Эконометрика все что есть к экзамену

1,6

Баллов: 1

4.

Процесс скользящего среднего порядка q принято обозначать: Выберите один правильный ответ

AR(q)

MA(q)

МАq

ARq

Баллов: 1

5.

Автокорреляция в остатках по моделям авторегрессии определяется

с помощью:

Выберите один правильный ответ

h-статистики Дарбина

теста Дарбина-Уотсона

метода Койка Баллов: 1

Модель ARMA отличается от модели ARIMA:

Выберите один правильный ответ

отсутствием числа последовательных разностей уровней временных рядов

отсутствием числа лагов в авторегрессии

отсутствием числа лагов для остаточных величин Баллов: 1

2.

Белым шумом называется процесс, имеющий:

Выберите один правильный ответ

постоянное математическое ожидание, постоянную дисперсию, и нулевую для всех, кроме нулевого лага, автоковариационную функцию

постоянное математическое ожидание и нулевую для всех, кроме нулевого лага, автоковариационную функцию

постоянную дисперсию, и нулевую для всех, кроме нулевого лага, автоковариационную функцию

постоянное математическое ожидание, постоянную дисперсию Баллов: 1

3.

Процесс, описываемый уравнением Xt = Xt−1 + εt, где εt — белый

шум, называется:

Введите ответ в виде текста (регистр не учитывается)

нестацио

Баллов: 0 из 1

4.

Для любого стационарного авторегрессионного процесса

автокорреляционная функция будет: Выберите один правильный ответ

уменьшаться по экспоненте

уменьшаться по логарифмической кривой

изменяться по синусоиде

расти по экспоненте Баллов: 1

5.

Построено уравнение регрессии по двум временным рядам. Эти

ряды коинтегрируемы, если: Выберите один правильный ответ

информационный критерий Ханнан-Куина не превышает 1000

остатки стационарны

значения информационных критериев Акайке и Шварца примерно равны

коэффициент детерминации больше 0,9 Баллов: 1

6.

Частная автокорреляционная функция позволяет оценить: Выберите один правильный ответ

порядок авторегрессионной модели - ВЕРНЫЙ

наличие сезонности

автокорреляцию в остатках Баллов: 0 из 1

7.

Информационный критерий Ханнан — Куина, использующийся

при идентификации модели ARMA, определяется формулой

(ˆσ2σ^2 — дисперсия остатков, k — число оцениваемых

параметров, T — размер выборки): Выберите один правильный ответ

ln(ˆσ2)+2kTln[ln(T)]ln(σ^2)+2kTln[ln(T)]- ВЕРНЫЙ

ln(ˆσ2)+kTlnTln(σ^2)+kTlnT

ln(ˆσ2)+2kTln(σ^2)+2kT

Баллов: 0 из 1

1.

Если ненаблюдаемые индивидуальные характеристики не

коррелируют с включенными в модель объясняющими

переменными, то используется: Выберите один правильный ответ

модель с фиксированными эффектами

модель со случайными эффектами

объединенная модель Баллов: 1

2.

Тест Бреуша-Пагана используется для выбора лучшей модели при

сравнении:

Выберите один правильный ответ

объединенной модели и модели с фиксированными эффектами

объединенной модели и модели со случайными эффектами

модели с фиксированными эффектами и модели со случайными эффектами Баллов: 1

характеристики тесноты связи рассматриваемого фактора с результатом, при условии, что остальные факторы зафиксированы Баллов: 1

Частный F-критерий для фактора х3 равен 6,5 при табличном

значении 3,1. Это означает:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

целесообразность включения переменной х3 в уравнение не определена

гипотеза о незначимости включения переменной х3 в уравнение регрессии

отклоняется

гипотеза о незначимости включения переменной х3 в уравнение регрессии

принимается Баллов: 1

5.

Оценка случайных остатков модели регрессии, предполагающая расчет параметров

модели lne2=α0+α1lnx+νlne2=α0+α1lnx+ν называется:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

тестом Уайта

тестом с использованием коэффициента корреляции рангов Спирмена

критерием Гольдфельда-Квандта

тестом Парка

Баллов: 1

Параметры производственной функции (функции КоббаДугласа) P=α0 Lα1 Kα2εP=α0 Lα1 Kα2 ε(где P — объем

продукции, K — основной капитал, L — занятость) являются:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

абсолютными показателями силы связи

коэффициентами эластичности

стандартизованными коэффициентами регрессии

от 0 до +1

от −1 до +1

от 1 до +∞

от 0 до +∞

от −∞ до +∞ Баллов: 1

3.

В регрессионной модели y = f (x1; x2; x3; x4) + ε, построенной по 25

наблюдениям, остаточное число степеней свободы равно:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

25

4

20

21

Баллов: 1

4.

Частный F-критерий для фактора х3 равен 6,5 при табличном значении

3,1. Это означает:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

гипотеза о незначимости включения переменной х3 в уравнение регрессии отклоняется

гипотеза о незначимости включения переменной х3 в уравнение регрессии принимается

целесообразность включения переменной х3 в уравнение не определена Баллов: 1

5.

Оценка случайных остатков модели регрессии, предполагающая расчет параметров модели lne2=α0+α1lnx+νlne2=α0+α1lnx+ν называется:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

тестом с использованием коэффициента корреляции рангов Спирмена

критерием Гольдфельда-Квандта