1.5 Характеристика основных направлений рекламной деятельности современного промышленного предприятия

Реклама методом прямої поштової розсилки - «директ мейл» - найбільш простий, дохідливий («адресний») і мінімальний по витратах спосіб виходу на ринок. Список адрес складається в результаті, насамперед довідників (галузевих, фірмових, телефонних).

За кордоном існують фірми, які підбирають адреси по заданим критеріям: 1000 адрес стоять от135 до 100 $, тематична комплектація списку - від 300 до 600 $

Як додаток до ділового листа можуть фігурувати будь 'дозволені до поштового пересилання проспекти, каталоги, відбитки опублікованих в пресі матеріалів про товар, добірки відгуків покупців і т.д., а також зразки товарів і сувеніри. Листи відсилають за одними і тими ж адресами декілька разів. Після першої розсилки відповідають 4-10% адресатів, після другої - 35. після третьої - до 60, після четвертої - до75, після п'ятої - до 85%. Рекламне послання не обов'язково виконувати друкарським способом, цілком годяться акуратно надруковані на машинці тексти (зрозуміло, мовою адресата!) І чорно-білі технічні фотографії високої якості.

Але оскільки доведеться посилати кілька листів з одного й того ж адресою, не можна допустити, щоб тексти були схожі один на одного, як близнюки. Потрібно скласти кілька звернень, виходячи з числа передбачуваних присвячений всій номенклатурі товарів фірми або »якщо номенклатура дуже обширна, товарам однієї групи. Пропагандистська спрямованість каталогу мінімальна в порівнянні з іншими видами друкованої реклами: він максимально наближений до типу інформаційно-довідкової книги, лише фіксує стан справ. У каталозі зазвичай дуже мало тексту, матеріал викладається, як правило, за допомогою технічних фотографій, креслень, таблиць, щоб вмістити максимум інформації в мінімумі об'єму. В деяких випадках каталог відкривають інформаційної довідкою про історію фірми, її найбільших замовників, найбільш престижних клієнтів, внесок у світову науку і техніку. Нерідко послідовних розсилок, додатки до них зробити також різними, збільшуючи обсяг інформації від листа до листа.

Для відповіді в лист «директ мейл» вкладають листівку з адресою фірми-рекламодавця і текстом, у вільні місця якого (вони залишені заздалегідь) адресат вписує відомості про бажану додаткову інформацію, а також про свою фірму і співробітника, якому ця інформація повинна бути вислана. Поштові витрати на пересилку листівки з-за кордону рекламодавець зазвичай не оплачує

Розділ 2

Нехай підприємець збирається вкласти кошти у створення фірми, яка випускатиме товар і реалізовувати його на ринку. Його цікавить, як буде вести себе ціна на товар при зміні обсягу виробництва. Досвід підказує, що при збільшенні виробництва відбувається падіння попиту і доводиться знижувати ціну. Йому хотілося б знати, за яких умов піна буде стабільною. Чи можна дати відповідь на це питання за допомогою математичної моделі?

Тому, в літературі описано декілька варіантів такої моделі. Всі вони володіють певними однаковими властивостями. Зазвичай в них передбачається, що попит на деякий продукт (найчастіше розглядається сільськогосподарська продукція) на заданому відрізку часу залежить від ціни (і інших чинників) на цьому відрізку. Що ж стосується пропозиції, то воно визначається цінами попереднього періоду часу (тижня, місяця, кварталу і т.д). Крім того, передбачається, що ринок завжди знаходиться в умовах локальної рівноваги. Історично така модель отримала назву "павутино подібної", ймовірно, тому, що такого ж принципу "обліку попереднього кроку" дотримується павук, коли він тче павутиння.

Існують чотири варіанти цієї моделі: детермінована, імовірнісна, модель з навчанням і модель з запасами.

В детермінованої моделі відсутній облік випадкових факторів.

У ймовірнісної моделі враховуються вплив на попит непередбачених коливань переваг і доходів споживачів, а також інші випадкові фактори, що впливають на величину попиту. Пропозиція на попередньому відрізку часу також вважається підданим наявності випадкових факторів. Вони відображають вплив коливань технології та ефективності виробничого процесу і т д. Нарешті, умова локального рівноваги означає збіг попиту і пропозиції з точністю до деякої випадкової величини.

У моделі з навчанням передбачається, що постачальники враховують сформовану тенденцію зміни цін і з урахуванням цього планують випуск продукції на черговий відрізок часу.

У ймовірнісної моделі і в моделі з навчанням ціни встановлюються на такому рівні, щоб забезпечити локальне рівновагу ринку тільки за рахунок поточного виробництва, і ніяких запасів продукції не створюється (наприклад, тому, що продуті швидко псуються).

В модель із запасами вводиться додаткова група учасників ринкового механізму, яких можна назвати "комерсантами". Вони тримають запаси і організовують торгівлю.

Підприємець вважає, що для його випадку, напевно, більше підійде імовірнісна модель з навчанням. Його цікавить, за яких припущеннях вона складена? Як виглядає залежність для визначення поточного попиту?

"Передбачається, що попит на Т-м відрізку часу лінійно залежить від поточної ціни і, крім того, попит схильний випадковому розкиду. Таким чином, для опису попиту потрібно задати коефіцієнти лінійного рівняння: (наприклад А і В) і випадкову величину (наприклад. UТ), що має заданий розподіл. "

В результаті виходить розрахункова формула наступного виду:

D T = A - B * PT + UT, (2.1)

де: DT - попит на Т-м відрізку;

А, В - коефіцієнти лінійного рівняння;

РТ - що підлягає визначенню ціна на Т-м відрізку часу;

UT - випадкова величина із заданим законом розподілу.

Знак “мінус” означає, що з підвищенням ціни - попит на продукцію знижується.

Підприємця цікавить, яке саме розподіл слід вибрати в цьому випадку?

Логічно припустити, що попит симетрично коливається щодо середнього значення, яке визначається постійними коефіцієнтами лінійного рівняння. Тому можна вибрати нормальний розподіл з нульовим математичним очікуванням і заданим середнім квадратичним відхиленням (СКО) - σu.

Як визначається пропозиція?

Передбачається, що пропозиція на поточному відрізку також лінійно залежить від ціни, але не поточної, а представляє собою деяку комбінацію цін на двох попередніх відрізках часу. У найпростішому випадку це може бути середня ціна. Тому, для розрахунку пропозиції використовується наступна залежність:

SТ = С + Е * Р () + VT (2.2)

де SТ - пропозиція на Т-м відрізку часу;

С, Е - коефіцієнти лінійного рівняння;

Р () - середнє (точніше, середньозважене) значення ціни на двох попередніх відрізках часу;

VТ - випадкова величина із заданим законом розподілу.

Підприємець цікавиться: "І знову нормальний розподіл?"

Так, звичайно, з тими ж підставами. Тільки з іншим СКО-σv.

А як визначається середня ціна за попередній період?

Середньозважена ціна визначається за формулою:

Р (p) = РТ-1 - (РТ-1 - РТ-2). (3)

Неважко переконатися в тому, щo при = 0 середньозважена ціна Р (р) = РТ-1. Це означає, що навчання в модель не закладено. Для іншого крайнього випадку (при = 1) середньозважена ціна Р = РТ-2. Це також означає, що навчання в моделі відсутні, але для визначення пропозиції використовується більш віддалена ціна, Нарешті, при = 0,5 середньозважена ціна Р () дорівнює середньому арифметичному значенню з цін РТ-1 і РТ-2.

Ще додати рівняння локального рівноваги ринку, яке можна записати так:

ST = DT + WT, (4)

де SТ - пропозиція на Т-м відрізку часу;

DT - попит на Т-м відрізку часу;

WТ - випадкова величина з заданим розподілом.

Приймемо знову нормальний розподіл. Для вибору інших розподілів немає особливих підстав. Можна було б узяти усічене нормальний розподіл, але не ясно, якою повинна бути величина усікання. Випадкова величина WТ характеризується нульовим математичним очікуванням н середнім квадратичним відхиленням σw.

А як же все-таки в моделі визначається закон зміни ціни на продукт в часі?

Система рівнянь (1), (2), (З) н (4) після перетворень зводиться до вираження виду:

РТ = F (PT-1, PT-2) (5)

Спочатку необхідно будь-яким наближеним способом визначити ціну для перших двох відрізків часу. Після цього можна проводити обчислення по залежності (5) необмежене число разів. Результати розрахунків найзручніше представити у вигляді графіка.

Нехай є торгова фірма, що реалізує певний товар на ринку.

Попит на товар на Т-м відрізку часу лінійно залежить від поточної ціни РТ і випадкової змінної UТ, що враховує вплив випадкових факторів на величину попиту. Мінлива UT має нормальний розподіл з нульовим математичним очікуванням Мu і заданим СКО - σu. Таким чином, залежність для попиту на товар має наступний вигляд:

DT = A - B * PT + UT.

Пропозиція на Т-м відрізку часу розраховується з урахуванням навчання системи. Тому воно залежить від ціни на попередніх (Т-1)-м і (Т-2)-м відрізках часу і випадкової змінної VT, яка враховує вплив випадкових факторів на величину пропозиції. Мінлива VT має нормальний розподіл з нульовим математичним очікуванням Mv і заданим СКО σv. Таким чином, залежно для пропозиції мають такий вигляд:

SТ = С + Е * Р () + VT,

Р () = РТ-1 - (РТ-1 - РТ-2),

де - ваговий коефіцієнт, що задається в діапазоні (0 <= <= 1).

Умова локального рівноваги ринку означає збіг попиту і пропозиції з точністю до випадкової величини WТ. Передбачається, що змінна WT має нормальний розподіл з нульовим математичним очікуванням МW і заданим СКО σw. Залежність, що враховує рівновагу ринку, має вигляд:

ST = DT + WT. (6)

Підставляючи вираження для DT, P (p) і ST в (6) і дозволяючи рівняння щодо рt, отримуємо:

PT = [A - C - E * [PT-1 - * (PT-1 - PT-2)] + UT - VT + WT] / B

(7)

Оскільки для визначення величини рt необхідно знати значення Рt-1 і РТ-2 для двох попередніх відрізків часу, то проводити розрахунки за формулою (7) можна тільки, починаючи з 3-го відрізка, за умови, що Р1 і Р2 відомі.

Для їх знаходження зробимо додаткове припущення про те, що на перших двох відрізках навчання відсутня, тобто ваговий коефіцієнт = 0. Без урахування випадковостей ціна на 2-м відрізку визначиться за формулою

Р2 = (А - С - Е * Р1) / В. (8)

Якщо припустити, що перед початком роботи фірми вихідна ціна збігається з ціною на 1-м відрізку, то величина P1 визначиться за формулою

Р1 = (А - С) / (В + Е). (9)

Задача моделювання полягає в дослідженні впливу параметрів системи на характер залежності ціни від часу.