-Оценки параметров линейных уравнений регрессии

6 Тест. Предпосылки мнк, методы их проверки.

Тест Спирмена, используемый для обнаружения гетероскедастичности остатков, основан на …сравнении рангов значений независимой переменной и остатков модели

Отсутствие систематического смещения случайного возмущения в регрессионной модели представляет собой ... одну из основных предпосылок метода наименьших квадратов для оценки параметров регрессии

График зависимости остатков et от времени t свидетельствует о наличии… автокорреляции остатков

Требования независимости регрессионных остатков и объясняющих переменных в классической линейной регрессионной модели обуславливает получение ______ оценок параметров регрессии. Несмещенных

Верным утверждением является ... наличие гетероскедастичности невозможно выявить, пользуясь критерием Дарбина-Уотсона

Тест Дарбина-Уотсона применяется для выявления в регрессионной модели _______ остатков. Автокорреляции

Отсутствие автокорреляции в остатках предполагает, что значения ______ модели не зависят друг от друга. Остатков

Отрицательная автокорреляция остатков имеет место, когда…знаки соседних отклонений, как правило, противоположны

Дана последовательность операций:1. оценка параметров регрессии2. вычисление регрессионных остатков3. вычисление статистики Дарбина-Уотсона4. определение верхнего и нижнего значения распределения Дарбина-Уотсона Приведенный алгоритм предназначен для диагностики наличия ... автокорреляции остатков

Уотсона. Где , – соответственно нижняя и верхняя границы для критического значения, а – наблюдаемое значения критерия Дарбина-Уотсона (, где - коэффициент автокорреляции остатков). Можно сделать вывод что…нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели (автокорреляция в остатках отсутствует).

7 Тест .Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи мнк.

Несмещенная оценка параметра имеет наименьшую дисперсию среди всех возможных несмещенных оценок параметра , вычисленных по выборкам одного и того же объема . Такая оценка называется .. эффективной

Если оценки параметров линейного уравнения регрессии обладают свойством несмещенности, то математическое ожидание остатков …равно 0

Если оценки параметров уравнения регрессии обладают свойствами состоятельности, эффективности и несмещенности, то …возможен переход от точечного оценивания к интервальному. при большом числе выборочных оцениваний остатки не будут накапливаться

Укажите условия, которые выполняются, если оценки параметров уравнения регрессии обладают свойствами состоятельности, эффективности и несмещенности. равенство нулю математического ожидания остатков. наименьшая дисперсия остатков

Переход от точечного оценивания к интервальному возможен, если оценки являются …эффективными и несмещенными

Если оценки параметров уравнения регрессии, полученных при помощи метода наименьших квадратов обладают свойствами несмещенности, эффективности и состоятельности, то …математическое ожидание остатков равно нулю и они характеризуются минимальной дисперсией. возможен переход от точечного оценивания к интервальному

Минимальная дисперсия остатков характерна для оценок, обладающих свойством …эффективности

Если оценки параметров линейного уравнения регрессии обладают свойством эффективности, то дисперсия остатков характеризуется …минимальной величиной

Если предпосылки метода наименьших квадратов не выполняются, то оценки параметров уравнения регрессии могут не обладать свойствами … эффективности. Несмещенности

Если оценка параметра эффективна, то это означает …возможность перехода от точечного оценивания к интервальному. наименьшую дисперсию остатков