
- •Вариант № 1
- •Вариант № 2
- •Вариант № 3
- •Вариант № 4
- •Вариант № 5
- •Вариант № 6
- •Вариант № 7
- •Вариант № 8
- •Вариант № 9
- •Вариант № 10
- •Вариант № 11
- •Вариант № 12
- •Вариант № 13
- •Вариант № 14
- •Вариант № 15
- •Вариант № 16
- •Вариант № 17
- •Вариант № 18
- •Вариант № 19
- •Вариант № 20
- •Вариант № 21
- •Вариант № 22
- •Вариант № 23
- •Вариант № 24
- •Вариант № 25
Вариант № 7
1. Компоненты временного ряда. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда.
2. Определение качества регрессионной модели. Проверка гипотез о значимости коэффициентов и уравнения регрессии.
Задание № 1.
1. Между приведенными
в таблице 1 данными за 10 временных
периодов предполагается существование
линейной зависимости. Определить
значения оценок
и
линейной регрессионной модели у =
+
*х
(используя формулы для расчета дисперсии
и ковариации) и дать экономическую
интерпретацию полученных результатов.
Необходимо определить зависимость между чистой прибылью (X) и средствами, выделяемыми на фонд потребления (Y).
Таблица 1
№ |
чистая прибыль, млн.руб. X |
Средства, выделяемые в фонд потребления, тыс. руб. Y |
1 |
17 |
11 |
2 |
22 |
13 |
3 |
31 |
15 |
4 |
28 |
18 |
5 |
38 |
17 |
6 |
44 |
20 |
7 |
51 |
23 |
8 |
57 |
22 |
9 |
56 |
28 |
10 |
68 |
31 |
2. Определить коэффициент детерминации и корреляции между Х и Y. Сделать вывод о силе и направлении линейной связи между переменными.
3. Дать интервальные оценкикоэффициентов регрессии. (tкрит = 2,069).
Стандартная ошибка регрессии определяется по следующей формуле:
Сделать вывод о показателях, оказавших наибольшее влияние на точность коэффициентов линейной регрессионной модели.
Вариант № 8
1. Нелинейные регрессионные модели и их линеаризация.
2. Автокорреляция уровней временного ряда.
Задание № 1.
1. Между приведенными
в таблице 1 данными за 10 временных
периодов предполагается существование
линейной зависимости. Определить
значения оценок
и
линейной регрессионной модели у =
+
*х
(используя формулы для расчета дисперсии
и ковариации) и дать экономическую
интерпретацию полученных результатов.
Необходимо определить зависимость между объемом товарной продукции (X) выручкой (Y).
Таблица 1
№ |
Товарная продукция, млн.руб. X |
Выручка, тыс. руб.Y |
1 |
8 |
9 |
2 |
19 |
11 |
3 |
25 |
13 |
4 |
25 |
16 |
5 |
32 |
15 |
6 |
41 |
18 |
7 |
46 |
21 |
8 |
50 |
20 |
9 |
47 |
26 |
10 |
57 |
29 |
2. Определить коэффициент детерминации и корреляции между Х и Y. Сделать вывод о силе и направлении линейной связи между переменными.
3. Дать интервальные оценкикоэффициентов регрессии. (tкрит = 2,069).
Стандартная ошибка регрессии определяется по следующей формуле:
Сделать вывод о показателях, оказавших наибольшее влияние на точность коэффициентов линейной регрессионной модели.
Вариант № 9
1. Эконометрические модели с переменной структурой.
2. Методы оценки параметров нелинейных моделей регрессии.
Задание № 1.
1. Между приведенными
в таблице 1 данными за 10 временных
периодов предполагается существование
линейной зависимости. Определить
значения оценок
и
линейной регрессионной модели у =
+
*х
(используя формулы для расчета дисперсии
и ковариации) и дать экономическую
интерпретацию полученных результатов.
Необходимо определить зависимость между товарной продукцией (X) и выручкой (Y).
Таблица 1
№ |
товарная продукция, млн.руб. X |
выручка, тыс. руб. Y |
1 |
17 |
5 |
2 |
22 |
7 |
3 |
31 |
9 |
4 |
28 |
12 |
5 |
39 |
11 |
6 |
44 |
14 |
7 |
48 |
17 |
8 |
57 |
16 |
9 |
59 |
22 |
10 |
64 |
25 |
2. Определить коэффициент детерминации и корреляции между Х и Y. Сделать вывод о силе и направлении линейной связи между переменными.
3. Дать интервальные оценкикоэффициентов регрессии. (tкрит = 2,069).
Стандартная ошибка регрессии определяется по следующей формуле:
Сделать вывод о показателях, оказавших наибольшее влияние на точность коэффициентов линейной регрессионной модели.