Спецификация. Гетероскедастичность, мультиколлинеарность. Фиктивные переменные.

В модели множественной линейной регрессии  определитель матрицы парных коэффициентов корреляции между факторами близок к нулю. Это означает, что факторы

1		мультиколлинеарны
2		независимы
3		количественно измеримы
4		значимы

Проводится оценка параметров линейной модели парной регрессии . Было выявлено, что остатки модели являются гетероскедастичными и дисперсия остатков пропорциональна величине (, где  – постоянная дисперсия). Оценку параметров предложено провести с помощью обобщенного метода наименьших квадратов, тогда преобразование исходных переменных модели  будет иметь вид …

1
2
3
4

Примерами фиктивных переменных в эконометрической модели зависимости дохода работника предприятия от ряда факторов могут выступать …

1		пол (мужской, женский)
2		уровень образования (начальное, среднее, высшее)
3		стаж работы (количество лет, месяцев)
4		величина среднемесячной заработной платы

Для оценки параметров регрессионной модели с гетероскедастичными остатками используется _______ метод наименьших квадратов.

1			обобщенный
2			традиционный
3			двухшаговый
4			косвенный

Если зависимость объема спроса от цены характеризуется постоянной эластичностью, то моделирование целесообразно проводить на основе …

1		степенной функции
2		экспоненциальной функции
3		параболы второй степени
4		равносторонней гиперболы

Изучается зависимость цены квартиры (у) от ее жилой площади (х) и типа дома. В модель включены фиктивные переменные, отражающие рассматриваемые типы домов: монолитный, панельный, кирпичный. Получено уравнение регрессии: ,

где , 

Частными уравнениями регрессии для кирпичного и монолитного являются …

1		для типа дома кирпичный
2		для типа дома монолитный
3		для типа дома кирпичный
4		для типа дома монолитный

В случае нарушений предпосылок метода наименьших квадратов применяют обобщенный метод наименьших квадратов, который используется для оценки параметров линейных регрессионных моделей с __________ остатками.

1	автокоррелированными и/или гетероскедастичными
2	гомоскедастичными и некоррелированными
3	только автокоррелированными
4	только гетероскедастичными

Дана матрица парных коэффициентов корреляции. 

Коллинеарными являются факторы …

1	и
2	и
3	и
4	и  y

Ошибки спецификации эконометрической модели имеют место вследствие …

1	неправильного выбора математической функции или недоучета в уравнении регрессии какого-то существенного фактора
2	недостоверности или недостаточности исходной информации
3	неоднородности данных в исходной статистической совокупности
4	недостаточного количества данных