книги из ГПНТБ / Хомяков Э.Н. Вопросы статистической теории оптимальных измерительных систем. Основание для расчета и проектирования
.pdfВычисляя выражения |
f |
2 |
' |
а |
и |
f |
* ' |
составим |
матрицу |
|||
Ф и шеоар |
|
|
|
° \ |
&х |
|
У' |
|
|
|||
|
Т - |
к . |
|
|
|
k z |
а Т |
|
|
|
|
|
|
|
16 ji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к £ - |
л Т |
|
|
|
2 л |
Т |
|
при.к |
|
||
|
|
4N_ р> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ф . - |
Ч к £ Т |
|
|
|
|
|
|
|
|
(5. «56) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
2 к |
Т |
|
при к^=-^1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2N, |
~~ |
|
|
|
2 |
. |
э/г |
|
|
|
|
|
|
• o f ^ l k j . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дисперсионная |
матрица |
2 |
= |
|
Ф |
|
имеет |
вид |
при к т |
<•<• I ' |
||
|
|
|
|
32 Ji . |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
к 2 Т п г |
|
|
кТ, |
|
|
||||
|
X |
- |
4 1ч,р |
|
|
|
|
|
(5.157) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
L |
к Т а г |
|
|
h . 2 T |
|
|
|
||
При ^ £ ^ > 1 , к а к |
и прежде, |
совместная оценка |
параметров |
иР невозможна, поскольку дисперсии ошибок бесконечно велики. 'Положим теперь, что процесс K(t) — нинеровскпй первого по
рядка, корреляционная функция которого имеет вид
|
|
VTCh,*) = В - mi-h. |
(t . t) |
05.158) |
||||
Д л я |
оценки параметра |
В |
вновь |
определим функцию |
В(со), |
|||
#мея в |
виду, |
что |
|
|
|
|
" |
|
|
|
^ < . " ) = |
- ^ г |
• |
|
(5.(59) |
||
Используя |
соотношения |
(5.145) |
и |
(5.159), получим |
|
|||
|
9 ( Л 0 ) = |
|
S^ |
|
|
|
(5.160) |
|
|
|
и г + В |
V |
- L |
|
|
||
|
|
|
к.Ы |
|
^ |
|
|
'150;
& 2 v |
l t - r l |
. 4 в -
п.- I
Д а л е е , |
из |
выражения |
(5.106) |
имеем |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
>[& a l t - t i l |
|
|
|
|
|
dA |
dt |
|
|
|
|
||||
где |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1Б5) |
|
|
|
|
|
|
|
к,СИ |
V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
При |
условии, |
что |
Л\ЯГ T>-si, приближенно |
получим |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
4 |
S |
|
• |
а" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
u |
— |
_ ^ |
7 |
— |
j |
|
|
|
|
|
В маетности, |
при |
|
yc.iumm |
|
(Г). 152) |
имеем |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
Гг |
|
в 2 |
|
|
|
|
|
|
С5.1Б5) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
т" |
Д. tt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Таким |
образом, |
|
|
> |
Но |
ансамбля |
наблюдаемых |
|
реализа |
|||||||||
увеличение |
|
|||||||||||||||||
ции, |
естествен по, приводит к улучшению |
качества |
оценок |
парамет |
||||||||||||||
ров |
корреляционном |
|
функции |
процесса |
\(t), |
|
|
|
|
|
||||||||
Д л я |
больших |
интервалов |
|
времени |
наблюдения, при |
обращении |
||||||||||||
функции |
Яу<Л>тг) |
использовалось |
пр. образование |
Фурье. |
Это |
по |
||||||||||||
зволяет |
просто |
ofipiinuvi ь |
и |
более |
сложные |
корреляционные |
мат |
|||||||||||
рицы, |
соответствующие- |
случаям |
коррелированных |
аддитивных |
||||||||||||||
шумов. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Д л я |
определении- |
стр\к туры |
оптимального |
измерителя |
при |
на |
||||||||||||
хождении |
уравнения |
|
нрнплоночобпн |
необ.чоднмо |
вычислить лога |
рифмическую производи)ю по параметру от нормирующего мно жителя функционала отношения правдоподобия. Уравнение прав доподобия при этом имеет вид
Т Т
y 4 t t ) d t d r =
•151
= |
S i t r I |
* a » * |
В * <±^*l |
* 5^>t d*. { S m |
|
Вычислим правую |
часть |
(5.166) для |
рассмотренных случаев. |
||
Используя |
выражения |
(5.151). (5.138), |
(5.139), |
найдем |
ОС |
X |
Т Т
0 0 |
-. |
, |
« t r f E V " l ] T - t r [ L V , E V " , l • |
, X |
При условии выражения (5.152) получим
ЧГ 2 ~ |
= = = = = |
' |
& |
/ |
1 » |
г |
-A - I T • |
2 Т ( 5 \ |
L |
Д p |
J u k ^ . U * к £ ) |
|
k 2 - T |
|
^ |
* |
, .- • |
15.167)
15Л0)
Н а конец, вычислим величину
152
т т
^6= \\ ^ \ Л ^ 8 |
(Л--О dt dt - |
о о _ |
|
П ри выполнении условия |
(5.152) |
имеем |
|
|
ш & |
« 0 . |
~ |
' |
15.Л2) |
5 в . О П Т И М А Л Ь Н Ы Е А Л Г О Р И Т М Ы Г Р У П П И Р О В А Н И Я Р Е З У Л Ь Т А Т О В И З М Е Р Е Н И Й Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Л Ь Н О В З А И М О С В Я З А Н Н Ы Х П Р О Ц Е С С О В
Рассмотрим часто встречающуюся мального группирования результатом Взаимосвязанных процессов. Пусть имеет вид
на практике задачу опти измерении дифференциально смесь входных колебаний
^ ( Л ) - ( Л ^ Д Ч ^ \ * + " r U t ) , t € |
, в о ) , |
(.5.^3) |
причем аддитивные шумы в каналах положим белыми и взаимно независимыми с корреляционной матрицей
где |
|
|
|
|
|
|
|
М ъ |
- |
dCa^ | Н 0 < |
, ы в г " \ |
(5.175) |
|
В соответствии |
с |
выражениями |
(2.86) и (2.84), используя соот |
|||
ношения (5.173), |
(5.174), |
(5.175), |
получим |
|||
г-' т т |
' |
• |
• |
* |
" |
|
•\.-.\ |
|
|
|
4 ^ 1 |
i |
•> d i |
В этом частном |
случае сопряженные операторы определяются вы |
ражениями [78] |
' |
153
Таким образом,
|
4 |
|
N. |
|
|
ND |
at |
a t |
|
|
|
|
||
Рассматривай |
паблюдепн'е |
на |
всей |
оси времени |
и Пользуясь |
|||||||||
преобразованием |
Ф\рьс, |
найдем |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Г, - д . |
^ |
|
-1ы |
к |
" e x o l - J - ^ |
U - t | ) |
г |
'.5.112) |
|||||
|
-Л . - |
|
||||||||||||
тлк что |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Интересно |
01 метить, |
что при -отсутствии |
априорной |
информации |
||||||||||
(• процессе ).(!) опенка |
его с использованием |
только о д н о ю капала |
||||||||||||
biTiput |
одна. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рассмотрим подробнее |
структурч- |
а л ю р т м а |
оптимального груп |
|||||||||||
пировании |
и данной |
двухкапа и.ной |
системе. С и дуя |
работе {7Н|. |
||||||||||
ЙВЙДЙМ |
переходные |
характеристики |
фильтров: |
|
|
|
(.5185) |
О — |
* г>-? |
так что |
(Я'ЗД |
Частотные характеристики фильтров соответственно раины:
"•г
В частном случае, если Н 0 г |
N 0 < ) |
то h., (.с^О - U'п . г |
(.о- )-~0^- |
В другом крайнем случае N 0 |
^ И о » |
имеем W ,<,«") — О; |
Hatca) = y t i - |
Если имеются в распоряжении результаты измерения производ
ных более высокого порядка, то |
их |
учет т а к ж е |
позволяет улучшить |
|||||||
качество оценки исходного процесса. |
|
|
|
|
||||||
Пусть |
в уравнении |
(2.79) |
первое слагаемое |
имеет |
вг.д |
|||||
F f a i t u |
|
- |
• |
• v * |
w |
<Л)^ , |
w v o |
|||
где K(t) |
— нормальный |
процесс |
с |
известными |
статистическими ха |
|||||
рактеристиками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
< Л Ч О > = W |
* < U V > H t ) > |
= |
\ K t / 0 |
(5.190) |
||||||
Аддитивные шумы характеризуются по-прежнему |
в ы р а ж е н и я м и |
|||||||||
(5.174). (5.175). П >лучнм явный |
вид |
оператора |
оценки пооцесса |
|||||||
Где |
J X t t , t ^ W d . t + |
Е |
\ \ [ |
Х |
& |
y . 4 * ) d x , |
(jH90 |
|||
* |
|
. |
|
о |
|
|
1 |
|
|
т
T |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J |
L ^t,*") |
VUfr,*"> |
de- - $ ( t - t ) |
; |
(5.W) |
||||
К |
<Л, t ) |
= H <A,t) |
+ ^ ~ \ t , t } . |
(.5.(95) |
|||||
Ошибка |
совместной |
фильтрации |
равна |
|
|||||
» |
|
|
|
|
т |
|
н |
|
|
д c-ti |
|
|
• _ |
о |
ь \ |
|
|
||
Последнее |
соотношение |
указывает, |
что |
если все к а н а л ы |
подавле |
ны помехами, то погрешность, оценки процесса совпадает с его ап
'рнорной дисперсией. Второе |
слагаемое характеризует в к л а д к а ж |
дого к а н а л а в увеличение |
точности совместной оценки процесса. |
/ 1 55
И данном конкретном примере с использованием дифферен циальных операторов имеем
о |
Э cs- |
*- |
|
При iipfii'KiiipoB.'iHi'ii |
о п т и м а л ь н ы х |
о в .кмценпых |
измерителей |
о с и м в н \ i n I | i \ . i i i o i ! I , |||к'Кт;|,|.1Я1'I niiieipa.ii.noe обращение функции
т) при требовании физической реализуемости |
синтезируемых |
фильтров. |
, |
. Л А В А б
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРИИ МНОГОМЕРНОЙ ЛИНЕЙНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ И ЭКСТРАПОЛЯЦИИ
ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ |
ПРОЦЕССОВ |
|
6.1. З А Д А Ч И М Н О Г О М Е Р Н О Й |
Ф И Л Ь Т Р А Ц И И |
|
В З А И М О С В Я З А Н Н Ы Х П Р О Ц Е С С О В И М Е Т О Д Ы ИХ Р Е Ш Е Н И Я |
||
В приложениях, касающихся метрологии, радиолокации, |
навн- |
|
«ацни, систем автоматического управления, часто возникает |
задача |
|
совместной линейной оценки взаимосвязанных процессов |
Из ра |
диотехнических приложений достаточно упомянуть проблему час тотно-фазовых измерений в многоканальных системах. Используя
априорную |
информацию о |
характеристиках |
взаимосвязи |
оцени |
в а е м ы х процессов, а т а к ж е |
помех, необходимо |
построить оптималь |
||
ные линейные многомернее фильтры и экстраполяторы . При |
харак |
|||
теристике |
взаимосвязи исследуемых процессов |
ниже используются |
модели многомерных нормальных и марковских процессов. Преж -
"де всего будем полагать |
процесс t(t) |
нормальным |
со |
средним зна |
||||
чением "ТС() и корреляционной матричной функцией |
№(^х). |
Инфор |
||||||
мация о степени взаимосвязи составляющих вектора |
|
заклю |
||||||
чена в |
корреляционной |
или спектральной матрице, |
ей |
соответст |
||||
вующей. Значительный |
интерес представляют |
задачи |
|
совместной |
||||
фильтрации и экстраполяции вннеровских нормальных |
процессов |
|||||||
одного |
или |
смешанного |
порядков. Д л я процессов |
первого, второго |
||||
и так |
д а л е е порядков |
спектральная |
матрица |
имеет |
специальный |
|||
'.вид: |
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
J_ , _ 1 _ ( _ 1 _ л \ |
> i ( _ L _ \ * |
|
|
|
||
V? ( j u ) - B |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 157
l i i K o i ' i процесс получается |
последовательным |
интегрированием нор |
||||||
мального белого |
шума |
m(t) |
со средним |
значением |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
U2) |
и корреляционной функцией |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ч.бЛ>) |
При |
V T O M |
0. <Л) - |
bt |
\ |
|
|
||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
г. |
|
|
|
N O |
в з а и м о с в я з ь |
процессов |
может |
быть |
не только функциональной, |
|||
и с га гистической. |
Рассмотрим |
вопросы |
многомерной фильтра |
|||||
ц и и |
п р о ц е с с о р , с |
полной корреляцией, |
когда |
|
||||
г ie |
матрица В состоит |
из |
элементом |
|
|
|||
|
|
|
Л |
? |
- о- |
|
(6.6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Широкий класс процессов описывается дифференциально-мат ричными стохастическими уравнения ми 1,111:1 (5.93). 13 частности, для совокупности впнеровскнх процессов (Ь.1) имеем
0 . 0 . , . . о
1 ,• о , . . . о
f W
о , |
о, |
,0 |
J |
m l t ) = {т(ЛУ. О, . . . , 0^5
Такой процесс доиуочает представление
• |
о |
где / к р е х о т п а я матричная функция Ф(г, г) пмее! вид
|
(Л-t)2 |
cjt-*)" |
i , |
< Л - г ) , — g — » • • • •> —£г~ |
$ |
1 , |
i t - « o . |
+ tt-t) |
|
- 16.40)
К о р р е ляц и о н ная матричная функция процесса (6.9) определя ется выражением
J Ф U,^Qj4«t,e0de% если t v t ;
о
<> о
В частности, для скалярного винеровского процесса первого порядка
№.12)
д л я совокупности вннеровских процессов первого и второго по рядка
, |
- Ш - 2 г ) Л |
|
+ г |
' — 1 Г " |
если t * г |
|
l&.ft)
Относительно аддитивных помех предполагается, что они белые, однако допускается нх взаимозависимость в совпадающие момен ты времени. Матрица спектральных плотностей мощности аддитив ных помех симметрична
1 5 0 .