Тема 2.7. Статистика ринку цінних паперів

Методичні рекомендації до самостійного вивчення теми та розв’язання типових задач наведені в [7, с. 131-137].

Завдання для практичних занять і самостійної роботи

2.7.1. Визначити рендит і сукупну прибутковість акції номіналом 15 грн., яка була придбана по курсу 120. Ставка дивіденду 15 %, курс акції на момент виплати дивідендів 125.

2.7.2. Акція номіналом 18 грош.од. була куплена по курсу 112 25 травня і продана по курсу 115 28 листопада цього ж року. Ставка дивідендів на рік 10%. Визначте сукупну прибутковість акції у вигляді ефективної ставки відсотків.

2.7.3. Курс акції акціонерного товариства 18.02.2009 року склав: купівля 6,6 грош.од., продаж – 6,9 грош.од. На 25.09.2009 р. курс цих же акцій склав: купівля 7,2, продаж – 7,6. Визначте дохід, отриманий від купівлі пакету з 100 акцій 18.02.2009 р. і їх подальшого продажу 25.09.2009 р., а також рівень прибутковості у вигляді ефективної ставки відсотків. При розрахунках взяти до уваги, що державне мито по операціях з цінними паперами складає 0,5%.

2.7.4. Облігація номіналом 180 грош. од. була продана з премією 20%. Ставка купонного доходу 18%, термін облігації 8 років. Визначте середньорічну сукупну прибутковість і прибутковість на весь період володіння облігацією.

2.7.5. Є такі варіанти інвестування коштів:

а) придбати облігації номіналом 200 грн. терміном на 3 роки з дисконтом 15% і виплатою купонного доходу у розмірі 8% річних;

б) придбати облігацію номіналом 300 грн. з премією 15% і виплатою купонного доходу у розмірі 18% річних терміном на 3 роки;

в) покласти гроші на депозитний рахунок під 13,5 % річних з щоквартальним нарахуванням відсотків.

Визначте вигідніший варіант інвестування, порівнявши сукупну прибутковість за весь період.

2.7.6. Короткострокові облігації терміном 90 днів були куплені по курсу 75 і продані через 80 днів по курсу 90. Визначте прибутковість облігації на момент продажу і за весь період оборотності у вигляді ефективної річної процентної ставки.

Список рекомендованої літератури

Основна

1. Крамченко Л.І., Лутчин Н.П., Москаль Б.С. Економічна статистика. – Львів: Новий Світ-2000, 2006. – 364 с.

2. Лутчин Н.П., Миронюк А.К. Статистика фінансів. – Львів: Новий світ-2000, 2006. – 324 с.

3. Салин В.Н., Шпаковская Е.П. Социально-экономическая статистика: Учебник. – М.: Юристъ, 2001. – 461 с.

4. Строчихин Ю.Ф. Статистика предприятия с основами социально-экономической статистики (Основы социально-экономической статистики). Методические рекомендации к самостоятельному изучению дисциплины. - Полтава: РИО ПолтУПКУ, 2004. – 62 с.

5. Строчихин Ю.Ф. Статистика предприятия с основами социально-экономической статистики (Статистика рабочей силы и рабочего времени). Методические рекомендации для самостоятельной работы и задания для индивидуальных занятий. - Полтава: РИО ПолтУПКУ, 2005. – 23 с.

6. Фінансово-банківська статистика / А.Г.Вашків, П.І.Пастер, В.П.Сторожук, Є.І. Ткач. – К.: Либідь, 2007. – 512 с.

7. Цвєткова Л. О. Статистика фінансів з основами економічної статистики. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів напряму 6.030508 “Фінанси і кредит” програми професійного спрямування „Фінанси”. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. – 152 с.

Додаткова

8. Борух В.О., Алямкін Р.В. Економічна статистика. Навчальний посібник. – К.: Ліра-К, 2006. – 318 с.

9. Бурцева С.А. Статистика финансов. – М.: Изд-во Рос. Экон. Акад., 2003. – 272 с.

10. Вашків П.Г. та ін. Статистика підприємництва: Навч.посібник / П.Г.Вашків, П.І.Пастер, В.П.Сторожук, Є.І.Ткач; за ред. П.Г.Вашківа, В.П.Сторожука. – К.: Слобожанщина, 1999. – 600 с.

11. Иванов Ю.Н., Казаринова С.Е., Карасева Л.А. Основы национального счетоводства:Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2005.– 480 с.

12. Лугінін О.Є., Білоусова С.В. Статистика: Підручник. К., Центр навчальної літератури, 2005. – 580 с.

13. Моторин Р.М., Трубнік-Шаковяш Т.Є, Мазур М.В. Система національних рахунків: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За заг. ред Р.М.Моторина – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2007. – 200 с.

14. Статистика финансов/Под ред. В.Н. Салина. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 816 с.

15. Статистика: Учебник/Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Высшее образование, 2007. – 566 с.

16. Статистика: Учебное пособие / Под ред. В.М.Симчеры. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 368.с.

17. Тимофеева Т.В., Снатенков А.А., Мендыбаева Е.Р. Финансовая статистика. М.: Финансы и статистика, 2006. – 480 с.

18. Фінансова статистика (з основами теорії статистики)/А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач, А.А. Шустіков. – К.: МАУП, 2005. – 496 с.

19. Фінансово-банківська статистика: Практикум/П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач; За ред. Є.І. Ткача – К.: Либідь, 2002. – 324 с.

20. Шустіков А.А. Фінансова статистика: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2002. - 290 с.