Вопросы для подготовки к зачету/экзамену
Определение эконометрики. Предмет и методы эконометрики.
Классификация моделей и типы данных.
Этапы построения эконометрической модели.
Модель парной регрессии.
Метод наименьших квадратов.
Свойства коэффициентов регрессии.
Нелинейная регрессия. Методы линеаризации.
Функциональная спецификация модели парной регрессии.
Интерпретация линейного уравнения регрессии.
Определение тесноты связи между факторами: линейный коэффициент корреляции, коэффициент детерминации.
Оценка тесноты связи в нелинейной регрессионной модели.
Оценка существенности параметров и статистическая проверка гипотез. t-критерий Стьюдента.
Взаимосвязь t-статистики иF-статистики для парной регрессии.
Коэффициент эластичности. Его смысл и определение.
Оценка статистической значимости уравнения в целом. F-критерий Фишера.
Модель множественной регрессии.
Ограничения модели множественной регрессии.
Идентификация параметров множественной регрессии МНК.
Интерпретация множественного уравнения регрессии.
Показатели тесноты связи в множественном регрессионном анализе - парные и частные коэффициенты корреляции.
Стандартизированное уравнение множественной регрессии.
Коэффициент множественной корреляции, скорректированный коэффициент множественной корреляции, множественный коэффициент детерминации.
Оценка статистической значимости множественных коэффициентов регрессии, t-критерий Стьюдента.
Модели с переменной структурой (фиктивные переменные).
Оценка статистической значимости множественного уравнения регрессии, F-критерий Фишера.
Спецификация модели множественной регрессии. Свойства множественных коэффициентов регрессии.
Решение проблемы выбора модели (с ограничением и без ограничения).
Методы отбора факторов: априорный и апостериорный подходы.
Гетероскедастичность и автокорреляция случайного члена.
Автокорреляция 1-го порядка и критерий Дарбина-Уотсона.
Системы регрессионных (одновременных) уравнений.
Структурная и приведенная формы модели.
Эндогенные и экзогенные переменные. Проблема идентифицируемости систем уравнений.
Оценивание параметров в системах одновременных уравнений: косвенный и двухшаговый МНК.
Основные модели временных рядов.
Проверка точности и адекватности моделей временных рядов.
Модели распределенных лагов.