Эконометрика все что есть к экзамену

В регрессионной модели y = f (x1; x2; x3; x4) + ε, построенной по 25

наблюдениям, остаточное число степеней свободы равно: Выберите один правильный ответ

25

20

21

4

Баллов: 0 из 1

4.

Частный F-критерий для фактора х3 равен 6,5 при табличном

значении 3,1. Это означает: Выберите один правильный ответ

целесообразность включения переменной х3 в уравнение не определена

гипотеза о незначимости включения переменной х3 в уравнение регрессии отклоняется

гипотеза о незначимости включения переменной х3 в уравнение регрессии принимается Баллов: 1

5.

Оценка случайных остатков модели регрессии, предполагающая

расчет параметров

модели lne2=α0+α1lnx+νlne2=α0+α1lnx+ν называется:

Выберите один правильный ответ

тестом Парка

тестом Уайта

критерием Гольдфельда-Квандта

тестом с использованием коэффициента корреляции рангов Спирмена Баллов: 1

6.

Обобщенный МНК применяется для: Выберите один правильный ответ

исключения тенденции

исключения мультиколлинеарности

оценки параметров уравнения при наличии автокорреляции в остатках

выявления автокорреляции в уровнях динамического ряда Баллов: 1

7.

Параметры производственной функции (функции Кобба-

Дугласа) P=α0 Lα1 Kα2 εP=α0 Lα1 Kα2 ε(где P — объем

продукции, K — основной капитал, L — занятость) являются: Выберите один правильный ответ

коэффициентами корреляции

коэффициентами эластичности

абсолютными показателями силы связи

стандартизованными коэффициентами регрессии Баллов: 1

8.

Мультиколлинеарностью называется: Выберите один правильный ответ

взаимозависимость эндогенных переменных

тесная связь между зависимой и независимыми переменными

тесная связь между объясняющими переменными

вид множественной регрессии Баллов: 1

9.

Измеритель коллинеарности, равный отношению максимального и минимального собственных чисел матрицы XT X,

Введите на месте пропуска текст (регистр не учитывается) Баллов: 0 из 1

10.

Минимальное и максимальное значения зависимой переменной, в

промежуток между которыми она попадает с заданной долей

вероятности и при заданных значениях независимых переменных

Введите на месте пропуска текст (регистр не учитывается) Баллов: 1

11.

Расчетное значение зависимой переменной, полученное

подстановкой в уравнение множественной линейной регрессии

Введите на месте пропуска текст (регистр не учитывается) Баллов: 1

Переменные, принимающие значения 0 и 1, которые вводят в

модель множественной регрессии для количественного задания

некоторого качественного признака, называются: Выберите один правильный ответ

коллинеарными

независимыми

фиктивными

зависимыми Баллов: 1

2.

Решается вопрос о введении фиктивной переменной,

характеризующей уровень квалификации. При трех возможных

степенях квалификации — высшая, средняя, низкая — число

фиктивных переменных будет равно: Выберите один правильный ответ

2

3

1

Баллов: 1

3.

Формула ˆy=a+bx+dxz+ey^=a+bx+dxz+e, где z — фиктивная

переменная, соответствует: Выберите один правильный ответ

модели регрессии с фиктивной переменной наклона

модели регрессии с фиктивной переменной сдвига Баллов: 1

4.

По результатам выполнения теста Чоу получено, что фактическое

значение F-критерия больше табличного. Это означает, что: Выберите один правильный ответ

структурные сдвиги отсутствуют и нецелесообразно строить уравнение регрессии с соответствующей фиктивной переменной

имеют место структурные сдвиги и целесообразно строить уравнение регрессии с соответствующей фиктивной переменной Баллов: 0 из 1

5.

Значение F-критерия при проведении теста Чоу оказалось равным

25,2 при критическом значении 3,21. Это означает, что: Выберите один правильный ответ

уравнение регрессии незначимо

совокупность однородна

уравнение регрессии значимо

совокупность неоднородна Баллов: 1

Факторный комплекс рекурсивных уравнений включает: Выберите один правильный ответ

экзогенные переменные в первом уравнении, в других уравнениях

— новые экзогенные и эндогенные переменные предыдущих уравнений

только экзогенные переменные

эндогенные и экзогенные переменные

только предопределённые переменные

только эндогенные переменные Баллов: 1

2.

К предопределенным переменным системы эконометрических

уравнений относятся:

Автор вопроса: Крылов Федор Павлович Выберите один или несколько правильных ответов

текущие экзогенные переменные

лаговые экзогенные переменные

лаговые эндогенные переменные

текущие эндогенные переменные Баллов: 0 из 1

3.

Коэффициенты точно идентифицируемой модели определяются с

помощью:

Выберите один правильный ответ

МНК

косвенного МНК (КМНК)

двухшагового МНК (ДМНК) Баллов: 1

4.

Имеется следующая система одновременных уравнений:

yt=α1+b11yt−1+b12Lt+ε1Lt=α2+b21yt+b22pt+ε2Ct=α3+b31yt

+b32qt+ε3{yt=α1+b11yt−1+b12Lt+ε1Lt=α2+b21yt+b22pt+ε2Ct=α3+b

31yt+b32qt+ε3

Для решения данной системы следует использовать: Выберите один правильный ответ

двухшаговый МНК

косвенный МНК

МНК Баллов: 1

Стационарным называется ряд динамики, в котором: Выберите один правильный ответ

отсутствует как тенденция, так и периодические колебания

присутствует тенденция, но отсутствуют периодические колебания

присутствует тенденция и периодические колебания

отсутствует тенденция, но присутствуют периодические колебания Баллов: 0 из 1

2.

Автокорреляционной функцией (АКФ) принято называть: Выберите один правильный ответ

уравнение, характеризующее связь зависимой переменной от лаговых значений зависимой переменной

серию коэффициентов автокорреляции уровней ряда с последовательным увеличением величины лага

серию коэффициентов автокорреляции остатков ряда с последовательным увеличением величины лага Баллов: 0 из 1

3.

Критерий Бреуша — Годфри применяется для оценки

автокорреляции остатков:

Автор вопроса: Крылов Федор Павлович Выберите один правильный ответ

3-го уровня

2-го уровня

k-го уровня

1-го уровня Баллов: 1

4.

Интервал времени, необходимый, чтобы динамический ряд начал

Введите на месте пропуска текст (регистр не учитывается) Баллов: 1

Для модели регрессии используют третьи разности, если тенденция

характеризуется:

Выберите один правильный ответ

параболой второго порядка

полиномом третьей степени

линейной

логарифмической параболой

экспонентой

степенной Баллов: 0 из 1

2.

Ряд динамики характеризуется тенденцией в виде параболы второй

степени. Для ее устранения исходные уровни ряда можно заменить: Выберите один правильный ответ

первыми разностями

логарифмами уровней

величинами абсолютных ускорений

рядом Фурье Баллов: 1

3.

Наиболее точным методом исключения тенденции из уровней

временного ряда является метод:

Автор вопроса: Крылов Федор Павлович Выберите один правильный ответ

последовательных разностей

отклонений от тренда Баллов: 1

4.

Обобщенный метод наименьших квадратов позволяет строить

модели:

Выберите один правильный ответ

по исходным уровням временного ряда

при исключении тенденции из уровней ряда

по логарифмам уровней ряда Баллов: 1

5.

Обобщенный метод наименьших квадратов применяют с целью: Выберите один правильный ответ

устранить тенденцию

устранить автокорреляцию уровней ряда

выявить периодические колебания

устранить автокорреляцию в остатках Баллов: 1

6.

Сезонный фактор вводится в модель в виде фиктивной переменной.

Сколько фиктивных переменных потребуется для месячных

данных:

Выберите один правильный ответ

12

11

4

Баллов: 1

1.

Модели регрессии по временным рядам с лаговыми переменными

принято называть:

Выберите один правильный ответ