Рекомендуемые обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие компьютерные программы, используемые при изучении дисциплины

№ п/п	Название рекомендуемых технических и компьютерных средств обучения	Номер темы
2.	ППП «QSB RUS»	1,2,4
3.	ППП Excel	3,5,6

Материально-техническое обеспечение дисциплины (разделов)

Дисциплина «Методы оптимальных решений» обеспечена электронным курсом лекций, материалами для аудиторной и домашней работы, заданиями для самостоятельной работы в виде деловых ситуаций.

V. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Тематика лабораторных работ

Темы лабораторных работ приведены в Приложении 2.

Вопросы к экзамену

В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению «Экономика» промежуточной аттестацией является экзамен, на который выносятся следующие вопросы.

1. Основные понятия теории принятия решений.

2. Уровни и типы решений.

3. Методы классификации решений.

4. Сходства и различия понятий «качество», «эффективность», «оптимальность» решения.

5. Критерии принятия решений и их шкалы.

6. Количественные методы в практике принятия решений.

7. Принципы и правила принятия оптимальных решений.

8. Общая задача линейного программирования. Различные формы записи задачи линейного программирования.

9. Опорный и оптимальный план задачи линейного программирования.

10. Геометрическая интерпретация задач и линейного программирования. Графический метод решения ЗЛП.

11. Базисные и свободные переменные в ЗЛП. Переборный алгоритм.

12. Алгоритм табличного симплекс-метода.

13. Двойственная задача линейного программирования. Теоремы двойственности и их интерпретация в задачах принятия оптимальных решений.

14. Двойственные оценки переменных и ограничений ЗЛП. Интерпретация двойственных оценок и их свойства.

15. Постановка задачи выбора оптимального варианта производственной программы. Критерий, ограничения. Формулировка двойственной задачи.

16. Общая постановка транспортно-распределительной задачи. Критерий, ограничения. Формулировка двойственной задачи.

17. Общая постановка задачи оптимального назначения. Критерий, ограничения. Формулировка двойственной задачи.

18. Постановка задачи нелинейного программирования.

19. Геометрическая интерпретация решения задачи нелинейного программирования.

20. Методы решения безусловных задач нелинейной оптимизации.

21. Графический метод решения задач нелинейного программирования.

22. Метод решения ЗНП на основе функции Лагранжа. Теорема Куна-Таккера.

23. Задачи выпуклого программирования. Функция Лагранжа. ЗВП.

24. Метод отсечения (метод Гомори) решения целочисленной задачи линейного программирования.

25. Метод ветвей и границ решения задачи дискретной оптимизации.

26. Понятие многокритериальности.

27. Определение приоритетов в многокритериальной многоуровневой задаче приятия решений.

28. Метод анализа иерархий.

29. Метод ранжирования многокритериальных альтернатив.

30. Методы главного критерия и линейной свертки критериев.

31. Теория матричных (парных) игр как составляющая теория принятия решений в условиях конфликта.

32. Классификация парных и коалиционных игр.

33. Основные понятия теории матричных игр. Чистые и смешанные стратегии игроков. Оптимальные стратегии и точка равновесия игры.

34. Максиминная и минимаксная стратегия игроков. Верхняя и нижняя цена игры.

35. Методы упрощенная матричных игр. Понятия доминируемых стратегий.

36. Методы решения игр 2х2, 2хN, Nх2.

37. Алгоритм сведения матричной игры к паре двойственных задач линейного программирования.

38. Равновесие в коалиционных играх. Ситуации равновесия. Равновесие Нэша.

39. Кооперативные игры, виды взаимодействия игроков.

40. Понятие игры с «природой». Примеры игр «с природой».

41. Понятие риска в игре с «природой». Посторенние матрицы рисков.

42. Критерии выбора стратегий в играх с «природой» Байеса и Лапласа.

43. Критерий выбора стратегий в играх с «природой» Вальда, Сэвиджа, Гурвица.

44. Содержание понятий «риск» и «неопределенность».

45. Цель и задачи риск-менеджмента.

46. Математические методы оценки риска.

47. Практика управления риском. Метод дерева решений.

48. Постановка задачи управления портфелем финансовых активов по критериям «риск-доходность».

49. Постановка задачи управления производственной деятельностью предприятия с учетом риска производственной программы.

50. Методы принятия коллективных решений.

51. Аксиомы Эрроу .

52. Оптимальность по Парето.

53. Формулировка задач динамической оптимизации, управляющие параметры.

54. Уравнение Беллмана.

55. Метод динамического программирования.

56. Человекомашинные процедуры, виды, особенности.

57. Базы экспертных знаний, особенности, структуры.

58. Понятие нейронной сети и самообучающихся алгоритмов принятия решений.

Пример экзаменационного билета приведён в Приложении 3.