Добавил:
Upload
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Риск менеджмент / Тема 4. Анализ и оценка рисков.ppt
X
- •Тема 4.
- •Анализ рисков
- •Источники информации для анализа рисков:
- •Этапы анализа рисков:
- •Методы анализа рисков
- •Качественный анализ:
- •Количественный анализ:
- •Методы количественного анализа:
- •1. Статистический метод
- •1. Статистический метод
- •2. Анализ целесообразности затрат
- •3.Методы экспертных оценок
- •3.Методы экспертных оценок
- •3.Методы экспертных оценок
- •4.Метод аналогии
- •Оценка рисков
- •Оценка рисков
- •Величина риска измеряется двумя критериями:
- •Пример.
- •Величина риска измеряется двумя критериями:
- •1) Дисперсия случайной величиныы— мера разброса данной случайной величины, то есть её отклонения
- •2) Среднее квадратиыческое отклонение — показатель рассеивания значений случайной величины относительно её математического
- •3) Коэффициент вариации - отношение среднего квадратического отклонения к средней арифметической.
- •Коэффициент вариации может изменяться от 0 до 100 %
- •Задача: Выбор варианта вложения капитала
- •Задача: выбор варианта вложения капитала
- •1. Находим вероятности по мероприятиям.
- •2. Расчет среднего ожидаемого значения прибыли
- •3. Расчет дисперсии при вложении капитала в мероприятия А и Б.
- •4. Расчет среднего квадратического отклонения
- •5. Расчет коэффициента вариации Мероприятие А:
- •Упрощенный метод (точность ниже)
- •Упрощенный метод
- •Тема 4.
3. Расчет дисперсии при вложении капитала в мероприятия А и Б.
4. Расчет среднего квадратического отклонения
Мероприятие А:
Мероприятие Б:
5. Расчет коэффициента вариации Мероприятие А:
V = ± 3,87 / 25 * 100 = ± 15,5 %
Мероприятие Б:
V = ± 8,66 / 30 * 100 = ± 28,87 %
Коэффициент вариации по мероприятие А меньше, что позволяет сделать в его пользу.
Упрощенный метод (точность ниже)
Количественно риск характеризуется оценкой вероятной величины максимального и минимального доходов.
где,
Pmax - вероятность получения максимального дохода; xmax- максимальная величина дохода;
x-- - средняя ожидаемая величина дохода;
Pmin - вероятность получения минимального дохода; xmin - минимальная величина дохода.
Упрощенный метод
Мероприятие А:
Мероприятие Б:
Тема 4.
Анализ и оценка рисков
Соседние файлы в папке Риск менеджмент