
- •1. Методы одномерной оптимизации
- •1.2.2. Метод золотого сечения
- •2. Методы безусловной оптимизации
- •2.1.1. Поиск по правильному симплексу
- •2.2.1. Метод циклического покоординатного спуска
- •2.2.2. Метод Зейделя
- •2.2.3. Метод Хука - Дживса
- •2.2.4. Метод Пауэлла
- •2.2.5. Типовые примеры
- •2.3.1. Метод градиентного спуска
- •2.3.2. Метод наискорейшего спуска
- •2.3.3. Типовой пример
- •3.1.1. Метод штрафных функций
- •3.1.2. Метод барьерных функций
- •3.1.3. Комбинированный метод штрафных функций
- •3.1.4. Типовой пример
- •3.2.2. Описание метода возможных направлений
- •3.2.3. Построение начального приближения
- •3.2.4. Выбор наилучшего подходящего направления
- •3.2.5. Определение длины шага
- •3.2.6. Типовой пример
- •3.3.3. Алгоритм статистичекого градиента
- •3.3.2. Алгоритм наилучшей пробы
- •4.2.2. Алгоритм метода
4.2.2. Алгоритм метода
Итак, построенный алгоритм расчета оптимального управления и соответствующей ему оптимальной траектории имеет вид следующей последовательности вычислительных операций.
Шаг 1. Задать управление «нулевого» приближения
«e(0=K(0.«2°(0.-.«?(')).v'e[/»''»]-
Шаг 2. Проинтегрировать от t = t0not= /t систему (4.1)
с начальными условиями (4.2) методом Рунге - Кутта с постоянным шагом h. Получить тем самым
A"1(/)=Uo(').^o(0.-.Jc.0W).v/et/»^b
о /, \ / — 1 п в конечный мо-и значения фазовых координат *, (tt),i-i,■■■> •
мент времени / = t .
67
Шаг з Вычислить значение функционала (4.3) на управле. „„и «нулевого» приближения
Дат
6.
Вычислить функции влияния
например,
по формуле Симпсона:
Шаг!, Вычислить поправки управляющих воздейств 8«,(0 =
ий
у
... + 2/, (/, - 2А) + 4/0 (/,- А) + /о (*t)], -5-
где обязательно должно быть // =
Вычисление функционала по приведенной формуле можно заменить интегрированием совместно с системой (4.1) уравнения
где ? - заранее заданная достаточно малая положительная величина - шаговый коэффициент.
Шаг 8. Вычислить новое «улучшенное» управление
«/(') = и.° (0+ 8«1 (')•'=1--•••'.We [«,,»,]
и приступить к выбору надлежащего значения шагового коэффициента q путем повторения вычислений, начиная с шага 2 (но уже без вычислений функций влияния).
Шаг 9. Сравнить новое значение функционала
Тогда значение функционала найдется так:
и" +q-
ди
Шаг_4. Если требуется вычислить функции влияния т~,
'
= I,...,
г,
то следующим выполнить шаг 5, иначе идти
к шагу 9. Шаг
5'
Проинтегрировать в направлении от / =
/. до / = t
каноническую
систему (4.1), (4.9)
=
о,
/ -1.-. -•
-.«;
мо^ент времГи
68
с его предыдущим значением /° = /[«°(01-
Если выполняется условие/>/°, то следует уменьшать шаг
д = р-9,Ре(0,1) с последующим вычислением нового управления
и соответствующего ему значения функционала / до тех пор, пока не будет достигнуто требуемое условие 1> I".
Если уже при начальном значении шагового коэффициента получится /°< /, то можно попытаться увеличить шаг
q = aq,a> 1,
двигаясь в том же направлении, пока наблюдается уменьшение значения функционала.
щ^ Проверить условие^ ^ (^
где е - наперед заданное достаточно малое положительное число огюеделяюшее точность результата.
Если условие выполняется, то оптимальное управление найдено и решение задачи следует прекратить; иначе - выполнить следующую итерацию, повторив все вычисления, начиная с шага 2.
Порядок выполнения лабораторной работы
1. Записать постановку задачи в соответствии с конкретнымвариантом задания,
Изучив алгоритм градиентного метода первого порядка,записать алгоритм решения своей задачи.
Разработать блок-схему программы, реализующей данныйалгоритм.
Ввести в программу исходные данные, соответствующиесвоему варианту задания, и получить приближенно оптимальноеуправление («,(/), up)) и траекторию (xt(l), x2(t)).
Повторить счет, изменив значения параметров алгоритма q, a. P с целью улучшения процесса сходимости.
По результатам счета построить графики x^t), *,(/), «,(/),u2(t) на первой, одной из промежуточных и последней итерациях.
На основании анализа результатов счета сделать выводоб особенностях решения задачи градиентным методом.
Задания для лабораторного работы Практическая часть лабораторной работы заключается в поиске оптимального управления линейной динамической системой
U=ax2+U](t),Xl(0) = b, К =«2(')>*2(0)= с, доставляющего минимум функционалу
2
Таким образом, во всех вариантах зового состояния и = 2,
вариантам:
Номер варианта |
А |
В |
С |
1 |
0,2 |
1,0 |
2,0 |
2 |
0,2 |
1,2 |
1,8 |
3 |
0,5 |
1,4 |
1,6 |
4 |
0,5 |
0,8 |
1,4 |
5 |
0,8 |
0,6 |
1,2 |
6 |
0,8 |
1,5 |
1,0 |
7 |
1,0 |
0,7 |
2,2 |
8 |
1,0 |
0,5 |
2,4 |
Управление «нулевого» приближения предлагается задавать в виде постоянных функций м, (/) = и,0 = const, и2 (?) = м° = const,
/ е [0,2], причем -20 < и,0, и\ < 20.
70