Вариант № 4
1.Методы и модели прогнозирования временных рядов экономических показателей.
2.Производственная функция Кобба-Дугласа и ее модификации.
Задание № 1.
1. Между приведенными
в таблице 1 данными за 10 временных
периодов предполагается существование
линейной зависимости. Определить
значения оценок
и
линейной регрессионной модели у =
+
*х
(используя формулы для расчета дисперсии
и ковариации) и дать экономическую
интерпретацию полученных результатов.
Необходимо определить зависимость между объемом продаж (X) и валовой прибылью (Y).
Таблица 1
|
№ |
Объем продаж, млн.руб. X |
Валовая прибыль, тыс. руб. Y |
|
1 |
20 |
7 |
|
2 |
26 |
9 |
|
3 |
32 |
11 |
|
4 |
32 |
14 |
|
5 |
38 |
13 |
|
6 |
48 |
16 |
|
7 |
52 |
19 |
|
8 |
61 |
18 |
|
9 |
54 |
24 |
|
10 |
68 |
27 |
2. Определить коэффициент детерминации и корреляции между Х и Y. Сделать вывод о силе и направлении линейной связи между переменными.
3. Дать интервальные оценкикоэффициентов регрессии. (tкрит = 2,069).
Стандартная ошибка регрессии определяется по следующей формуле:
Сделать вывод о показателях, оказавших наибольшее влияние на точность коэффициентов линейной регрессионной модели.
Вариант № 5
1.Оценка качества уравнения регрессии.
2.Классическая и обобщенная линейные модели множественной регрессии.
Задание № 1.
1. Между приведенными
в таблице 1 данными за 10 временных
периодов предполагается существование
линейной зависимости. Определить
значения оценок
и
линейной регрессионной модели у =
+
*х
(используя формулы для расчета дисперсии
и ковариации) и дать экономическую
интерпретацию полученных результатов.
Необходимо определить зависимость между чистой прибылью (X) и средствами, выделяемыми на фонд накопления (Y).
Таблица 1
|
№ |
чистая прибыль, млн.руб. X |
Средства, выделяемые в фонд накопления, тыс. руб. Y |
|
1 |
14 |
3 |
|
2 |
20 |
5 |
|
3 |
27 |
7 |
|
4 |
28 |
10 |
|
5 |
35 |
9 |
|
6 |
40 |
12 |
|
7 |
44 |
15 |
|
8 |
53 |
14 |
|
9 |
55 |
20 |
|
10 |
60 |
23 |
2. Определить коэффициент детерминации и корреляции между Х и Y. Сделать вывод о силе и направлении линейной связи между переменными.
3. Дать интервальные оценкикоэффициентов регрессии. (tкрит = 2,069).
Стандартная ошибка регрессии определяется по следующей формуле:
Сделать вывод о показателях, оказавших наибольшее влияние на точность коэффициентов линейной регрессионной модели.
Вариант № 6
1. Понятие эконометрики и эконометрических моделей.
2. Системы эконометрических уравнений.
Задание № 1.
1. Между приведенными
в таблице 1 данными за 10 временных
периодов предполагается существование
линейной зависимости. Определить
значения оценок
и
линейной регрессионной модели у =
+
*х
(используя формулы для расчета дисперсии
и ковариации) и дать экономическую
интерпретацию полученных результатов.
Необходимо определить зависимость между объемом продаж (X) и валовой прибылью (Y).
Таблица 1
|
№ |
объем продаж, млн.руб. X |
валовая прибыль, тыс. руб. Y |
|
1 |
26 |
15 |
|
2 |
32 |
17 |
|
3 |
39 |
19 |
|
4 |
40 |
22 |
|
5 |
44 |
21 |
|
6 |
52 |
24 |
|
7 |
61 |
27 |
|
8 |
69 |
26 |
|
9 |
61 |
32 |
|
10 |
74 |
35 |
2. Определить коэффициент детерминации и корреляции между Х и Y. Сделать вывод о силе и направлении линейной связи между переменными.
3. Дать интервальные оценкикоэффициентов регрессии. (tкрит = 2,069).
Стандартная ошибка регрессии определяется по следующей формуле:
Сделать вывод о показателях, оказавших наибольшее влияние на точность коэффициентов линейной регрессионной модели.