Эконометрика все что есть к экзамену

это СКО

5) Показатель, рассчитанный по формуле

это коэффициент вариации

6) Показатель, рассчитанный по формуле

это среднее линейное отклонение

7) Коэффициент частной детерминации для переменной xj рассчитывается по формуле

8) Укажите а) название и б) область применения показателя, рассчитываемого по формуле

5тип

1)Выберите элементы, образующие полную последовательность проверки гипотезы о незначимости конкретного параметра Выберите один или несколько ответов:

2) Выберите элементы, образующие полную последовательность проверки гипотезы о незначимости конкретного параметра множественной регрессии Выберите один или несколько ответов:

3) Выберите элементы, образующие полную последовательность проверки гипотезы о незначимости включения дополнительной переменной в уравнение регрессии

4) Выберите элементы, образующие полную последовательность проверки гипотезы о незначимости уравнение регрессии

6тип

1)В ходе анализа случайных остатков уравнения регрессии был получен следующий результат (число наблюдений равно 16):

|е| = 3,3 − 0,86х +

(t) (4,5) (-5,5)

С вероятностью 0,95 можно сделать следующие выводы

Решение:

tтабл=2,14 (стью обр 2 (0,05; 16-1-1) tb1>tтаб |-5,5|>2,14

параметр b1 значим, остатки гетероскедастичны по фактору хi t(b1)^2=F=30.25

Fтабл=4,6

F> Fтабл

Уравнение регрессии статистически значимо, гетероскедастичность

2) В ходе анализа случайных остатков уравнения регрессии был получен следующий результат (число наблюдений равно 12):

ln( ) = 7,8 + 1,16 ln( ) + = 24,5

С вероятностью 0,95 можно сделать следующие выводы

Выберите один или несколько ответов автокорреляция случайных остатков отсутствует случайные остатки ненормально распределены случайные остатки нормально распределены случайные остатки гетероскедастичны случайные остатки гомоскедастичны случайные остатки автокоррелированы Решение:

Fтабл=4,96 F обр пх (0,05; 1; 12-1-1)

Уравнение регрессии статистически значимо, гетероскедастичность

3) В ходе анализа случайных остатков уравнения регрессии был получен следующий результат (число наблюдений равно 30):

Решение:

Fтабл=2,76 F обр пх (0,05; 4; 30-4-1)

Уравнение регрессии статистически значимо, гомоскедастичность

4) в ходе анализа случайны остатков уравнения парной линейной регрессии был проведен тест Гольдфельда-Квандта. Совокупность объемом 30 наблюдений была разделена на равные части.

Получено F=3,8

С вероятностью 0,95 можно сделать следующие выводы

Гольдфельд-Квандт – деление совокупности на 3 части

Fтаб( , m, df1=df2=n1–m–1); F<Fтабл гомоскедастичность.

Fтаб(0,05; 1, 10-1-1) Fтаб=5,3

F<Fтабл

3,8<5.3 гомоскедастичность.

7тип

1)Исследуется зависимость объема производства от числа занятых и расположения в том или ином районе города. Все в городе 7 районов.

Сколько необходимо ввести фиктивных переменных?

Ответ 6

2) Исследуется зависимость объема розничных продаж от площади магазина и календарного месяца.

Сколько необходимо ввести фиктивных переменных?

Ответ 11

3) Исследуется зависимость объема розничных продаж от площади магазина, количества продавцов и календарного месяца.

Сколько независимых переменных будет рассматриваться при построении модели?

Ответ 3

4) Исследуется зависимость объема производства от числа занятых, стоимости оборудования и расположения в том или ином районе города. Все в городе 8 районов. Сколько всего переменных будет рассматриваться в качестве независимых?

Ответ: 3

8тип

1)Укажите лаговые переменные, входящие в систему:

2) Укажите экзогенные переменные, входящие в систему:

3) Укажите эндогенные переменные, входящие в систему:

4) Укажите предопределенные переменные, входящие в систему: