2. Решите задачу.
В таблице приводится упрощенный баланс коммерческого банка.
|
Активы |
Сумма, тыс. долл. |
|
наличные деньги |
30 |
|
резервы в Центральном банке |
50 |
|
ссуды |
90 |
|
ценные бумаги |
20 |
|
Баланс |
190 |
|
Пассивы |
|
|
вклады до востребования |
185 |
|
акции |
5 |
|
Баланс |
190 |
Норма обязательных резервов составляет 10 %.
Каким станет баланс банка, если:
а) банк выдает ссуды на 20 тыс. долл.;
б) клиенты снимут со своих счетов 25 тыс. долл., при условии, что для обеспечения ликвидности необходимо наличие в банке 10 тыс. долл. наличных денег;
в) банк расширяет объем предоставляемых ссуд на максимально возможную величину.
Сделки проводятся последовательно.
Определить величину обязательных резервов, избыточных резервов, объем новых ссуд, которые может предоставить банк после проведения каждой операции.
Решение.
По исходным данным определим величину обязательных резервов, избыточных резервов, объем новых ссуд, которые может предоставить банк.
Фактический резерв банка = 30 + 50 = 80 тыс. долл.
Величина обязательных резервов составляет 10% * 185 = 18,5 тыс. долл.
Величина избыточных резервов = 80 – 18,5 = 61,5 тыс. долл.
Т.е. объем новых ссуд, которые может предоставить банк, составляет 61,5тыс. долл.
а) Выдача банком ссуд на 20 тыс. долл. приведет к уменьшению наличных денег в кассе банка и соответственно к увеличению ссуд выданных банком.
Т.е. наличные деньги = 30 – 20 = 10 тыс. долл.
Ссуды = 90 + 20 = 110 тыс. долл.
После проведения операции а):
Фактический резерв банка = 10 + 50 = 60 тыс. долл.
Обязательный резерв останется неизменным – 18,5 тыс. долл.
Избыточный резерв = 60 – 18,5 = 41,5 тыс. долл.
Т.е. объем новых ссуд, которые может предоставить банк, составляет 41,5тыс. долл.
б) Снятие клиентами банка со своих счетов 25 тыс. долл. приведет к уменьшению наличных денег в кассе банка и соответственно к уменьшению обязательств банка перед клиентами. Отсутствующую сумму наличных банк получит со своего счета в центральном банке, так как по условию в кассе банка должно быть не менее 10 тыс. долл. наличных денег для обеспечения ликвидности. Таким образом, уменьшится величина вкладов до востребования до 160 тыс. долл. (185 – 25 = 160). Со счета в центральном банке будет снято 25 тыс. долл. (25 тыс. долл. отсутствующих, так как 10 тыс. долл. необходимы для обеспечения ликвидности), с кассы банка выдано 25 тыс. долл. Остаток на счете в центральном банке составит 50 – 25 = 25 тыс. долл.
После проведения операции б):
Фактический резерв банка = 10 + 25 = 35 тыс. долл.
Обязательный резерв составит 10% * 160 = 16 тыс. долл.
Избыточный резерв = 35 – 16 = 19 тыс. долл.
Т.е. объем новых ссуд, которые может предоставить банк, составляет 19тыс. долл.
в) Банк расширяет объем предоставляемых ссуд на максимально возможную величину.
После проведения
предыдущих операций величина новых
ссуд, которые может предоставить банк,
составляет 19 тыс. долл. ете
в центральном банке составит ред
клиентами.ляет 41,5
тыс.долл.
Расширение объема предоставляемых ссуд на 9 тыс. долл. приведет к уменьшению наличных денег в кассе банка и соответственно к увеличению выданных ссуд. Отсутствующую сумму наличных банк получит со своего счета в центральном банке, так как по условию в кассе банка должно быть не менее 10 тыс. долл. наличных денег для обеспечения ликвидности. Таким образом, величина выданных ссуд составит 110 + 9 = 119 тыс. долл. Остаток на счете в центральном банке составит 25 – 9 = 16 тыс. долл.
После проведения всех операций баланс банка будет иметь вид:
|
Активы |
Сумма, тыс. долл. |
|
наличные деньги |
10 |
|
резервы в Центральном банке |
16 |
|
ссуды |
119 |
|
ценные бумаги |
20 |
|
Баланс |
165 |
|
Пассивы |
|
|
вклады до востребования |
160 |
|
акции |
5 |
|
Баланс |
165 |
При этом фактический резерв банка = 10 + 16 = 26 тыс. долл.
Обязательный резерв в центральном банке составит 10% * 160 = 16 тыс. долл. что соответствует остатку на счете в центральном банке.
Избыточный резерв = 26 – 16 = 10 тыс. долл. что соответствует остатку наличных денег в кассе банка, необходимых для обеспечения ликвидности.