Эконометрика все что есть к экзамену
.pdf
возникает из-за ошибок в спецификации модели возникает из-за мультиколлинеарности
может возникнуть при изучении связи между пространственными данными возникает из-за существования в рядах тенденции
Ложная корреляция возникает, когда две независимых (друг от друга!) величины меняются синхронно или почти синхронно. Попытка вычисление коэффициента корреляции даст очень высокое и часто очень достоверное значение.
Для того чтобы получить коэффициенты корреляции, характеризующие причинно-
следственную связь между изучаемыми рядами, следует избавиться от так называемой ложной корреляции, вызванной наличием тенденции в каждом ряде.( https://economyru.info/info/4235/)
16) При изменении значения независимой переменной на 1 руб. значение зависимой переменной в среднем изменяется в 1,2 раза. Этот вывод мог быть сделан по уравнению регрессии, представляющим собой
Выберите один или несколько ответов: равностороннюю гиперболу линейную функцию полулогарифмическую функцию полиномом 2 степени степенную функцию показательную функцию
17) При увеличении объема выборки точность оценки параметра регрессии растет. Это свойство оценки называется
Выберите один или несколько ответов:
a.вариабельностью
b.состоятельностью
c.несмещенностью
d.эффективностью
18) Состав и структуру денежной массы характеризуют
19)В парной регрессии число независимых переменных равно 1
20)МНК предполагает
21) Для описания периодических колебаний используется аддитивная модель, только если:
22) Оценка параметров модели это
23) Показателем (показателями) силы связи в нелинейной регрессии являются
Ответ: коэффициент эластичности
25) В ходе анализа был рассчитан парный линейный коэффициент корреляции по отклонениям от трендов двух показателей. Укажите верные утверждения
Ответ:
26) Автокорреляционная функция для лагов 1, 2, 3, 4, 5 составила: 0,3, 0,5, 0,3, 0,87, 0,2. Длина периода колебаний составляет
Ответ: 4
27) Наблюдаемые значения экономического показателя, являющегося в уравнении регрессии зависимой переменной, называют также
Ответ: фактическими
28) Изучаемый ряд содержит линейный тренд и небольшую случайную колеблемость. В этом случае коэффициент автокорреляции уровней ряда первого порядка будет близок к
Ответ: 1 1 сильная тенденция
0 нельзя сделать вывод
30) Уравнение регрессии (истинная модель) …
Ответ: c, e
31) Основой формул показателей качества аппроксимации является величина
Ответ: 1, 2
33) Для расчета стандартизованного коэффициента регрессии используются
Ответ: на картинке верно
35) Выборка состоит из n наблюдений, уравнение регрессии включает p переменных, m+1 параметр (с учетом свободного члена).
Сколько уравнений будет построено для оценки параметров с помощью МНК?
Ответ:m+1 (так как по МНК берем производные параметров)
43) По количеству независимых переменных в модели регрессии выделяют
44) Если для исследуемого ряда постоянны цепные разности второго порядка, его можно
описать уравнением тренда в виде
45) По виду связи в уравнении, входящем в модель, выделяют уравнения, отражающие
Ответ: детерминированную, стохастическую(корреляционную)
46. Выберите верное для скорректированного коэффициента детерминации утверждение