Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольная работа.docx
Скачиваний:
47
Добавлен:
12.04.2015
Размер:
131.21 Кб
Скачать

Вариант № 7

1. Компоненты временного ряда. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда.

2. Определение качества регрессионной модели. Проверка гипотез о значимости коэффициентов и уравнения регрессии.

Задание № 1.

1. Между приведенными в таблице 1 данными за 10 временных периодов предполагается существование линейной зависимости. Определить значения оценок илинейной регрессионной модели у =+*х (используя формулы для расчета дисперсии и ковариации) и дать экономическую интерпретацию полученных результатов.

Необходимо определить зависимость между чистой прибылью (X) и средствами, выделяемыми на фонд потребления (Y).

Таблица 1

чистая прибыль, млн.руб. X

Средства, выделяемые в фонд потребления, тыс. руб.

Y

1

17

11

2

22

13

3

31

15

4

28

18

5

38

17

6

44

20

7

51

23

8

57

22

9

56

28

10

68

31

2. Определить коэффициент детерминации и корреляции между Х и Y. Сделать вывод о силе и направлении линейной связи между переменными.

3. Дать интервальные оценкикоэффициентов регрессии. (tкрит = 2,069).

Стандартная ошибка регрессии определяется по следующей формуле:

Сделать вывод о показателях, оказавших наибольшее влияние на точность коэффициентов линейной регрессионной модели.

Вариант № 8

1. Нелинейные регрессионные модели и их линеаризация.

2. Автокорреляция уровней временного ряда.

Задание № 1.

1. Между приведенными в таблице 1 данными за 10 временных периодов предполагается существование линейной зависимости. Определить значения оценок илинейной регрессионной модели у =+*х (используя формулы для расчета дисперсии и ковариации) и дать экономическую интерпретацию полученных результатов.

Необходимо определить зависимость между объемом товарной продукции (X) выручкой (Y).

Таблица 1

Товарная продукция, млн.руб. X

Выручка, тыс. руб.Y

1

8

9

2

19

11

3

25

13

4

25

16

5

32

15

6

41

18

7

46

21

8

50

20

9

47

26

10

57

29

2. Определить коэффициент детерминации и корреляции между Х и Y. Сделать вывод о силе и направлении линейной связи между переменными.

3. Дать интервальные оценкикоэффициентов регрессии. (tкрит = 2,069).

Стандартная ошибка регрессии определяется по следующей формуле:

Сделать вывод о показателях, оказавших наибольшее влияние на точность коэффициентов линейной регрессионной модели.

Вариант № 9

1. Эконометрические модели с переменной структурой.

2. Методы оценки параметров нелинейных моделей регрессии.

Задание № 1.

1. Между приведенными в таблице 1 данными за 10 временных периодов предполагается существование линейной зависимости. Определить значения оценок илинейной регрессионной модели у =+*х (используя формулы для расчета дисперсии и ковариации) и дать экономическую интерпретацию полученных результатов.

Необходимо определить зависимость между товарной продукцией (X) и выручкой (Y).

Таблица 1

товарная продукция, млн.руб. X

выручка, тыс. руб.

Y

1

17

5

2

22

7

3

31

9

4

28

12

5

39

11

6

44

14

7

48

17

8

57

16

9

59

22

10

64

25

2. Определить коэффициент детерминации и корреляции между Х и Y. Сделать вывод о силе и направлении линейной связи между переменными.

3. Дать интервальные оценкикоэффициентов регрессии. (tкрит = 2,069).

Стандартная ошибка регрессии определяется по следующей формуле:

Сделать вывод о показателях, оказавших наибольшее влияние на точность коэффициентов линейной регрессионной модели.