
книги из ГПНТБ / Лебедкин, В. Ф. Проектирование систем управления обогатительными производствами
.pdfполнительно по формулам (III.115) лишь элементы (|+1) - й строки матрицы М.
В этом случае коэффициент множественной регрессии удобнее подсчитывать по формуле
N
P2=2a^fter (III.117)
е=і
При этом появляется возможность наблюдать тенденцию его изменения с повышением размерности, что является отличной про веркой правильности выбранных форм связи критерия k с парамет
рами {х} и |
{у}. |
|
|
|
Ошибку |
коэффициентов |
уравнения |
Оь^ удобнее определять по |
|
формуле |
|
, |
г - р — |
|
которая получена путем |
несложных |
преобразований |
равенства |
|
(III.100). Определитель Dno тривиально подсчитывается по формуле |
||||
( Ш Л И ) , определитель оц |
образуется |
вычеркиванием |
£-й строки и |
|
£-го столбца из определителя Doo. |
|
|
Ошибка уравнения множественной регрессии подсчитывается по
формуле (III.99). |
|
Таким образом, по тенденции р и |
можно судить о правильно |
сти включения того или иного параметра в уравнение регрессии. Однако, как указывается в работе [125], если полная система
уравнений (III.96) близка к линейно зависимой, то последователь ное увеличение ее размерности неминуемо приводит к тому, что по сле включения очередного параметра система не имеет решения или решение дает большую ошибку 2& и, следовательно, этот пара метр нельзя включать в окончательную форму уравнения статиче
ской модели |
объекта. |
|
|
|
|
|
||
Понятно, |
что такое (чисто |
формальное) |
исключение некоторых |
|||||
параметров |
из уравнения |
регрессии |
(III.97) |
не всегда |
желательно, |
|||
например, |
из технологических |
соображений |
(исключение какого-то |
|||||
параметра |
из группы {х, |
у} |
означает инвариантность |
критерия k |
||||
относительно этого параметра). |
|
|
|
|||||
В таком случае весьма перспективным оказывается метод рас |
||||||||
чета коэффициентов |
уравнения (111.97), основанный на |
приведении |
||||||
системы коррелированных |
входных |
величин |
к системе |
некоррели |
||||
рованных |
[140]. Алгоритм |
расчета |
коэффициентов Ь% по этому ме |
|||||
тоду можно найти, например, в работах [125, |
140]. |
|
||||||
Анализ практики использования методов регрессионного ана |
||||||||
лиза для процессов обогащения руд |
[55] свидетельствует об особен |
|||||||
ности полученных |
результатов — сравнительно невысоких значе |
ниях коэффициентов парной корреляции. Можно отметить ряд при чин, объясняющих этот факт.
Во-первых, основные агрегаты и процессы на обогатительных фабриках представляют собой объекты со многими входами,
133
причем, как правило, невозможно выделить какой-либо один вход ной или управляющий параметр, оказывающий доминирующее влия ние на ход процесса. Выходом из такого положения является разра ботка моделей в виде уравнений множественной регрессии.
Во-вторых, для объектов обогатительных фабрик характерно на личие значительного шумового фона, вызванного как действием многочисленных неконтролируемых переменных, так и недостаточно высокой точностью измерения ряда параметров.
В-третьих, при постановке эксперимента пределы изменения пе
ременных |
в ряде случаев |
оказываются |
настолько |
широкими, что |
возникает |
необходимость |
считаться |
с наличием |
нелинейностей |
в объекте |
и рассматривать |
в качестве меры тесноты |
связи между |
параметрами корреляционные отношения.
|
Рис. III.18. Схема прохождения сиг |
||
|
нала через |
линейный |
объект |
Однако существует еще одна причина, искажающая степень сто |
|||
хастической |
связи между параметрами, — это влияние |
динамиче |
|
ских свойств |
объекта. |
|
|
Рассмотрим более подробно постановку задачи. На входе линей |
|||
ного объекта |
(рис. III.18) с импульсной переходной функцией k (t) |
||
действует стационарная случайная функция x(t); |
на выходе имеем |
случайную стационарную функцию у ( t ) , являющуюся результатом
действия x(t) |
и помехи s (г), некоррелированной |
с x(t) |
и приложен |
||||||||||
ной к выходу объекта. Если некоторая помеха |
/ (t) |
действует на |
|||||||||||
входе |
объекта, то под |
s (t) |
понимают |
случайную |
функцию, |
пред |
|||||||
ставляющую собой помеху, приведенную к выходу |
объекта |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
со |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
s(0 = |
J/(< - t)A(t)rfT, |
|
|
|
|
(III. 119) |
||||
|
|
|
|
|
о |
|
|
|
|
|
|
|
|
где h (т) -— импульсная |
переходная |
функция |
объекта |
по отношению |
|||||||||
|
|
к помехе. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
При выявлении степени связи между входной и выходной пере |
|||||||||||||
менными |
необходимо |
различать |
чисто стохастическую |
связь и |
|||||||||
связь |
через |
динамический |
канал — объект. |
Действительно, |
даже |
||||||||
если |
связь |
между x(t) |
и у |
(t) является функциональной, |
т. |
е. по |
|||||||
меха |
s (t) |
отсутствует, |
коэффициент |
корреляции |
имеет |
величину |
меньше единицы. Физически это можно объяснить тем, что величина
на |
выходе у (t) зависит не только |
от значения входной |
переменной |
x(t) |
в некоторый фиксированный |
момент, но и от всей |
предыстории |
изменения x(t), которая сохраняется в памяти динамического ка нала. Очевидно, что с увеличением емкости объекта уменьшается связь между параметрами.
134
В работе [88] подробно рассмотрены употребляемые на прак тике искусственные методы учета динамических связей между ве личинами применительно к задачам измерения по косвенным пара метрам, определены погрешности измерения и области применения тех или иных методов компенсации динамических связей для объ ектов, аппроксимируемых одноемкостным звеном.
Одним из методов исключения динамических связей может служить фильтрация. При этом определяется не косвенное, а опре деленным образом усредненное значение выходной величины. По этому фильтрацию можно применять лишь тогда, когда по усло виям задачи допустимо оперировать с усредненными за определен ный интервал времени величинами. В этом заключена некоторая ограниченность метода фильтрации.
Другим |
широко распространенным методом |
является |
сдвиг |
во времени |
выходной переменной относительно |
входной |
[24, 25, |
106]. Одним из вариантов применения этого метода является прове
дение опробования со сдвигом между моментами замера |
парамет |
||
ров по ходу технологического процесса. Знание взаимной |
корреля |
||
ционной функции Ryxix) |
позволяет выбрать величину |
сдвига как |
|
значение і т , при котором |
абсолютная величина \Rvx(i) |
\ достигает |
максимума. Определенную информацию о сдвиге можно почерпнуть из чисто технологических исследований: для флотационного про цесса, например, в ряде случаев в качестве оценки хт можно ис пользовать время флотации.
В результате сопоставления значений х и у, замеренных не од новременно, а со сдвигом т т , линейное уравнение регрессии можно определить в следующем виде:
yAt-'m)=-a |
+ bx(t). |
(III.120) |
Подобная методика позволяет определить истинное значение коэффициентов усиления и степени стохастической связи лишь для объектов, представляющих собой звено с чистым запаздыванием [92]. Очевидно, такая аппроксимация для реальных технологических процессов оказывается весьма несовершенной.
В общем случае, когда величины х и у разделены динамическим
каналом, |
как обычное уравнение регрессии, так и уравнение вида |
( I I I . 120) |
не определяют связи между этими величинами в статиче |
ском режиме. Так, результат, полученный в конце переходного про цесса, вызванного ступенчатым изменением входной величины, бу дет отличаться от предсказанного по уравнению регрессии.
Известно [275], что коэффициент усиления объекта можно опре делить как отношение площади под кривой взаимно корреляцион ной функции к площади под кривой автокорреляционной функции
оо
• |
(Ш.121) |
135
В то же время коэффициент при х в обычном уравнении регрес сии можно выразить как
< » ' - 1 2 2 >
а в уравнении вида (III.120)
ь - Ш - |
|
|
( |
1 I U 2 3 ) |
|
Очевидно, отношение двух ординат кривых |
Ryxii) и Rx |
(т) |
в об |
||
щем случае не равно отношению |
площадей, |
ограниченных |
этими |
||
кривыми и осью абсцисс. |
|
|
|
|
|
Для линейного объекта коэффициенты статической |
характери |
||||
стики не зависят от входной величины. В то |
же время |
изменение |
|||
динамических характеристик (корреляционной |
функции) |
входной |
|||
переменной приводит к изменению |
как коэффициентов |
уравнения |
регрессии, так и коэффициента корреляции. Так, например, строи тельство усреднительных складов приводит к изменению характера колебаний полезного компонента в руде, поступающей на обогаще ние,— колебания станут более низкочастотными. Это, в свою оче редь, вызовет изменение коэффициентов уравнений регрессии, свя зывающих рассматриваемый параметр с выходными показателями процесса флотации и управляющими воздействиями. Режимы, вы работанные в результате решения задачи оптимизации по вновь по лученным уравнениям регрессии, не будут оптимальными, так как статическая модель процесса на самом деле не изменилась.
Аналогичное явление наблюдается и при оснащении процесса системами автоматической стабилизации, которые изменяют дина мические характеристики отдельных параметров.
При использовании в качестве статической модели уравнений регрессии без учета динамических связей в объекте возникают определенные трудности при корректировке модели. Как известно [62], такая корректировка необходима вследствие влияния мед ленно меняющихся характеристик оборудования (износ футеровки мельниц, импеллеров и т. п.). Признаком Необходимости обновле ния модели является существенное (в статистическом смысле) рас хождение исходных и текущих уравнений регрессии. Однако невоз можно разделить эффекты влияния изменений характеристик обо рудования и динамических свойств входных переменных.
Перечисленные выше трудности можно преодолеть, если исполь зовать регрессионные уравнения с компенсацией динамических свя зей в объекте.
Коэффициент корреляции между входной х (t) и выходной у (t)
переменными, определенный по непосредственным |
одновременным |
|
замерам на промышленном объекте, вычисляется по формуле |
|
|
M [X (Q у ( Q ) |
( |
2 4 ) |
136
Рассмотрим |
случайную функцию |
х (t), |
которая |
является |
реак |
||||||
цией |
динамической |
системы |
с импульсной |
переходной |
функцией |
||||||
k (t) |
на входное воздействие |
в виде |
случайной функции |
x(t) |
при |
||||||
отсутствии помехи |
(см. рис. I I I . 18). |
|
|
|
|
|
|
||||
Случайные функции x(t) |
и x(t) |
связаны уравнением |
свертки. |
||||||||
Кроме того, очевидно, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
y(t)=x(i)+s(t). |
|
|
|
|
(III. 125) |
|||
Истинной мерой стохастической линейной связи |
между |
входной |
|||||||||
и выходной переменными следует считать коэффициент |
корреляции |
||||||||||
между x(t) н у |
(t) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г |
|
^M[x{t)y(t)) |
|
|
|
(III.126) |
||
|
|
|
ух |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
X |
у |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Если Rx(т) — корреляционная |
функция |
входной |
переменной, то |
||||||||
дисперсия случайной функции x(t) |
равна |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
~ 0 0 |
|
ОО |
|
|
|
|
|
|
а І = А і [ ? ( / ) ] = Ж |
\k{x)x(t-x)dx\k{b)x(t-b)d% |
|
|
. |
(III.127) |
||||||
х |
|
Lo |
|
о |
|
|
J |
|
|
|
Меняя местами операторы математического ожидания и инте грирования и принимая во внимание, что
Л*[х(*—с) * ( * - & ) ] =/?,(•=-*)
получим
о і |
= |
] |
] k (х) k (b) Rx ( t - » ) dt db. |
||
x |
|
0 |
0 |
|
|
Учитывая, что дисперсия выходной величины |
равна |
||||
|
|
|
! |
2 , 2 |
|
|
|
|
; =o~-(-aÄ > |
|
|
имеем |
|
|
|
|
|
= J j |
k (x) k (ft) /?JC ( * - & ) Л db+Rs |
(0). |
|||
о |
0 |
|
|
|
|
(III.128)
(III. 129)
(III. 130)
(Ш.131)
Преобразуем выражения, стоящие в числителе формул |
(III.124) |
|
и (III.126): |
|
|
M \x{t)y(t)]-=M |
\x(t) \k{x)x{t-x)dx+s{t) |
|
|
=]k(x)Rx(x)dx+RSX(0); |
(III. 132) |
137
(со |
|
|
|
|
W W |
|
|
CO |
|
=оjоj £ (x) £ (ft) Rx |
(- - ô) Л öf8+ j k (x) /?i J C (x) |
rfx. (III.133) |
||
Так как входной |
сигнал |
и помеха |
некоррелированы |
(/?SX(T) = |
= 0 ) , имеем |
|
|
|
|
Ж |
\х (t) y{t)\ = \ k (х) Я х (х) dx- |
(HI. 134) |
||
|
|
0 |
|
|
|
|
оо со |
|
|
Л1 р ( 0 у (О ] = |
J J |
/?x(t-»)rfTrf». |
(III.135) |
|
|
|
о о |
|
|
Используя равенства (III.124), (III.126), (Ш.129), (III.131), (III.134) и (III.135) и учитывая, что o*=Rx(0), получим следую щие выражения для рассматриваемых коэффициентов корреляции:
j " k (х) Rx (х) dx
ух' |
Y |
|
|
|
|
=r ; |
(III. 136) |
|
|
j " |
j " |
k{x)k (») |
(x — b) dz d% + |
tfs (0) |
|
|
|
|
о 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[J* k (i) k {%) Rx (x — »)rfxrf& |
|
|
||
|
|
|
|
b о |
|
|
(III.137) |
|
|
|
ОЭ |
oo |
|
|
|
||
|
|
j * |
J |
k (x) * (9) Äjf (X — &) rfx - f |
(0) |
|
|
|
|
|
Ü 0 |
|
|
|
|
|
|
Рассматривая связь между переменными x(t) |
и x(t), |
силу |
ее |
|||||
оценим коэффициентом динамической связи г~х, |
вычисленным |
по |
||||||
формуле |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г— = M [x(t)x |
(*)] |
|
(III.138) |
||
|
|
|
|
А- X |
|
|
|
|
Преобразуя числитель выражения |
(III.138), получим |
|
|
|||||
|
M |
x(t)x(t) |
|
=М |
|
|
|
|
(III.139)
138
Отсюда, учитывая равенство ( I I I . 129), получим
|
|
J k (X) Rx (t) dz |
CX |
Г |
(III. 140) |
ОО СО |
||
|
1 / |
J" |
Г0 0
Сопоставляя выражения |
(III.136), (III.137) и |
(III.140), видим, |
|
что коэффициенты гу~, гух |
и г~х |
связаны между |
собой простым |
соотношением |
|
|
|
|
' |
ух |
(III.141) |
|
|
|
ух XX
Выражение, аналогичное (III.141), можно получить и при опре делении коэффициента корреляции, используя x(t) и y(t), которые сдвинуты относительно друг друга на хт. В этом случае следует рассматривать максимальные значения коэффициента корреляции, вычисленного по опытным данным, и коэффициента динамической связи
|
max |
|
M[x(t- |
» ) у ( 0 |
|
|
j" |
k(z) Rx{zm |
— z) dz |
||
YД , ( 0 ) |
|
|
|
|
(III.142) |
j" jk(z)k |
(&) Rx |
(z — ») dz da + Rs (0) |
|||
о о |
|
M[x{t-zm)x{t)] |
_ |
||
|
^.max |
|
|||
|
XX |
|
|
X |
X |
|
|
|
|
||
|
J * ( t ) Ä * ( t m - T ) dz |
||||
|
|
|
|
|
(III. 143) |
|
/?л (0) J |
J |
Ä (t) Ä (&) Я* (т — ») dz Ob |
||
|
о |
0 |
|
|
|
Сопоставляя (III.137), |
(III.142) |
и |
(III.143), получим следующее |
||
соотношение: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
„ m a x |
|
|
|
|
|
УХ |
(III. 144) |
|
|
|
ух |
max |
|
|
|
|
|
|
|
Таким образом, |
зная |
коэффициент корреляции, вычисленный |
в результате обработки экспериментальных данных, и коэффици ент динамической связи, можно определить меру чисто стохастиче ской линейной связи между входными и выходными параметрами объекта.
139
Из равенств (III.140) и (III.143) видно, что как коэффициент динамической связи г~ , так и его максимальное значение
XX 7
гтах зависят от динамических свойств входного сигнала объекта.
В связи с этим возникает задача построения номограмм для наи более распространенных типов динамических объектов, использо вание которых позволило бы определять коэффициент динамиче ской связи и корректировать уравнения регрессии.
Известно [107, 214], что подавляющее большинство промыш ленных объектов можно с достаточной для практических целей точностью аппроксимировать инерционным звеном первого или вто рого порядка. Это подтверждается и опытом определения динами ческих характеристик обогатительных фабрик. Кроме того, для технологических схем процессов обогащения характерно использо вание замкнутых циклов с возвратом части перерабатываемого про дукта в питание агрегата: дробление с контрольным грохочением, измельчение в замкнутом цикле с классификатором, возврат промпродуктов во флотационных переделах и т. п. В связи с этим но мограммы будут построены для всех перечисленных выше типов объектов.
Построенные номограммы как для г~ ,, так и для r m a x исполь-
XX
зуют и для объектов с транспортным запаздыванием. Действи тельно, при наличии транспортного запаздывания взаимная корре ляционная функция RyX(x) и функция г~ (г) будут сдвинуты вдоль
оси X на величину тз. При этом ни максимальная ордината норми рованной взаимной корреляционной функции, ни максимальное значение динамической связи не изменятся, что позволяет, ис пользуя соотношение ( I I I . 144), определять истинную степень сто хастической связи, не зная даже величины транспортного запаз дывания. Построив номограммы, можно вносить коррекцию при расчете статических моделей процессов [31, 32].
Задачу идентификации модели объекту можно решить, не при бегая к обработке совокупности данных процесса статистическими методами, применением адаптивных методов [239], исходными дан ными для которых является текущая информация о состоянии уп равляемого объекта. В процессе решения задачи находят оценки характеристик управляемых объектов и используют их для улуч шения нормальной работы.
Возможности адаптивных методов велики. Они позволяют оце
нивать статистические характеристики |
случайных процессов |
(ма |
||
тематические ожидания, |
дисперсию, |
корреляционные |
функции |
|
и т. д.), характеристики линейных и нелинейных объектов. |
Кроме |
|||
того, они применимы к |
многомерным |
и одномерным |
процессам, |
к описанию дискретных процессов и объектов с распределенными параметрами. Возможность и целесообразность применения адап
тивных |
методов к решению |
задачи |
идентификации изложены |
в книге |
Я. 3. Цыпкина [240]. |
Здесь |
приводятся некоторые алго- |
140
ритмы идентификации, заимствованные из указанной |
работы, |
с ко |
||||||||||||
торыми, с нашей точки зрения, специалисты, занимающиеся |
проб |
|||||||||||||
лемой описания нелинейных |
элементов |
управления |
обогатитель |
|||||||||||
ными процессами, встретятся. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Говоря о нелинейных |
элементах, |
подразумевают |
безынерцион |
|||||||||||
ные нелинейные элементы и функциональные преобразователи, ко |
||||||||||||||
торые имеют любое число входов и один выход. |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Определение характеристики |
нелинейного |
элемента |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
y=f(x) |
|
|
|
|
|
|
(III.145) |
|||
состоит |
в восстановлении |
функции f(x) |
по |
наблюдаемым |
входной |
|||||||||
X и выходной у величинам. Если характеристика |
нелинейного |
эле |
||||||||||||
мента известна, а |
неизвестен |
некоторый |
вектор |
параметров, |
то |
|||||||||
аппроксимирующую функцию выбирают в виде |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
y=fo(xC), |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
где С — N — мерный вектор параметров. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
В качестве критерия оптимальности выбирают |
математическое |
|||||||||||||
ожидание строго выпуклой функции F (у — f0(xC)). |
Следовательно, |
|||||||||||||
теперь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J(C)=Mx{F(y-f0(xC))}, |
|
|
|
|
|
|
|
|
(III. 146) |
||||
а градиент реализации равен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
VcF(y~/0(xC))^-F' |
|
|
( у - / о ( * С ) ) |
V c / o U C ) . |
(III.147) |
||||||||
Поэтому алгоритм адаптации, предназначенный для оценки па |
||||||||||||||
раметров, можно представить в виде |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
C\n] |
= C[n-l]+T[n]F'(y[n]-f0)(x[n], |
|
|
|
|
|
|
С[п-\])Х |
|
|
||||
|
|
X Ѵс/о(х[п], |
С [«— I I ) |
|
|
|
(III.148) |
|||||||
или |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-^-=Ut)F'(y(t)-Mx(t), |
|
|
|
C(t)))vCf0(x(t), |
|
С ( 0 ) , |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(III.149) |
||
где Ѵс — оператор |
Гамильтона; |
M—символ |
|
операции математи |
||||||||||
ческого |
ожидания; |
у[п] |
— некоторый |
скаляр, удовлетворяющий |
||||||||||
условиям сходимости итерационного процесса; |
[п] —индекс, |
указы |
||||||||||||
вающий номер итерационной процедуры. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Описание динамических объектов. Поведение нелинейных дина мических объектов в общем случае можно описать или нелиней ным разностным уравнением 1-го порядка
х[п]=/(х[п |
— \ ] , |
х[п-1\; |
и[п-\], |
и [п-Ц), |
(III.150) |
|
где |
х[п] |
— выходная |
величина; |
и[п] — входная |
величина. (х[п] и |
|
и[п] |
— скалярные функции), |
|
|
|
141
или системой нелинейных разностных уравнений первого по рядка
|
х[п]=/(х[п—\], |
й [ л - 1 ] ) , |
(III.151) |
|
где х[п] = {Хі[п], |
Хі[п]); и[п] |
= (и[п), . . . , иг[п]), (х[п] |
и |
и н |
весторы выходных и входных величин объекта). |
|
|
||
Хотя всегда |
можно перейти от уравнения (III.150) к |
уравнению |
||
(III.151), последнее является более общим, так как оно |
охваты |
|||
вает и тот случай, когда число управляющих воздействий |
больше |
|||
единицы. |
|
|
|
|
Эти разностные уравнения соответствуют, в частности, |
непре |
рывным объектам, управляемым с помощью вычислительных ма шин, либо импульсных устройств. При определенных условиях эти уравнения можно использовать для приближенного описания чисто непрерывных систем.
Помимо разностных или дифференциальных уравнений, часто удобно описывать нелинейные динамические системы функциональ
ным рядом |
Вольтера |
|
|
|
|
|
|
со |
|
|
со |
со |
|
X [п] = |
2 ki \т] |
и |
[п •m]-)- |
2 |
2 |
ko \тхт<і\ и \ѣ — тх\ X |
|
т = 0 |
|
|
m, —0 тг |
|
|
|
со |
|
|
= 0 |
||
X и [л —/я2 ]+ 2 |
|
• • 2 |
ks[mxm2 |
|
. . . ms] и [п — тх] . . . |
|
|
т = |
0 |
ms=0 |
|
|
|
|
|
|
.. a\n-ms\. |
|
(III.152) |
Равенство (III.152) можно также рассматривать как прибли жение соответствующего ряда Вольтера, в котором вместо сумм стоят интегралы, а переменные изменяются непрерывно. Если огра ничиться только первым членом функционального ряда Вольтера, то получается уравнение линейной системы.
Идентификация объектов состоит в восстановлении уравнений объекта по входным и выходным данным. При идентификации не линейных динамических объектов необходимо знать предполагае мый порядок I разностного уравнения. Если / выбрать малым, то точность идентификации может оказаться недостаточной. Если же / взять большим, то объем вычислений вырастает значительно бы стрее, чем точность. Поэтому при заданном / требуется определить разностное уравнение динамического объекта.
Для решения |
этой |
задачи вводится (l + h)—мерный |
вектор и |
||||
вектор ситуации |
Z[n\. |
|
|
|
|
|
|
Z[n] |
= (x[n—1], |
x[n~l\; |
и[п— |
1], |
. . . , и[п |
— /J). |
|
Тогда |
разностное |
уравнение |
запишется |
в |
более |
компактном |
|
виде |
|
|
|
|
|
|
|
x[n]=f{Z[n}).
142