Эконометрика все что есть к экзамену

тестом Уайта

тестом Парка Баллов: 1

6.

Обобщенный МНК применяется для:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

оценки параметров уравнения при наличии автокорреляции в остатках

исключения мультиколлинеарности

исключения тенденции

выявления автокорреляции в уровнях динамического ряда Баллов: 1

7.

Параметры производственной функции (функции КоббаДугласа) P=α0 Lα1 Kα2εP=α0 Lα1 Kα2 ε(где P — объем

продукции, K — основной капитал, L — занятость) являются:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

абсолютными показателями силы связи

стандартизованными коэффициентами регрессии

коэффициентами корреляции

коэффициентами эластичности Баллов: 1

8.

Мультиколлинеарностью называется:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

тесная связь между объясняющими переменными

взаимозависимость эндогенных переменных

тесная связь между зависимой и независимыми переменными

вид множественной регрессии

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

3

1

2

Баллов: 1

3.

Формула ˆy=a+bx+dxz+ey^=a+bx+dxz+e, где z — фиктивная

переменная, соответствует:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

модели регрессии с фиктивной переменной сдвига

модели регрессии с фиктивной переменной наклона Баллов: 1

4.

По результатам выполнения теста Чоу получено, что фактическое

значение F-критерия больше табличного. Это означает, что:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

имеют место структурные сдвиги и целесообразно строить уравнение регрессии с соответствующей фиктивной переменной

структурные сдвиги отсутствуют и нецелесообразно строить уравнение регрессии с соответствующей фиктивной переменной Баллов: 1

4.

Значение F-критерия при проведении теста Чоу оказалось равным 25,2

при критическом значении 3,21. Это означает, что:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

уравнение регрессии значимо это не правильные ответы

совокупность однородна

уравнение регрессии незначимо

неидентифицируемой

точно идентифицируемой

сверхидентифицируемой Баллов: 1

4.

Имеется следующая система одновременных уравнений:

yt=α1+b11yt−1+b12Lt+ε1Lt=α2+b21yt+b22pt+ε2Ct=α3+b31yt

+b32qt+ε3{yt=α1+b11yt−1+b12Lt+ε1Lt=α2+b21yt+b22pt+ε2Ct =α3+b31yt+b32qt+ε3

Для решения данной системы следует использовать:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

МНК

двухшаговый МНК

косвенный МНК

Стационарным называется ряд динамики, в котором:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

отсутствует как тенденция, так и периодические колебания присутствует тенденция и периодические колебания присутствует тенденция, но отсутствуют периодические колебания

отсутствует тенденция, но присутствуют периодические колебания Баллов: 1

2.

Автокорреляционной функцией (АКФ) принято называть:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

серию коэффициентов автокорреляции уровней ряда с последовательным увеличением величины лага

уравнение, характеризующее связь зависимой переменной от лаговых значений зависимой переменной

серию коэффициентов автокорреляции остатков ряда с последовательным увеличением величины лага Баллов: 0 из 1

3.

При проверке модели на автокоррелированность остатков с помощью

критерия Дарбина — Уотсона, в случае D – W > 2 и 4 − D – W > D – Wu:

Автор вопроса: Крылов Федор Павлович

Выберите один правильный ответ

нулевая гипотеза об отсутствии автокорреляции в остатках принимается

нельзя ни отвергнуть, ни принять нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции в остатках

нулевая гипотеза об отсутствии автокорреляции в остатках отвергается Баллов: 0 из 1

4.

Рассматривается аддитивная модель динамического ряда по квартальным данным за 5 лет. Оценки сезонной компоненты для первого, второго и четвертого кварталов соответственно равны (тыс. руб.): −5; +11; −2. Оценка сезонной компоненты для третьего квартала

равна:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

−6

+5

+4

2.

Для модели регрессии используют третьи разности, если тенденция

характеризуется:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

логарифмической параболой

параболой второго порядка

полиномом третьей степени

степенной

линейной

экспонентой

Автокорреляция в остатках по моделям авторегрессии определяется с

помощью:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

теста Дарбина-Уотсона

h-статистики Дарбина

метода Койка

1.

Модель ARMA отличается от модели ARIMA:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

отсутствием числа последовательных разностей уровней временных рядов

отсутствием числа лагов в авторегрессии

отсутствием числа лагов для остаточных величин Баллов: 1

2.

Белым шумом называется процесс, имеющий:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

постоянную дисперсию, и нулевую для всех, кроме нулевого лага, автоковариационную функцию

постоянное математическое ожидание, постоянную дисперсию, и нулевую для всех, кроме нулевого лага, автоковариационную функцию

постоянное математическое ожидание, постоянную дисперсию

постоянное математическое ожидание и нулевую для всех, кроме нулевого лага, автоковариационную функцию Баллов: 1

3.

Процесс, описываемый уравнением Xt = Xt−1 + εt, где εt — белый шум,

называется:

Автор вопроса: Крылов Федор Павлович

Введите ответ в виде текста (регистр не учитывается)

???????

Баллов: 0 из 1

4.

Для любого стационарного авторегрессионного процесса

автокорреляционная функция будет:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

изменяться по синусоиде

расти по экспоненте

уменьшаться по экспоненте

уменьшаться по логарифмической кривой Баллов: 1

5.

Построено уравнение регрессии по двум временным рядам. Эти ряды

коинтегрируемы, если:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

информационный критерий Ханнан-Куина не превышает 1000

коэффициент детерминации больше 0,9

остатки стационарны

значения информационных критериев Акайке и Шварца примерно равны Баллов: 1

6.

Частная автокорреляционная функция позволяет оценить:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

порядок авторегрессионной модели

наличие сезонности

автокорреляцию в остатках Баллов: 1

7.

Расположите информационные критерии, использующиеся при идентификации модели ARMA, в порядке увеличения штрафа за

количество параметров:

Автор вопроса: Крылов Федор Павлович

Расставьте в правильном порядке

критерий Акайке

критерий Ханнан — Куина

критерий Шварца Баллов: 1

1.

Если ненаблюдаемые индивидуальные характеристики не коррелируют с включенными в модель объясняющими переменными, то

используется:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

модель со случайными эффектами

объединенная модель

модель с фиксированными эффектами Баллов: 1

2.

Тест Хаусмана позволяет определить лучшую модель при сравнении:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

модели с фиксированными эффектами и модели со случайными эффектами объединенной модели и модели со случайными эффектами

объединенной модели и модели с фиксированными эффектами Баллов: 1

3.

Тест Бреуша-Пагана используется для выбора лучшей модели при

сравнении:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

объединенной модели и модели с фиксированными эффектами

объединенной модели и модели со случайными эффектами

модели с фиксированными эффектами и модели со случайными эффектами Баллов: 1

По результатам построения уравнения парной регрессии получены следующие данные: общая сумма квадратов отклонений 950, остаточная сумма квадратов отклонений 200. Коэффициент корреляции равен:

0,789

0,459

0,889

0,211

Для парной линейной регрессии, построенной по 25 наблюдениям, число степеней свободы, соответствующее общей сумме квадратов отклонений, составляет:

2

1

24

25

23

Линейный коэффициент парной корреляции принимает значения:

от −1 до +1

от −1 до 0 от 0 до +1

от −∞∞ до +∞∞

от 0 до +∞

Если распределение остатков регрессии не нормально, то наилучшим методом из оценки является:

метод максимального правдоподобия

метод наименьших квадратов

Обобщенный МНК применяется для:

исключения тенденции выявления автокорреляции в уровнях динамического ряда

оценки параметров уравнения при наличии автокорреляции в остатках