Висновки

1. Використовуючи можливості пакету Excel, була побудована кореляційна матриця:

.

Елементами цієї матриці є парні лінійні коефіцієнти кореляці. Починаючи з другого рядка і другого стовпчика вони попарно характеризують парний лінійний зв’язок між умовно незалежними факторами економетричної моделі Х_і. Як видно з цих значень можливо припустити, що в моделі існує таке явище, як мультиколінеарність. Скоріш за все, в моделі залишиться лише один з незалежних факторів. Це підтверджує і розрахунок визначника факторної кореляційної матриці 0,02182. Оскільки воно наближується до 0, то в моделі може існувати загальна мультиколінеарність.

2. В результаті розрахунків і перевірки моделі на мультиколінеарність було виявлено, що між факторами Х₁і Х₂, а потім і Х₁і Х₃існує залежність, тому на основі аналізу розрахунків в моделі залишився лише один фактор Х₁.

3. Економетрична модель прибутка на місяць має вигляд:

25,336+1,192X₁.

Зауваження: Коефіцієнти регресії при і-му факторі показують, як буде змінюватись результат, при зміні відповідного фактора на 1 при умові, що інші фактори незмінні.

4. Коефіцієнт множинної детермінації:

0,89.

Він показує, що прибуток на місяць Y на 89% визначається досліджуваними чинниками (для задачи, що розглядалась фондовіддачею Х₁).

Множиний коефіцієнт кореляції =0,943 На підставі цього коефіцієнта можна стверджувати, що зв’язок між прибутком та досліджуваними чинникам – тісний.

5. Критерій Фішера . Табличне (критичне) його значення за рівня значущості α=0,05, ступенів вільностіk₁=1 іk₂=18 дорівнюєF_(0,05;1;18)=4,41. Оскільки розрахункове значення цього критерію більш ніж табличне, то з надійністю 0,95 можна зробити висновок про адекватність побудованої моделі, а також про підтведження гіпотези про статистичну значущість зв’язку на основі економетричної моделі.

6. Перевірка достовірності кожної оцінки параметрів моделі на основі t– критерію показала, що кожна з оцінок отриманих параметрівb₀іb₁є статистично значущими з надійністю 0,95. Таким чином, достовірность моделі в цілому досягається за рахунок параметрівb₀ іb₁.

Зауваження. При перевірці значимості оцінок параметрів моделі інколи виникає ситуація, коли не всі оцінки параметрів є статистично значущими. Наприклад, в економетричній моделі залишилось чотири фактора і тільки для останніх трьох оцінки параметрів виявились статистично значущими, тоді роблять висновок, що достовірність моделі в цілому досягається за рахунок останніх трьох параметрів.

7. Точковий та інтервальний прогнози згідно з отриманою економетричною моделлю:

і 45,0452,96.

8. Частковий коефіцієнт еластичності показує на скільки відсотків зміниться показник, якщо один із факторів зміниться на один відсоток при умові, що інші фактори не змінюються. Еластичність першого чинника для точки прогнозу показала, що при зростанні фондоввідачі на 1% прибуток збільшиться на 0,48%.

Зауваження. Якщо модель буде мати декілька чинників, то в цьому випадку аналізуючи еластичність чинника необхідно робити наступний висновок, що при зростанні певного чинника на 1% і незміні інших, результат збільшиться на стільки-то відсотків.

Додаток 3. 1 Розрахунки в Excel

Додаток 3. 2 Розрахунки в Excel

Додаток 3. 3 Розрахунки в Excel

Додаток 3. 4 Розрахунки в Excel

11

АМСУ кафедра статистики Лавренюк І.В.