Литература

1. Замков О.О. и др. Математические методы в экономике. Учебник. –М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, изд. «ДИС», 1998.

2. Доугерти Кристофер. Введение в эконометрику. Учебник. Перевод с английского. –М.: изд. ИНФРА-М, 2001.

3. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М: ЮНИТИ, 1998.

4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконо­метрика. Начальный курс. М.: Дело, 1998.

5. Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к на­чальному курсу эконометрики. М.: Дело, 1999.

6. Джонстон Дж. Эконометрические методы. М.: Финансы и статистика, 1960.

7. КейнЭ. Экономическая статистика и эконометрия. Вве­дение в количественный экономический анализ. М.: Статистика, 1977.

8. Федосеев В.В. и др. Экономико-математические методы и прикладные модели. М.: ЮНИТИ, 1999.

9. Карасев А.И., Кремер Н.Ш., Савельева Т.И. Математи­ческие методы и модели в планировании. М.: Экономика, 1987.

10. Замков 0.0., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Ма­тематические методы в экономике. М.: Изд-во «ДИС», 1997.

11. Экономико-математические методы и модели / Под ред. Кузнецова А.В. Минск: БГУ, 1999.

12. Калинина В.Н., Панкин В.Ф. Математическая статисти­ка. М.: Высшая школа, 1994

Определения

Эконометрика — это наука, предметом изучения которой являет­ся количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов

Цель эконометрики – это разработка способов моделирования и количественного анализа реальных эко­номических объектов.

Задачи эконометрики

Эконометрическая модель

Основой механизма эконометрического моделирования яв­ляется эконометрическая модель. Экономический объект в та­кой модели описывается и изучается с помощью эмпирических (статистических) данных. Эконометрическая модель учитывает реальные условия существования объекта и не противоречит об­щим законам экономики. Ошибка предсказаний по такой моде­ли не превосходит заданной величины.

Объясняемая переменная Y— случайная величина с некото­рым распределением при заданных значениях объясняющих переменных Х_i (i = 1, ... , n). Объясняющие переменные в модели могут иметь случайные или определенные значения.

Эконометрическая модель является главным инструментом эконометрики и предназначена для анализа и прогноза эконо­мических явлений и объектов. В связи с этим все эконометрические модели условно делят на три класса.

Этапы эконометрического моделирования

6. Верификации модели. Проверяем истинность модели, определяем, насколько соответствует построенная модель реальному экономи­ческому явлению

Частным случаем статистической зависимости является корреляционная зависимость

Функциональная и корреляционная связь в зависимости от направления действия бывает прямая и обратная.

Пo аналитическому выражению зависимость может быть прямолинейной (линейной) и криволинейной (нелинейной).

В зависимости от количества признаков, включенных в модель, корреляционные связи делят на однофакторные и многофакторные.