8. Частный коэффициент корреляции характеризует?

а) тесноту связи между двумя переменными

в) тесноту связи между двумя переменными, но при условии, что остальные независимые переменные постоянны

с) тесноту связи между результатом и фактором

9. МНК – это ?

а) метод определения неизвестных параметров эконометрической модели при условии минимизации функционала Q

в) метод для проверки параметров модели

с) метод для расчета коэффициентов парной корреляции

10. Объясняющие переменные – это ?

а) независимые переменные

в) зависимые переменные

с) фиктивные переменные

11. Модели построенные по временным данным представляют ?

а) модели временных рядов

в) динамические модели

с) модели с распределенным лагом

12. Понятие мультиколлинеарности обусловлено наличием ?

а) связей между результативным признаком и между факторами, включенными во множественную эконометрическую модель

в) связей между факторами, включенными во множественную эконометрическую модель

с) связей между результативным признаком и одним факторам, включенным во множественную эконометрическую модель

13. Какая из проблем не включается в эконометрическое исследование?

а) построение таблиц

в) спецификация формы связи между показателями и факторами

­ с) оценка параметров модели

14. Простейшая линейная модель парной регрессии?

а) y = a+bx+ε     

в) y = f(x)

с) y=f(x₁, x₂,…,x_k)

15. Коэффициент корреляции находится в пределах, если b>0, то?

а) 0 < r <1

в) -1<r<1

с) -1< r<0

16.Коэффициент чего характеризует долю дисперсии результативного

показателя y, объясняемую регрессией?

а) коэффициент аппроксимации

в) коэффициент детерминации

с) коэффициент корреляции

17. Величина чего является табличное значение  F – критерия ?

а) равенство между числом степеней свободы общей, факторной  

и остаточной суммы квадратов

в) показывает сколько независимых отклонений из n-возможных   требуется для образования данной суммы квадратов

с) это максимальная величина отношения дисперсии, которая может иметь место при случайном  их расхождении для данного уровня вероятности наличия нулевой гипотезы

18.Оценка значимости уравнения множественной регрессии осуществляется ?

а) с помощью МНК

в) с применением критерия Стьюдента

с) путем проверки гипотезы о статистической незначимости уравнения регрессии

19. Лаговая переменная – это ?

а) фиктивная переменная

в) независимая переменная, которая влия­ет на зависимую через некоторый промежуток времени

с) эндогенная переменная

20. Частный коэффициент корреляции характеризует?

а) тесноту связи между двумя переменными

в) тесноту связи между двумя переменными, но при условии, что остальные независимые переменные постоянны

с) тесноту связи между результатом и фактором

ВАРИАНТ 5

1. Простейшая линейная модель парной регрессии?

а) y = a+bx+ε     

в) y = f(x)

с) y=f(x₁, x₂,…,x_k)

2. Какая из проблем не включается в эконометрическое исследование?

а) оценка параметров модели

­        в) анализ мультиколлинеарности объясняющих переменных;

с) вычисление определителей

3. Коэффициент корреляции находится в пределах, если b<0 то?

а) 0< r <1

в) -1< r <1

с) -1< r <0

4.Если F_факт > F_табл, то нулевая гипотеза Н₀ об отсутствии связи признаков?

а) не отклоняется и уравнение регрессии считается статистически незначимым

в) отклоняется и делается вывод о существенности этой связи

с) не делается никакого вывода

5. Значимость модели - это ?

а) проверка параметров модели с помощью критерия Стьюдента, а также проверка адекватности модели с помощью критерия Фишера

в) проверка параметров модели с помощью критерия Стьюдента

с) применение критерия Фишера

6. Экзогенные переменные – это ?

а) величины, которые определяются вне модели

в) фиктивные переменные

с) величины, которые определяются с помощью модели

7. Если имеет место показательная зависимость, то модель может быть линеаризована посредством ?

а) потенцированием обеих ее частей

в) метода замены переменных

с) логарифмирования обеих ее частей

8.Оценка значимости уравнения множественной регрессии осуществляется ?

а) с помощью МНК

в) с применением критерия Стьюдента

с) путем проверки гипотезы о статистической незначимости уравнения регрессии

9. Фиктивные переменные – это ?

а) количественные переменные

в) сконструированные на основе качественных факторов числовые переменные

с) значения равные 1

10. К основным задачам  эконометрики  можно отнести следующие?

а) построение  моделей

в) умножение матриц с помощью EXCEL

с) использование построенных моделей для объяснения поведения исследуемых экономических показателей

11.  Временные  ряды – это  данные?

а) которые временно сохраняются

в) характеризующие один и тот же объект, но  в различные  моменты  времени

с) которые изменяются с известным уровнем вероятности