5. Исходные данные

Исходными данными для расчета индекса являются:

1. Информация о сделках, заключенных в торговой системе во время торговой сессии, с ценными бумагами, входящими в список для расчета индекса, имеющих объем не меньший, чем объем, предъявляемый правилами торговли к заявкам по данным ценным бумагам. При этом цена сделки должна быть не ниже цены лучшей стандартной заявки на покупку и не выше цены лучшей стандартной заявки на продажу.

2. Информация о текущих лучших ценах стандартных заявок.

6. Определение цены I-той акции (Pi)

1. Если цена последней сделки не ниже цены лучшей стандартной заявки на покупку и не выше цены лучшей стандартной заявки на продажу, то цена ценной бумаги P_i равна цене последней сделки.

2. Если цена лучшей стандартной заявки на покупку стала выше последней рассчитанной цены по этой ценной бумаге, то цена ценной бумаги P_i равна лучшей стандартной заявки на покупку.

3. Если цена лучшей стандартной заявки на продажу стала ниже последней рассчитанной цены по этой ценной бумаге, то цена ценной бумаги P_i равна лучшей стандартной заявки на продажу.

Валюта. Все цены выражаются в долларах США. Если участники торгов устанавливают цену в рублях, то при расчете цены она пересчитывается в доллары США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на соответствующий день.

Точность представления информации. Значения индекса рассчитываются с точностью до двух знаков после запятой. Значения цен ценных бумаг рассчитываются с точностью до пяти знаков после запятой, поправочного коэффициента Z_n – до семи знаков после запятой, коэффициентов W_i – до двух знаков после запятой, C_i – до семи знаков после запятой.

Список ценных бумаг. Список ценных бумаг, используемых для расчета индекса (далее - Список), состоит из наиболее ликвидных акций российских компаний, отобранных Информационным комитетом на основе экспертной оценки. Количество ценных бумаг в индексе не должно превышать 50.

Экспертная оценка основана на использовании следующих характеристик:

• объем торгов,

• частота заключения сделок,

• наличие спроса и предложения,

• величина спрэда,

• капитализация с учетом количества акций, находящихся в свободном обращении,

• могут учитываться также и иные факторы, влияющие на ликвидность акций.

При принятии решения о составе Списка исследуется статистическая информация о торгах за три предыдущих месяца по состоянию на даты 15 февраля, 15 мая, 15 августа, 15 ноября. ОАО "РТС" размещает на вэб-сайте следующую информацию о решениях Информационного комитета:

• перечень критериев, используемых для определения Списка,

• состав нового Списка,

• перечень ценных бумаг, являющихся кандидатами на включение в Список при следующем рассмотрении состава Списка,

• перечень ценных бумаг, являющихся кандидатами на исключение из Списка при следующем рассмотрении состава Списка.

7. Поправочные коэффициенты Wi

Значения поправочных коэффициентов W_i, учитывающих количество акций i-того наименования в свободном обращении, определяются с точностью 0.05 на основании публично доступных сведений с использованием экспертной оценки.

Источниками информации о владельцах ценных бумаг являются информационные агентства, специализирующиеся на раскрытии экономической информации, и эмитенты ценных бумаг.

Коэффициенты W_i рассчитываются по формуле:

где Q_i - количество выпущенных акций i-того наименования, Q^h_i - количество акций в собственности государства, контролирующих акционеров, в перекрестном владении, во владении менеджмента и прочих стратегических инвесторов.