Ресурсы по статистике и эконометрике
Составители: Сергей Моргулис -ЯкушевиПетр Савельев.
Оглавление:
|
1. Введение 2. Учебные пособия по статистике и эконометрике 3. Статьи и научные доклады по эконометрике 4. Программное обеспечение (статистические пакеты) 5. Источники данных |
Введение
Эта страница призвана помочь слушателям программы дистанционного обученияЕвропейского Университета в Санкт-Петербургеразобраться в многообразии литературы по статистике и эконометрике, найти данные для обработки, подобрать наиболее подходящий для анализа данных статистический пакет. Страница может оказаться полезной также преподавателям и студентам экономических специальностей, экономистам-исследователям.
Станица имеет следующую структуру. Вначале мы приводим краткий список некоторых известных нам учебных пособий по статистике и эконометрике, сопровождаемый краткими комментариями. Далее мы рассказываем об основных эконометрических пакетах, описываем целесообразность использования той или иной программы в зависимости от решаемой задачи, рассказываем о возможностях получения студенческих версий некоторых программ. Наконец, мы даем ссылки на базы данных, которые можно использовать как в учебных целях, так и для проведения исследований. Авторы будут очень признательны посетителям нашей страницы за конструктивные замечания и предложения. Ваши отзывы можно направлять любому из авторов по электронной почте.
Учебные пособия по статистике и эконометрике.
Нижеприведенный список учебных пособий не претендует на полноту, а комментарии к списку - на полное описание достоинств и недостатков данных пособий. Желая рассказать, прежде всего, о доступных нашим читателям источниках, мы намеренно сместили наше внимание от печатных изданий в сторону ресурсов Интернета и от англоязычных учебников - к русскоязычным.
C. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. Прикладная статистика. Основы эконометрики. 2-е издание. В 2-х mm. М.: Юнити, 2001. Издание, которое способно дать глубокие знания в области математической статистики и эконометрики. Учебник охватывает всю проблематику вероятностно-статистического моделирования и анализа данных в экономике — от элементарных курсов теории вероятностей и математической статистики до продвинутых методов многомерной статистики, анализа временных рядов. Издан задачник к первому тому, планируется издание задачника ко второму. Изучение учебника в сочетании с решением задач позволяет эффективно изучать предмет самостоятельно. Учебник достаточно объемный (более тысячи страниц), но это не является минусом: он охватывает очень широкий круг вопросов и написан подробно, понятным языком. Имеется большое количество примеров, облегчающих понимание материала. Издание доступно в книжных магазинах.
С. А. Анатольев.Эконометрика III. Электронный конспект лекций, читаемых вРоссийской Экономической Школе. Курс является введением в современные подходы к построению статистических выводов: асимптотический и бутстраповский. Эти подходы являются альтернативой точному подходу, который обычно изучают на первом этапе знакомства с эконометрикой. Очень качественные лекции. Для эффективного изучения этого продвинутого курса читателю полезно обладать знаниями по начальным курсам математической статистики и эконометрики (см. например, Кремер, 2000, Магнус и др., 2001). На сайте Станислава Анатольева в период чтения этого курса можно найти текущие домашние задания, а также домашние и экзаменационные задания прошлых лет с решениями. Домашние задания включают как теоретические задания, так и задания по программированию в статистическом пакетеGAUSS(см. разд. 4).
C. C. Валландер. Заметки по эконометрике. Учебное пособие. Часть I.СПб. Изд. Европ. Ун-та в С.-Петербурге, 2002. - 46 с. Пособие является первой частью вводного курса по эконометрике и затрагивает проблематику, связанную с классической моделью линейной регрессии. Математический аппарат в пособии используется в несколько большей степени, чем это обычно бывает в учебниках по начальному курсу эконометрики. Пособие очень качественное и основано на большом опыте автора по чтению лекций в Европейском Университете в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербургском Государственном Университете и в других ВУЗах. Изучение пособия (во всяком случае, при первом знакомстве с предметом) полезно совмещать с изучением других пособий (например, Магнус и др., 2001), поскольку в тексте отсутствуют иллюстративные примеры, содержащие описания конкретных эконометрических работ, нет традиционных математических дополнений по теории вероятностей и математической статистике и нет достаточного количества упражнений.
И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев. Общая теория статистики: учебник/ Под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 368 с. - Один из лучших русскоязычных вводных курсов статистики. Дает возможность читателю получить представление о сфере применения статистики при анализе реальных экономических процессов. Излагаются статистические методы: группировки, выборочный метод, индексный, корреляционный, анализ динамики. Показана их взаимосвязь и возможности. Четвертое издание (3-е изд. - 1997г.) полностью переработано, расширено изложение методов многомерной классификации данных, подробно рассмотрено применение выборочного метода, описаны методы совмещения индексов и регрессий; введен анализ соотношения индексов экономических показателей. Включена новая глава, посвященная статистическому изучению структуры данных и ее изменений. Издание доступно в книжных магазинах.
С. Колеников. Прикладной эконометрический анализ в пакете Stata. РЭШ. 2000. Весьма качественный краткий обзор современных методов эконометрики, статистического пакетаStataшестой и седьмой версии (см. разд. 4) и Российского мониторинга социально-экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ/RLMS– см. разд. 5). Первая часть пособия, благодаря краткости и широкому охвату тем, весьма полезна для расширения кругозора и поиска полезных ссылок на литературу. Удачной особенностью пособия является то, что изложение теории сопровождается ссылками на возможности реализации соответствующих методов в пакете Stata. Вторая часть пособия является единственным известным нам русскоязычным учебником по пакету Stata. В сочетании с системой встроенной подсказки пакета, пособие дает возможность быстро и эффективно освоить пакет. Подробное описание РМЭЗ в последней части пособия может быть весьма полезно всем, кто интересуется этой базой данных.
Н. Ш. Кремер. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Юнити. 2000. --- 543 с. Один из лучших вводных учебников по теории вероятностей и математической статистике для экономистов. Написан понятным языком, содержит большое количество примеров и разобранных задач. Издание доступно в книжных магазинах.
Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс. 5 изд., испр. -- М.: Дело, 2001. --- 400 с. Учебник содержит систематическое изложение основ эконометрики и написан на основе лекций, которые авторы в течение ряда лет читали в Российской экономической школе и Высшей школе экономики. Подробно изучаются линейные модели парной и множественной регрессии, включая такие темы, как метод наименьших квадратов, проверка гипотез, обобщенный метод наименьших квадратов, гетероскедастичность и автокорреляция ошибок, прогнозирование, проблемы спецификации модели. Отдельные главы посвящены инструментальным переменным, системам одновременных уравнений, методу максимального правдоподобия, временным рядам и моделям с дискретными или цензурированными зависимыми переменными. Издание доступно в книжных магазинах и продается в комплекте с задачником, в котором даны решения всех задач. Учебник хорошо подходит для самостоятельного изучения предмета, содержит множество полезных приложений, в том числе краткие справочники по линейной алгебре, теории вероятностей и математической статистике, обзор эконометрических пакетов и краткий англо-русский словарь эконометрических терминов.
Практические занятия по эконометрикена страничке Игоря Николаевича Молчанова (Ростовский государственный экономический университет). На странице доступны другие ресурсы по эконометрике и полезные ссылки.
Электронный учебник по статистике на русском языке. Создан компанией StatSoft, разработчиком популярного пакета STATISTICA. Учебник предназначен для того, чтобы помочь начинающим пользователям “понять основные понятия статистики и более полно представить диапазон применения статистических методов”. К сожалению, в учебнике мало материалов по тем разделам статистики, которые обычно относят к эконометрике. Темы выбраны в соответствии со структурой пакета STATISTICA.
Учебные материалы по эконометрике и статистикенадомашней страничке Александра Цыплакова(Новосибирский государственный университет). Большое количество ссылок на различные материалы по эконометрике: статьи, программы и источники данных.
W.W. Charemza, D.F. Deadman: New directions in econometric practice: General to specific modelling, cointegration and vector autoregression, Second Edition: Edward Elgar, Cheltenham, 1997. - прекрасный учебник по временным рядам, посвященный вопросам коинтеграции данных и векторной авторегрессии.
Greene, W. (2000) Econometric Analysis, 4th edition, Prentice Hall. – Наиболее полное и широко известное издание по эконометрике. Наверное, не оптимален как учебник для первого знакомства с предметом эконометрики, но прекрасно служит как справочник эконометриста.
Gujarati, D.N., Basic Econometrics, 4th edition, McGraw Hill, 1995. - Довольно простой учебник по эконометрике, чаще применяемый при подготовке на MBA программах.
Электронный практикум по эконометрике. Разрабатывается вНовгородском Государственном Университете имени Ярослава Мудрогона кафедре Прикладной математики. Авторами электронного практикума являются Беляева А. А., Савина Т.А., Смолина А.П. Практикум по эконометрике включает в себя темы "Гетероскедастичность" и "Автокорреляция". Учебник представляет собой набор лекций с программами-примерами, имеется возможность самостоятельного исследования данных. Практикум по эконометрике представляет собой учебное пособие, призванное предоставить в распоряжение студентов экономических специальностей достаточно простое и доступное руководство по изучению основ эконометрики. Изложение каждой темы сопровождается экспериментами по методу Монте-Карло, иллюстрирующими проблемы, изучаемые в курсе эконометрики и в заключение каждой темы предлагается тест для самопроверки.