Эконометрика все что есть к экзамену

Баллов: 1

8.

Отсутствие постоянства дисперсии случайных остатков означает:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

гомоскедастичность остатков мультиколлинеарность гетероскедастичность остатков Баллов: 1

9.

По результатам выполнения теста Хаусмана получено, что QH = 319

(Prob. = 0,000). Это значит, что наиболее подходящей является:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

объединенная модель модель с фиксированными эффектами

модель со случайными эффектами Баллов: 1

10.

Гипотеза о значимости в целом уравнения нелинейной регрессии

проверяется с помощью критерия:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

Стьюдента

Фишера

Пирсона Дарбина-Уотсона Баллов: 0 из 1

11.

К предопределенным переменным системы эконометрических

уравнений относятся:

Автор вопроса: Крылов Федор Павлович

Выберите один или несколько правильных ответов

лаговые экзогенные переменные текущие экзогенные переменные лаговые эндогенные переменные текущие эндогенные переменные Баллов: 0 из 1

12.

Автокорреляция в остатках по моделям авторегрессии определяется с

помощью:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ h-статистики Дарбина

Если состоятельные оценки коэффициентов приведенной формы позволяют получить состоятельные оценки коэффициентов уравнений

структурной формы, то такие уравнения называются .

Автор вопроса: Крылов Федор Павлович

Введите на месте пропуска текст (регистр не учитывается)

Баллов: 1

24.

Наиболее точным методом исключения тенденции из уровней

временного ряда является метод:

Автор вопроса: Крылов Федор Павлович

Выберите один правильный ответ

отклонений от тренда последовательных разностей Баллов: 1

25.

Сезонный фактор вводится в модель в виде фиктивной переменной.

Сколько фиктивных переменных потребуется для месячных данных:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

12

4

11

Баллов: 1

26.

Модель ARMA отличается от модели ARIMA:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

отсутствием числа лагов для остаточных величин отсутствием числа лагов в авторегрессии

отсутствием числа последовательных разностей уровней временных рядов Баллов: 1

27.

Мультиколлинеарностью называется:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

тесная связь между объясняющими переменными тесная связь между зависимой и независимыми переменными вид множественной регрессии взаимозависимость эндогенных переменных Баллов: 1

28.

Формула ˆy=a+bx+dxz+e, где z — фиктивная переменная, соответствует:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

модели регрессии с фиктивной переменной наклона модели регрессии с фиктивной переменной сдвига Баллов: 1

29.

Для парной линейной регрессии, построенной по 25 наблюдениям, число степеней свободы, соответствующее общей сумме квадратов

отклонений, составляет:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

23

24

1

2

25

Баллов: 0 из 1

30.

Модели регрессии по временным рядам с лаговыми переменными

принято называть:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

динамическими моделями логнормальными моделями моделями множественного выбора логит-моделями Баллов: 1

1) По результатам построения уравнения парной регрессии получены следующие данные: общая сумма квадратов отклонений 950, остаточная сумма квадратов отклонений 200.

Коэффициент корреляции равен:

Авторы вопроса: Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Нерадовская Юлия Владимировна, Беляков Денис Игоревич, Галиуллина Людмила Марселевна, Кабачек Алексей Викторович

Выберите один правильный ответ

0,889

2) Для парной линейной регрессии, построенной по 25 наблюдениям, число степеней свободы, соответствующее общей сумме квадратов отклонений, составляет:

Ответ : 24

3) Коэффициент регрессии будет значим, если

Ответ: в доверительный интервал значений коэффициента регрессии не входит ноль

4) Постоянство дисперсии остатков называется

5) Коэффициент эластичности при переменной х в множественной регрессии равен 0,37:

при изменении переменной х на 1% от заданного уровня результативный признак изменится на 0,37% значения, рассчитанного по уравнению регрессии, при неизменных значениях других независимых переменных, включенных в уравнение регрессии

6) Коэффициент множественной детерминации изменяется в пределах

от 0 до +1

7) В одном из вариантов формулы F-критерия для оценки значимости уравнения регрессии используется:

коэффициент детерминации

8) Оценка случайных остатков модели регрессии, предполагающая расчет параметров

модели lne2=α0+α1lnx+νlne2=α0+α1lnx+ν называется:

тестом Парка

9) Параметры производственной функции (функции КоббаДугласа) P=α0 Lα1 Kα2ε(где P — объем продукции, K — основной капитал, L — занятость) являются:

коэффициентами эластичности

10) Расчетное значение зависимой переменной, полученное подстановкой в уравнение множественной линейной регрессии

11)Минимальное и максимальное значения зависимой переменной, в промежуток между которыми она попадает с заданной долей вероятности и при заданных значениях независимых переменных — интервальный прогноз.

12)Формула ˆy=a+bx+dxz+ey где z — фиктивная переменная, соответствует

модели регрессии с фиктивной переменной наклона

13) По результатам выполнения теста Чоу получено, что фактическое значение F- критерия больше табличного. Это означает, что

имеют место структурные сдвиги и целесообразно строить уравнение регрессии с соответствующей фиктивной переменной

14)Решается вопрос о введении фиктивной переменной, характеризующей уровень квалификации. При трех возможных степенях квалификации — высшая, средняя, низкая — число фиктивных переменных будет равно:

2

15)Переменные, принимающие значения 0 и 1, которые вводят в

модель множественной регрессии для количественного задания

некоторого качественного признака, называются:

Фиктивными

16) Значение F-критерия при проведении теста Чоу оказалось равным 25,2 при критическом значении 3,21. Это означает, что:

совокупность неоднородна

17) Если в модели каждое уравнение идентифицируемо и хотя бы одно уравнение сверхидентифицируемо, то она называется

сверхидентифицируемой

18) Для модели регрессии используют третьи разности, если тенденция характеризуется:

полиномом третьей степени

19) Обобщенный метод наименьших квадратов применяют с целью:

устранить автокорреляцию в остатках

20) Наиболее точным методом исключения тенденции из уровней временного ряда является метод

отклонений от тренда

21) Ряд динамики характеризуется тенденцией в виде параболы второй степени. Для ее устранения исходные уровни ряда можно заменить:

величинами абсолютных ускорений

22) Сезонный фактор вводится в модель в виде фиктивной переменной. Сколько фиктивных переменных потребуется для месячных данных:

11

23) .

Если ненаблюдаемые индивидуальные характеристики не коррелируют с включенными в модель объясняющими переменными, то используется:

модель со случайными эффектами

24) Тест Хаусмана позволяет определить лучшую модель при сравнении:

модели с фиксированными эффектами и модели со случайными эффектами

25) Тест Бреуша-Пагана используется для выбора лучшей модели при сравнении

объединенной модели и модели со случайными эффектами

26) По результатам выполнения теста Хаусмана получено, что QH = 319 (Prob. = 0,000). Это значит, что наиболее подходящей является

модель с фиксированными эффектами

27) Стационарным называется ряд динамики, в котором

отсутствует как тенденция, так и периодические колебания

28) Автокорреляционной функцией (АКФ) принято называть:

серию коэффициентов автокорреляции уровней ряда с последовательным увеличением величины лага

29) Корреляционная связь между последовательными значениями уровней динамического ряда

30) При проверке модели на автокоррелированность остатков с помощью критерия Дарбина — Уотсона, в случае D – W > 2 и D – Wl ≤ 4

− D – W ≤ D – Wu

нулевая гипотеза об отсутствии автокорреляции в остатках принимается

ТЕСТ ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ( из книги)

Желтым отмечены ошибки

1. Зависимые переменные, стоящие, как правило, в левой части системы эконометрических уравнений, число которых равно числу уравнений в

Введите на месте пропуска текст (регистр не учитывается)

3.Обобщенный МНК применяется для: Выберите один правильный ответ