Эконометрика все что есть к экзамену

10.К предопределенным переменным системы эконометрических уравнений

относятся:

Выберите один или несколько правильных ответов

текущие экзогенные переменные

текущие эндогенные переменные

лаговые экзогенные переменные

лаговые эндогенные переменные 11.Имеется следующая система одновременных уравнений:

Для решения данной системы следует использовать: Выберите один правильный ответ МНК косвенный МНК(либо этот)

двухшаговый МНК

12.Измеритель коллинеарности, равный отношению максимального и

минимального собственных чисел матрицы XT X,

Введите на месте пропуска текст (регистр не учитывается)

13.Для парной линейной регрессии, построенной по 25 наблюдениям, число степеней свободы, соответствующее общей сумме квадратов отклонений,

составляет:

Выберите один правильный ответ

1

23

24

25

2

14.Отсутствие постоянства дисперсии случайных остатков означает: Выберите один правильный ответ гомоскедастичность остатков гетероскедастичность остатков мультиколлинеарность

15.Отклонение от среднего уровня до пика (или впадины)

называется временного ряда. амплитуда Введите на месте пропуска текст (регистр не учитывается)

16.Наиболее точным методом исключения тенденции из уровней временного ряда является метод:

Выберите один правильный ответ

последовательных разностей

отклонений от тренда 17.Сезонный фактор вводится в модель в виде фиктивной переменной.

Сколько фиктивных переменных потребуется для месячных данных: Выберите один правильный ответ

12

11

4

18.Коэффициент регрессии будет значим, если: Выберите один правильный ответ

в доверительный интервал значений коэффициента регрессии не входит ноль в доверительный интервал значений коэффициента регрессии входит ноль

19.В одном из вариантов формулы F-критерия для оценки значимости

уравнения регрессии используется: Выберите один правильный ответ коэффициент эластичности

коэффициент ранговой корреляции

коэффициент детерминации

относительная ошибка аппроксимации 20.Автокорреляция в остатках по моделям авторегрессии определяется с

помощью:

Выберите один правильный ответ

метода Койка

теста Дарбина-Уотсона

h-статистики Дарбина

21.По результатам выполнения теста Хаусмана получено, что QH = 319 (Prob.

= 0,000). Это значит, что наиболее подходящей является: Выберите один правильный ответ модель с фиксированными эффектами объединенная модель модель со случайными эффектами

22.Частная автокорреляционная функция позволяет оценить: Выберите один правильный ответ наличие сезонности

порядок авторегрессионной модели автокорреляцию в остатках

23.Процесс, описываемый уравнением Xt = Xt−1 + εt, где εt — белый шум,

называется: Процесс случайного блуждения (или нестационарным)

Введите ответ в виде текста (регистр не учитывается)

30.Расположите информационные критерии, использующиеся при идентификации модели ARMA, в порядке увеличения штрафа за количество

параметров:

Расставьте в правильном порядке

1критерий Акайке(самый маленький)

2 критерий Ханнан — Куина

3 критерий Шварца

ТЕСТ ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ (ИНТЕРНЕТ)

А

Аддитивная модель содержит компоненты в виде …

комбинации слагаемых и сомножителей

сомножителей

отношений

слагаемых

В

Влинейной регрессии Y=b0+b1X+e параметрами уравнения регрессии являются: (неск) b0

Y X b1

Вправой части приведенной формы системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять _______ переменные.

лаговые

зависимые

эндогенные

экзогенные

В стационарном временном ряде трендовая компонента … имеет линейную зависимость от времени

отсутствует

имеет нелинейную зависимость от времени присутствует

Величина коэффициента детерминации … (неск)

характеризует долю дисперсии зависимой переменной y, объясненную уравнением, в ее общей

дисперсии

рассчитывается для оценки качества подбора уравнения регрессии

характеризует долю дисперсии остаточной величины в общей дисперсии зависимой переменной у оценивает значимость каждого из факторов, включенных в уравнение регрессии

Величина коэффициента регрессии показывает … среднее изменение фактора при изменении результата на одну единицу измерения

на сколько процентов изменится результат при изменении фактора на 1 %

значение тесноты связи между фактором и результатом

среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу измерения

Величина коэффициента эластичности показывает …

на сколько процентов изменится в среднем результат при изменении фактора на 1%

во сколько раз изменится в среднем результат при изменении фактора в два раза предельно допустимое изменение варьируемого признака предельно возможное значение результата

Временным рядом является совокупность значений …

экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени

последовательных моментов (периодов) времени и соответствующих им значений

экономического показателя

экономических однотипных объектов по состоянию на определенный момент времени экономического показателя для однотипных объектов на определенный момент времени

Выберите верные утверждения по поводу структурной формы системы эконометрических уравнений:

каждое уравнение системы может рассматриваться в качестве отдельного уравнения регрессии зависимости одной переменной от группы факторов

система регрессионных уравнений, матрица коэффициентов которых симметрична

эндогенные переменные в одних уравнениях могут выступать в роли независимых переменных в других уравнениях системы

система одновременных уравнений описывает реальное экономическое явление или процесс

Г

Гомоскедастичность остатков подразумевает … рост дисперсии остатков с увеличением значения фактора

максимальную дисперсию остатков при средних значениях фактора уменьшение дисперсии остаток с уменьшением значения фактора

одинаковую дисперсию остатков при каждом значении фактора

Д

Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость. В этом случае следует осуществить … (неск)

расчет линейного коэффициента корреляции и использование линейной модели включение в модель дополнительных факторных признаков

визуальный подбор функциональной зависимости нелинейного характера, соответствующего структуре точечного графика

подбор преобразования переменных, дающего наибольшее по абсолютной величине значение коэффициента парной корреляции

Для линейного уравнения регрессии у = а + bx + e метод наименьших квадратов используется при оценивании

параметров…(неск)

a

x

b

y

Для расчета критического значения распределения Стьюдента служат следующие параметры:

количество зависимых переменных

объем выборки и количество объясняющих переменных

коэффициент детерминации

уровень значимости

К

К классам эконометрических моделей относятся: (неск)

системы нормальных уравнений

корреляционно – регрессионные модели

модели временных рядов

автокорреляционные функции

Компонентами временного ряда являются: (неск)

циклическая (сезонная) компонента

коэффициент автокорреляции лаг

тренд

Корреляция подразумевает наличие связи между … результатом и случайными факторами

переменными

случайными факторами параметрами

Косвенный метод наименьших квадратов применим для … неидентифицируемой системы уравнений неидентифицируемой системы рекурсивных уравнений любой системы одновременных уравнений

идентифицируемой системы одновременных уравнений

Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества…

подбора уравнения регрессии

параметров уравнения регрессии факторов, не включенных в уравнение регрессии мультиколлинеарных факторов

Коэффициент парной корреляции характеризует тесноту ____ связи между _____ переменными.

нелинейной … несколькими линейной … несколькими нелинейной … двумя

линейной … двумя

Критические значения критерия Стьюдента определяются по… двум степеням свободы уровню незначимости трем и более степеням свободы

уровню значимости и одной степени свободы

М

Метод наименьших квадратов используется для оценивания … величины коэффициента детерминации

параметров линейной регрессии

величины коэффициента корреляции средней ошибки аппроксимации

Н

Нелинейным является уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него … параметров случайных величин результатов

факторов

Несмещенность оценки характеризует …

равенство нулю математического ожидания остатков

наименьшую дисперсию остатков ее зависимость от объема выборки

увеличение точности ее вычисления с увеличением объема выборки

О

Обобщенный метод наименьших квадратов применяется в случае… фиктивных переменных мультиколлинеарности факторов автокорреляции переменных

автокорреляции остатков

П

Под автокорреляцией уровней временного ряда подразумевается _____ зависимость между

последовательными уровнями ряда.

корреляционно–функциональная

функциональная

детерминированная

корреляционная

При выполнении предпосылок МНК оценки параметров регрессии обладают свойствами: (неск)

достоверность

несостоятельность

несмещенность

эффективность

Предпосылками МНК являются … (неск)

случайные отклонения коррелируют друг с другом гетероскедастичность случайных отклонений

случайные отклонения являются независимыми друг от друга

дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений

Примерами фиктивных переменных могут служить: (неск)

возраст

доход

пол

образование

Примером нелинейной зависимости экономических показателей является … зависимость объема продаж от недели реализации, выраженная линейным трендом линейная зависимость затрат на производство от объема выпуска продукции линейная зависимость выручки от величины оборотных средств

классическая гиперболическая зависимость спроса от цены

Принципиальные сложности применения систем эконометрических уравнений связаны с ошибками… однородности выборочной совокупности оценивания параметров

спецификации модели

определения случайных воздействий

С

Система эконометрических уравнений включает в себя следующие переменные:

системные

эндогенные

случайные

экзогенные

Способами определения структуры временного ряда являются: (неск)

анализ автокорреляционной функции

расчет коэффициентов корреляции между объясняющими переменными

построение коррелограммы

агрегирование данных за определенный промежуток времени