Тема. Парная регрессия и корреляция

Общие сведения

Цель: ознакомить с тем, как построить уравнение регрессии, научить оценивать параметры регрессий, определить статистическую значимость коэффициентов линейной и нелинейной регрессии.

1. Линейные и нелинейные регрессии

2. Метод наименьших квадратов (МНК).

3. Смысл и оценка параметров линейной регрессии и корреляции.

4. Нелинейная регрессия. Коэффициент корреляции.

5. Оценка параметров нелинейной регрессии..

Изучив данную тему студент должен

• Знать отличие линейной регрессии от нелинейной, сущность задачи корреляционного и регрессионного анализа, смысл параметров линейной регрессии и корреляции, уметь оценивать критерий существенности параметров линейной регрессии и корреляции, провести дисперсионный анализ 

При изучении темы необходимо

• Читать главу 2 учебника «Эконометрика» под редакцией И.И. Елисеевой, стр.34.

• Акцентировать внимание на следующих понятиях

• Статистическая связь

• Спецификация уравнения регрессии

• Параметры уравнения регрессии

• Сумма квадратов отклонений

• Компоненты дисперсии

• Коэффициент регрессии

• Коэффициент корреляции

• Коэффициент детерминации

• F – критерий Фишера

• t-критерий Стьюдента.

• Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии.

• Средняя ошибка аппроксимации

Список литературы

1. Эконометрика [Текст]: учебник/ И. И. Елисеева, С. В. Курышев, Ю.В. Нерадовская - 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект , 2011.- 576 c.

2. Бигильдеева, Т. Б. Эконометрика [Текст]: учебное пособие/ Т. Б. Бигильдеева, Е. А. Постников.- Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2007.- 109 c.

3. Кремер, Н.Ш. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 311 с.

4. Колемаев, В.А. Эконометрика [Текст] : учебник : /В.А. Колемаев.- .- М. : Инфра-М, 2006.- 160 c.

5. Практикум по эконометрике: Учебное. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 192 с.

Тема. Модель множественной линейной регрессии. Мультиколлинеарность. Гетероскедастичность

Общие сведения

Цель: построить модель с большим числом факторов, определив при этом влияние каждого из них в отдельности, а также совокупность их воздействие на моделируемый показатель.

1. Классическая нормальная линейная модель множественной регрессии

2. Оценка параметров классической регрессионной модели методом наименьших квадратов.

3. Мультиколлинеарность как проблема данных.

4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками.

5. Автокорреляция

Изучив данную тему студент должен

• Знать как провести корреляционный анализ, т.е. определить характер связи и силу связи и регрессионный анализ, т.е. определить параметров регрессионных моделей.

• Уметь осуществить проверку пригодности постулируемой модели для предсказания и применять ее для прогнозирования, управления и объяснения.

При изучении темы необходимо

• Читать главу 3 учебника «Эконометрика» под редакцией И.И. Елисеевой, стр.90.

• Акцентировать внимание на следующих понятиях

• Спецификация модели

• Отбор факторов и выбор уравнения регрессии

• Корреляция между факторами

• Коллинеарность и мультиколлинеарность факторов

• Коэффициент регрессии

• Частные коэффициенты корреляции

• Метод наименьших квадратов (МНК).

• F – критерий Фишера, t-критерий Стьюдента.

• Несмещенность и состоятельность оценок

• Гетероскедастичность

• Фиктивные переменные

Список литературы

• Эконометрика [Текст]: учебник/ И. И. Елисеева, С. В. Курышев, Ю.В. Нерадовская - 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект , 2011.- 576 c.

• Бигильдеева, Т. Б. Эконометрика [Текст]: учебное пособие/ Т. Б. Бигильдеева, Е. А. Постников.- Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2007.- 109 c.

• Кремер, Н.Ш. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 311 с.

• Колемаев, В.А. Эконометрика [Текст] : учебник : /В.А. Колемаев.- .- М. : Инфра-М, 2006.- 160 c.

• Практикум по эконометрике: Учебное. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 192 с.