Значения критерия Гурвица и оптимальные стратегии

Стратегии фирмы	Значения коэффициента “k”
	0	0,25	0,5	0,75	1
Х1	6 975 000	6 165 000	5 355 000	4 545 000	3 735 000
Х2	6 735 000	6 285 000	5 835 000	5 385 000	4 935 000
Х3	4 935 000	4 665 000	4 395 000	4 125 000	3 855 000
Оптимальная стратегия	Х3	Х2	Х2	Х2	Х2

Критерий недостаточного основания Лапласа. Если считать, что любой из вариантов состояния рынка не более вероятен, чем другие, то вероятности различных вариантов состояния рынка можно принять равными. В соответствии с критерием Лапласа должна выбираться стратегия фирмы, при которой среднее ожидаемое значение прибыли максимально для равных вероятностей p(S₁) = p(S₂) = p(S₃) = 1/3 = 0,333.

6 975 000 * 0,333 + 5 535 000 * 0,333 + 3 735 000 * 0,333 = 5 689 305 руб. – средняя ожидаемая прибыль для стратегии X₁.

5 535 000 * 0,333 + 6 735 000 * 0,333 + 4 335 000 * 0,333 = 5 529 465 руб. – средняя ожидаемая прибыль для стратегии X₂.

3 735 000 * 0,333 + 4 935 000 * 0,333 + 4 935 000 * 0,333 = 4 530 465 руб. – средняя ожидаемая прибыль для стратегии X_3.

Наибольшее ожидаемое значение прибыли даст вторая стратегия X₁, следовательно, именно она является оптимальной.

Заключение

В ходе лабораторной работы были изучены различные методы принятия решений в условиях риска и неопределенности. Для каждой возможной ситуации (характера неопределенности), в которой может приниматься управленческое решение, был проведен расчет и выбрана оптимальная стратегия предприятия. На основании полученных решений менеджер фирмы (ЛПР) сможет осуществить окончательный выбор стратегии, исходя из конкретной деловой ситуации и своих целей, а также склонности к риску при управлении фирмой.

8