5 Вопрос.

Установление адекватности модели дает возможности её применения для экономического прогнозирования, при этом предполагается что ранее существовавшие взаимосвязи переменных сохраняются и на период упреждения (прогнозирования).

Для прогнозирования результативного показателя на L шагов вперед требуется сначала определить прогнозное значение всех входящих в модель факторных признаков. Они могут быть получены путем экстраполяции т.е подстановкой в построенную регрессионную модель средних абсолютных приростов факторных признаков. В результате этого получают точечные прогнозные оценки изучаемого показателя.

Доверительные интервалы прогноза рассчитываются по следующей формуле:

U_y = y_n+L +R(n, L, α)

n+L – точечный прогноз изучаемого результативного показателя по эконометрической модели на L шагов вперед

n – число наблюдений

α – уровень значимости прогноза (вероятность)

R – величина отклонения от линии регрессии.