Добавил:
alisavak
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:эконометрика лекции / Lektsia__Geteroskedastichnost_sluchai_774_noi_774_sostavlyayuschei_774
.pdf
Задачи регрессионного анализа:
iii
yy
ˆ
• Построение модели
• Исследование случайных отклонений
Пять предпосылок МНК:
1. Случайный характер остатков
2. Нулевая средняя величина остатков, не зависящая от x
3. Гомоскедастичность
4. Отсутствие автокорреляции остатков
5. Остатки подчиняются нормальному
распределению
i
3. Гомоскедастичность дисперсии остатков
1. Оценки коэффициентов - несмещенные и линейные.
2. Оценки коэффициентов неэффективные
3. Дисперсии оценок будут рассчитываться со
смещением.
4. Ненадежные интервальные оценки
коэффициентов.
4. Отсутствие автокорреляции остатков
0
1
ii
r
1
1
),cov(
1
ii
ii
ii
r
Коэффициент корреляции
Остатки
автокоррелированы
Линейные регрессионные модели с
kknk ),2(,
гетероскедастичными остатками
Тест Гольдфельда-Кванта
1. Все наблюдения упорядочиваются по доминирующему
фактору
2. Упорядоченная совокупность делится на три группы:
3. По первой и третьей группе оцениваются регрессии
1
21
mkdfdf
310
: SSH
311
: SSH
.
)1/(
)1/(
1
3
1
3
S
S
mkS
mkS
F
факт
таблфакт
F
S
S
F
1
3
4.
5.
Тест Гольдфельда-Кванта
Остатки
гетероскедантичны
Тест ранговой корреляции Спирмена
)1(
6
1
2
2
,
nn
d
r
i
x
1. Ранжируются значения модулей остатков и значения
выбранного фактора
2. Вычисляется коэффициент Спирмена
d - разность между рангами i-го остатка и i–го фактора
2 ndf
таблфакт
tt
0
0:
,1
,0
x
x
rH
rH
2
,
,
1
2
x
x
r
nr
t
3.
Тест ранговой корреляции Спирмена
остатки
гетероскедантичны
Спасибо за внимание!
Соседние файлы в папке эконометрика лекции