ВАРИАНТ 1
1. Какая из проблем не включается в эконометрическое исследование?
а) анализ структуры связей и построение системы одновременных уравнений
в) проверка условия идентификации
с) определение относительной частоты
2. Простейшая линейная модель парной регрессии?
а) y = a+bx+ε
в) y = f(x)
с) y=f(x1, x2,…,xk)
3. Критерий чего заложен в основу МНК?
а) максимизации
в) минимизации
с) смешанный
4.Коэффициент чего характеризует долю дисперсии результативного
показателя y, объясняемую регрессией?
а) коэффициент аппроксимации
в) коэффициент детерминации
с) коэффициент корреляции
5. Величина чего является табличное значение F – критерия ?
а) равенство между числом степеней свободы общей, факторной
и остаточной суммы квадратов
в) показывает сколько независимых отклонений из n-возможных требуется для образования данной суммы квадратов
с) это максимальная величина отношения дисперсии, которая может иметь место при случайном их расхождении для данного уровня вероятности наличия нулевой гипотезы
6. Для оценки существенности коэффициента регрессии?
а) его величина сравнивается с его стандартной ошибкой
в) определяется фактическое значение критерия Фишера
с) определяется табличное значение t - критерия Стьюдента
7. доверительные интервалы, зависят от следующих параметров?
а) зависит от наименьшей дисперсии
в) удаления
от своего среднего значения
с) уровня значимости прогноза α
8. Частный коэффициент корреляции характеризует?
а) тесноту связи между двумя переменными
в) тесноту связи между двумя переменными, но при условии, что остальные независимые переменные постоянны
с) тесноту связи между результатом и фактором
9. МНК – это ?
а) метод определения неизвестных параметров эконометрической модели при условии минимизации функционала Q
в) метод для проверки параметров модели
с) метод для расчета коэффициентов парной корреляции
10. Объясняющие переменные – это ?
а) независимые переменные
в) зависимые переменные
с) фиктивные переменные
11. Модели построенные по временным данным представляют ?
а) модели временных рядов
в) динамические модели
с) модели с распределенным лагом
12.Если Fфакт > Fтабл, то нулевая гипотеза Н0 об отсутствии связи признаков?
а) не отклоняется и уравнение регрессии считается статистически незначимым
в) отклоняется и делается вывод о существенности этой связи
с) не делается никакого вывода
13.Если табличное значение t – критерия превышает фактическое, то?
а) делается вывод, что уравнение регрессии считается статистически значимым
в) то делается вывод о несущественности данного коэффициента
с) то делается вывод о существенности данного коэффициента
14. Если табличное значение t – критерия меньше фактического, то?
а) уравнение регрессии считается статистически незначимым
в) делается вывод о существенности данного коэффициента
с) не делается никакого вывода
15. Значимость линейного коэффициента корреляции проверяется на основе величины?
а) ошибки коэффициента корреляции
в) ошибки коэффициента аппроксимации
с) другой вариант
16. B прогнозных расчетах по уравнению регрессии определяется предсказуемое (ур) значение как?
а) точечный прогноз ух при хр = хк
в) путем подстановки в уравнение регрессии соответствующего значения х
с) другой вариант
17. При прогнозировании на основе уравнения регрессии величина прогноза зависит?
а) от точности прогноза значения фактора х
в) от стандартной ошибки индивидуального значения у, и от точности прогноза значения фактора х
с) от стандартной ошибки индивидуального значения у
18. Для оценки параметров нелинейных функций относительно включенных в анализ объясняющих переменных ?
а) можно использовать, обычный МНК
в) нельзя использовать обычный МНК
с) другой вариант ответа
19.При построении уравнения регрессии в стандартном масштабе все значения признаков переводятся в ?
а) в градусы
в) в параметры
с) в стандартизованные значения
20. К показателям тесноты связи можно отнести ?
а) частные коэффициенты эластичности
в) критерий Фишера
с) критерий Стьюдента
ВАРИАНТ 2
-
Эконометрика-это ?
а) одно из направлений экономико-математических методов анализа
в) раздел высшей математики
с) раздел экономической теории
-
Построение эконометрической модели проводится ?
а) за один этап
в) за три этапа
с) за более 5 этапов
3. К основным задачам эконометрики можно отнести следующие?
а) построение эконометрических моделей
в) применение критерия Фишера
с) решение систем линейных уравнений
4. Какая из проблем не включается в эконометрическое исследование ?
а) подбор данных
в) спецификация формы связи между показателями и факторами
с) вычисление матриц
5. Простая регрессия представляет собой?
а) y = f(x)
в) y=f(x1, x2,…,xk)
с) ваш вариант ответа
6. Критерий чего заложен в основу мнк?
а) максимизации
в) минимизации
с) смешанный
7. Что означает величина, показывающая, насколько единиц
изменится результат с изменением фактора на одну единицу?
а) параметр b регрессии
в) параметр а регрессии
с) параметр х регрессии.
8. Если, а>0, то?
а) относительное изменение результата происходит медленнее, чем изменение фактора
в) абсолютное изменение результата происходит медленнее, чем изменение фактора
с) относительное изменение фактора происходит медленнее, чем изменение результата
9. При использовании линейной регрессии в качестве показателя тесноты связи выступает?
а) относительный коэффициент
в) линейный коэффициент корреляции r
с) нелинейный коэффициент корреляции r
10.Что показывает характеристика, называемая числом степеней свободы?
а) равенство между числом степеней свободы общей
в) сколько независимых отклонений из n-возможных требуется для
образования данной суммы квадратов
с) равенство между числом степеней свободы общей, факторной
и остаточной суммы квадратов
11. Что называется коэффициентом детерминации?
а) квадрат линейного коэффициента корреляции
в) максимальная величина отношения дисперсии
с) равенство между числом степеней свободы общей, факторной
и остаточной суммы квадратов
12.Если Fфакт > Fтабл, то нулевая гипотеза Н0 об отсутствии связи признаков?
а) не отклоняется и уравнение регрессии считается статистически незначимым
в) отклоняется и делается вывод о существенности этой связи
с) не делается никакого вывода
13.Если табличное значение t – критерия превышает фактическое, то?
а) делается вывод, что уравнение регрессии считается статистически значимым
в) то делается вывод о несущественности данного коэффициента
с) то делается вывод о существенности данного коэффициента
14. Если табличное значение t – критерия меньше фактического, то?
а) уравнение регрессии считается статистически незначимым
в) делается вывод о существенности данного коэффициента
с) не делается никакого вывода
15. Значимость линейного коэффициента корреляции проверяется на основе величины?
а) ошибки коэффициента корреляции
в) ошибки коэффициента аппроксимации
с) другой вариант
16. B прогнозных расчетах по уравнению регрессии определяется предсказуемое (ур) значение как?
а) точечный прогноз ух при хр = хк
в) путем подстановки в уравнение регрессии соответствующего значения х
с) другой вариант
17. При прогнозировании на основе уравнения регрессии величина прогноза зависит?
а) от точности прогноза значения фактора х
в) от стандартной ошибки индивидуального значения у, и от точности прогноза значения фактора х
с) от стандартной ошибки индивидуального значения у
18. Для оценки параметров нелинейных функций относительно включенных в анализ объясняющих переменных ?
а) можно использовать, обычный МНК
в) нельзя использовать обычный МНК
с) другой вариант ответа
19.При построении уравнения регрессии в стандартном масштабе все значения признаков переводятся в ?
а) в градусы
в) в параметры
с) в стандартизованные значения
20. К показателям тесноты связи можно отнести ?
а) частные коэффициенты эластичности
в) критерий Фишера
с) критерий Стьюдента
ВАРИАНТ 3
1. К основным задачам эконометрики можно отнести следующие?
а) оценка параметров построенной модели ( этап параметризации)
в) решение систем линейных уравнений
с) применение критерия Стьюдента
2. Временные ряды – это данные?
а) которые временно сохраняются
в) характеризующие один и тот же объект, но в различные моменты времени
с) которые изменяются с известным уровнем вероятности