=0,09						=4,25 ОС=0,09

Гарантии	A	A	A	A	W
A	1	2	3	5	0,44
A	1/2	1	1	3	0,22
A	1/3	1	1	4	0,26
A	1/5	1/3	1/4	1	0,08
=4,25 ОС=0,09

Осуществим иерархический синтез в целях определения вектора приоритета альтернатив относительно фактора и фокуса иерархии. Вектор приоритетов альтернатив относительно экономического фактора определяется путем перемножения матрицы, сформированной из значений векторов приоритетов W,W,W, на вектор W, определяющий значимость критериев качества, расположенных под экономическим фактором: W = [W,W,W] W.

W= =

Аналогично определяются векторы приоритетов альтернатив относительно физического фактора (W), юридического фактора (W) и фокуса иерархии (W):

W= [W, W] W

W==;

W= [W, W]W

W==;

W= [W, W, W] W

W= =.

Результирующий вектор приоритетов альтернатив имеет следующее значения:

A A A A

W= {0,472 0,307 0,188 0,106}.

Анализ значений полученного вектора показывает, что наиболее надежным обеспечением кредита относительно выгод является валюта (альтернативы - A).

По изложенному выше алгоритму проводится расчет вектора приоритетов альтернатив для второй иерархии, отражающей издержки от обеспечения кредита. Результирующие векторы приоритетов альтернатив для двух рассмотренных иерархий и отношения их значений приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Значение векторов приоритетов.

Альтернатива	Выгоды	Издержки	Отношение выгод к издержкам	Приоритет
A- валюта	0,472	0,130	3,63	1
A-драгоценные металлы	0,307	0,110	2,79	2
A- ценные бумаги	0,188	0,370	0,508	3
A- недвижимость	0,106	0,390	0,271	4

В результаты проведенного анализа можно сделать вывод, что наиболее надежным обеспечением кредита является валюта (A). Далее в порядке убывания следуют: драгоценные металлы (A), ценные бумаги (A), недвижимость (A).