Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Бакалавры Конспект Банковское дело для КЦД.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
20.04.2015
Размер:
610.82 Кб
Скачать
    1. Управление финансовой устойчивостью коммерческого банка Модель планирования банка на основе портфельных ограничений

Риск является неизбежной частью банковской деятельности. Как мог заключить читатель после прочтения предыдущего раз­дела, все известные способы управления или разрешения пробле­мы рисков можно отнести к одному из следующих:

избежание риска или отказ (банк в силу специфичности своей деятельности не может избежать риска, он обязан взять его на се­бя — иначе упраздняется прибыль);

удержание или признание риска (признание ущерба возможно, когда размер предполагаемого ущерба незначителен и им можно пренебречь, или есть возможность превращения одного вида рис­ка в другой, или «измельчение» одного вида риска на несколько с меньшими объемами);

предупреждение риска (возможность уберечься от потерь или случайностей при помощи конкретного набора превентивных действий);

контроль риска (ограничение дальнейшего роста размера убыт­ка, уже имевшего место при помощи сбора и обработки достовер­ной информации);

передача или страхование риска (перераспределение потерь среди участников операции или плата за снижение риска стра- | ховщику). Внутри каждого из способов могут быть выделены специаль­ные механизмы управления рисками, снижающие вероятность наступления неблагоприятного результата за счет удорожания и усложнения технических процедур, например:

диверсификация рисков (распределение активов по различным (некоррелируемым) направлениям вложений);

хеджирование (случай диверсификации рисков: распределение активов таким образом, чтобы суммарное влияние того или иного события на их стоимость оказалось нулевым);

распределение рисков между большим числом участников опе­рации, когда вероятность убытка перераспределяется на всех;

перенесение вероятных убытков на другое лицо, т. е. передача ответственности за риск кому-то другому (страховая компания) или гарантия (поручительство) и т. п.

В данном разделе банк рассматривается как портфель активов и пассивов (в оптимальном случае сбалансированный по объе­мам, срокам и стоимости отдельных активных и пассивных групп денежных ресурсов), а не как традиционно понимаемые дебето­вые и кредитовые остатки на счетах банковского баланса, поэто­му в качестве основного риска рассматривается риск банковского портфеля.

В свою очередь риск банковского портфеля включает в себя: портфельный (балансовый) риск; процентный риск;

риск несбалансированной ликвидности или несоответствия структуры ресурсов по срокам и объемам, или риск сбалансиро­ванной ликвидности банка, т. е. разные стороны проявления рис­ка банковского портфеля; риск текущей ликвидности.

Система разрешения рисков рассматривается как совокупность банковских продуктов (банковских финансовых технологий, пра­вил и процедур) или совокупность производственных методов и процессов в финансово-кредитной организации, обеспечиваю­щая управление банковским капиталом (собственными и привле­ченными платными денежными средствами). Другими словами, это концепция определения областей и видов рисков, а также управление совокупностью банковских рисков, которая подразу­мевает определение факторов риска, этапы и работы, при кото­рых риск возникает, т. е. установление потенциальных областей риска, качественная идентификация (выявление) возможных рисков и обеспечение разрешения рисковой ситуации с помощью банковских продуктов и услуг.

503