2. Рассчитать прогнозные значения y на 13-18-ый периоды:

2.1. поставить курсор в ячейку «13» прогнозируемого периода;

2.2. ввести формулу: = абсолютный адрес отрезка + абсолютный адрес наклона * относительный адрес значения t в 13-м месяце.

Так как параметры тренда определялись по данным за 12 месяцев; при прогнозировании на следующий период надо подставить в уравнение тренда значение t равное 13, при прогнозировании на февраль t = 14 и т.д.

2.3. после ввода формулы нажать клавишу Enter и захватив мышью правый нижний угол ячейки, протянуть ее на 6 месяцев прогнозируемого периода.

2.4. в строке «За полугодие» рассчитать суммарное значение прогнозируемого показателя за год.

3. Рассчитать ошибку прогноза по формуле:

3.1. поставить курсор в ячейку, находящуюся на пересечении столбца «Ошибка прогноза» и строки «Январь»;

3.2. ввести формулу расчета ошибки прогноза (см. табл. 5):

3.3. после ввода формулы нажать клавишу Enter и, захватив мышью правый нижний угол ячейки, протянуть ее на всю колонку, включая строку «За полугодие».

При анализе моделей нельзя забывать об автокорреляции.

Автокорреляция – это корреляционная зависимость между последовательными уровнями одного и того же динамического ряда.

Степень автокоррелированности измеряется с помощью коэффициента корреляции, который называется в данном случае коэффициентом автокорреляции.

Коэффициент автокорреляции уровней ряда 1-го порядка, измеряющий зависимость между соседними уровнями ряда t и t-1, рассчитывается по формуле:

,

где ;.

Вспомогательные расчеты рекомендуется оформить в виде табл.6.

Таблица 6

Расчет коэффициента автокорреляции 1-ого порядка

t	yt	yt-1
1	y1	-	-	-	-	-	-
2	y2	y1
3	y3	y2
…	…	…
Итого			0	0			

Коэффициент автокорреляции 2-го порядка характеризует тесноту связи между уровнями y_t и y_t-2:

,

где ;.

Вспомогательные расчеты рекомендуется оформить в виде табл.7.

Таблица 7

Расчет коэффициента автокорреляции 2-ого порядка

t	yt	yt-2
1	y1	-	-	-	-	-	-
2	y2	-	-	-	-	-	-
3	y3	y1
4	y4	y2
…	…	…
Итого			0	0			

Список рекомендуемой литературы

5.1. Основная литература

1. Бутакова М.М. Экономическое прогнозирование: методы и приёмы практических расчетов: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2008. – 167 с.

2. Гладилин А.В. Эконометрика: учебное пособие / А.В. Гладилин, А.Н. Герасимов, Е.И. Громов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. – 297 с.

3. Эконометрика. Учебник для бакалавров / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Проспект, 2013. – 288 с.