Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Лебедкин, В. Ф. Проектирование систем управления обогатительными производствами

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
22.10.2023
Размер:
12.44 Mб
Скачать

полнительно по формулам (III.115) лишь элементы (|+1) - й строки матрицы М.

В этом случае коэффициент множественной регрессии удобнее подсчитывать по формуле

N

P2=2a^fter (III.117)

е

При этом появляется возможность наблюдать тенденцию его изменения с повышением размерности, что является отличной про­ веркой правильности выбранных форм связи критерия k с парамет­

рами {х} и

{у}.

 

 

 

Ошибку

коэффициентов

уравнения

Оь^ удобнее определять по

формуле

 

,

г - р —

 

которая получена путем

несложных

преобразований

равенства

(III.100). Определитель Dno тривиально подсчитывается по формуле

( Ш Л И ) , определитель оц

образуется

вычеркиванием

£-й строки и

£-го столбца из определителя Doo.

 

 

Ошибка уравнения множественной регрессии подсчитывается по

формуле (III.99).

 

Таким образом, по тенденции р и

можно судить о правильно­

сти включения того или иного параметра в уравнение регрессии. Однако, как указывается в работе [125], если полная система

уравнений (III.96) близка к линейно зависимой, то последователь­ ное увеличение ее размерности неминуемо приводит к тому, что по­ сле включения очередного параметра система не имеет решения или решение дает большую ошибку 2& и, следовательно, этот пара­ метр нельзя включать в окончательную форму уравнения статиче­

ской модели

объекта.

 

 

 

 

 

Понятно,

что такое (чисто

формальное)

исключение некоторых

параметров

из уравнения

регрессии

(III.97)

не всегда

желательно,

например,

из технологических

соображений

(исключение какого-то

параметра

из группы {х,

у}

означает инвариантность

критерия k

относительно этого параметра).

 

 

 

В таком случае весьма перспективным оказывается метод рас­

чета коэффициентов

уравнения (111.97), основанный на

приведении

системы коррелированных

входных

величин

к системе

некоррели­

рованных

[140]. Алгоритм

расчета

коэффициентов Ь% по этому ме­

тоду можно найти, например, в работах [125,

140].

 

Анализ практики использования методов регрессионного ана­

лиза для процессов обогащения руд

[55] свидетельствует об особен­

ности полученных

результатов — сравнительно невысоких значе­

ниях коэффициентов парной корреляции. Можно отметить ряд при­ чин, объясняющих этот факт.

Во-первых, основные агрегаты и процессы на обогатительных фабриках представляют собой объекты со многими входами,

133

причем, как правило, невозможно выделить какой-либо один вход­ ной или управляющий параметр, оказывающий доминирующее влия­ ние на ход процесса. Выходом из такого положения является разра­ ботка моделей в виде уравнений множественной регрессии.

Во-вторых, для объектов обогатительных фабрик характерно на­ личие значительного шумового фона, вызванного как действием многочисленных неконтролируемых переменных, так и недостаточно высокой точностью измерения ряда параметров.

В-третьих, при постановке эксперимента пределы изменения пе­

ременных

в ряде случаев

оказываются

настолько

широкими, что

возникает

необходимость

считаться

с наличием

нелинейностей

в объекте

и рассматривать

в качестве меры тесноты

связи между

параметрами корреляционные отношения.

 

Рис. III.18. Схема прохождения сиг­

 

нала через

линейный

объект

Однако существует еще одна причина, искажающая степень сто­

хастической

связи между параметрами, — это влияние

динамиче­

ских свойств

объекта.

 

 

Рассмотрим более подробно постановку задачи. На входе линей­

ного объекта

(рис. III.18) с импульсной переходной функцией k (t)

действует стационарная случайная функция x(t);

на выходе имеем

случайную стационарную функцию у ( t ) , являющуюся результатом

действия x(t)

и помехи s (г), некоррелированной

с x(t)

и приложен­

ной к выходу объекта. Если некоторая помеха

/ (t)

действует на

входе

объекта, то под

s (t)

понимают

случайную

функцию,

пред­

ставляющую собой помеху, приведенную к выходу

объекта

 

 

 

 

 

 

со

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s(0 =

J/(< - t)A(t)rfT,

 

 

 

 

(III. 119)

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

где h (т) -— импульсная

переходная

функция

объекта

по отношению

 

 

к помехе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выявлении степени связи между входной и выходной пере­

менными

необходимо

различать

чисто стохастическую

связь и

связь

через

динамический

канал — объект.

Действительно,

даже

если

связь

между x(t)

и у

(t) является функциональной,

т.

е. по­

меха

s (t)

отсутствует,

коэффициент

корреляции

имеет

величину

меньше единицы. Физически это можно объяснить тем, что величина

на

выходе у (t) зависит не только

от значения входной

переменной

x(t)

в некоторый фиксированный

момент, но и от всей

предыстории

изменения x(t), которая сохраняется в памяти динамического ка­ нала. Очевидно, что с увеличением емкости объекта уменьшается связь между параметрами.

134

В работе [88] подробно рассмотрены употребляемые на прак­ тике искусственные методы учета динамических связей между ве­ личинами применительно к задачам измерения по косвенным пара­ метрам, определены погрешности измерения и области применения тех или иных методов компенсации динамических связей для объ­ ектов, аппроксимируемых одноемкостным звеном.

Одним из методов исключения динамических связей может служить фильтрация. При этом определяется не косвенное, а опре­ деленным образом усредненное значение выходной величины. По­ этому фильтрацию можно применять лишь тогда, когда по усло­ виям задачи допустимо оперировать с усредненными за определен­ ный интервал времени величинами. В этом заключена некоторая ограниченность метода фильтрации.

Другим

широко распространенным методом

является

сдвиг

во времени

выходной переменной относительно

входной

[24, 25,

106]. Одним из вариантов применения этого метода является прове­

дение опробования со сдвигом между моментами замера

парамет­

ров по ходу технологического процесса. Знание взаимной

корреля­

ционной функции Ryxix)

позволяет выбрать величину

сдвига как

значение і т , при котором

абсолютная величина \Rvx(i)

\ достигает

максимума. Определенную информацию о сдвиге можно почерпнуть из чисто технологических исследований: для флотационного про­ цесса, например, в ряде случаев в качестве оценки хт можно ис­ пользовать время флотации.

В результате сопоставления значений х и у, замеренных не од­ новременно, а со сдвигом т т , линейное уравнение регрессии можно определить в следующем виде:

yAt-'m)=-a

+ bx(t).

(III.120)

Подобная методика позволяет определить истинное значение коэффициентов усиления и степени стохастической связи лишь для объектов, представляющих собой звено с чистым запаздыванием [92]. Очевидно, такая аппроксимация для реальных технологических процессов оказывается весьма несовершенной.

В общем случае, когда величины х и у разделены динамическим

каналом,

как обычное уравнение регрессии, так и уравнение вида

( I I I . 120)

не определяют связи между этими величинами в статиче­

ском режиме. Так, результат, полученный в конце переходного про­ цесса, вызванного ступенчатым изменением входной величины, бу­ дет отличаться от предсказанного по уравнению регрессии.

Известно [275], что коэффициент усиления объекта можно опре­ делить как отношение площади под кривой взаимно корреляцион­ ной функции к площади под кривой автокорреляционной функции

оо

(Ш.121)

135

В то же время коэффициент при х в обычном уравнении регрес­ сии можно выразить как

< » ' - 1 2 2 >

а в уравнении вида (III.120)

ь - Ш -

 

 

(

1 I U 2 3 )

Очевидно, отношение двух ординат кривых

Ryxii) и Rx

(т)

в об­

щем случае не равно отношению

площадей,

ограниченных

этими

кривыми и осью абсцисс.

 

 

 

 

 

Для линейного объекта коэффициенты статической

характери­

стики не зависят от входной величины. В то

же время

изменение

динамических характеристик (корреляционной

функции)

входной

переменной приводит к изменению

как коэффициентов

уравнения

регрессии, так и коэффициента корреляции. Так, например, строи­ тельство усреднительных складов приводит к изменению характера колебаний полезного компонента в руде, поступающей на обогаще­ ние,— колебания станут более низкочастотными. Это, в свою оче­ редь, вызовет изменение коэффициентов уравнений регрессии, свя­ зывающих рассматриваемый параметр с выходными показателями процесса флотации и управляющими воздействиями. Режимы, вы­ работанные в результате решения задачи оптимизации по вновь по­ лученным уравнениям регрессии, не будут оптимальными, так как статическая модель процесса на самом деле не изменилась.

Аналогичное явление наблюдается и при оснащении процесса системами автоматической стабилизации, которые изменяют дина­ мические характеристики отдельных параметров.

При использовании в качестве статической модели уравнений регрессии без учета динамических связей в объекте возникают определенные трудности при корректировке модели. Как известно [62], такая корректировка необходима вследствие влияния мед­ ленно меняющихся характеристик оборудования (износ футеровки мельниц, импеллеров и т. п.). Признаком Необходимости обновле­ ния модели является существенное (в статистическом смысле) рас­ хождение исходных и текущих уравнений регрессии. Однако невоз­ можно разделить эффекты влияния изменений характеристик обо­ рудования и динамических свойств входных переменных.

Перечисленные выше трудности можно преодолеть, если исполь­ зовать регрессионные уравнения с компенсацией динамических свя­ зей в объекте.

Коэффициент корреляции между входной х (t) и выходной у (t)

переменными, определенный по непосредственным

одновременным

замерам на промышленном объекте, вычисляется по формуле

 

M [X (Q у ( Q )

(

2 4 )

136

Рассмотрим

случайную функцию

х (t),

которая

является

реак­

цией

динамической

системы

с импульсной

переходной

функцией

k (t)

на входное воздействие

в виде

случайной функции

x(t)

при

отсутствии помехи

(см. рис. I I I . 18).

 

 

 

 

 

 

Случайные функции x(t)

и x(t)

связаны уравнением

свертки.

Кроме того, очевидно,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y(t)=x(i)+s(t).

 

 

 

 

(III. 125)

Истинной мерой стохастической линейной связи

между

входной

и выходной переменными следует считать коэффициент

корреляции

между x(t) н у

(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г

 

^M[x{t)y(t))

 

 

 

(III.126)

 

 

 

ух

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если Rx(т) — корреляционная

функция

входной

переменной, то

дисперсия случайной функции x(t)

равна

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 0 0

 

ОО

 

 

 

 

 

а І = А і [ ? ( / ) ] = Ж

\k{x)x(t-x)dx\k{b)x(t-b)d%

 

 

.

(III.127)

х

 

Lo

 

о

 

 

J

 

 

 

Меняя местами операторы математического ожидания и инте­ грирования и принимая во внимание, что

Л*[х(*—с) * ( * - & ) ] =/?,(•=-*)

получим

о і

=

]

] k (х) k (b) Rx ( t - » ) dt db.

x

 

0

0

 

 

Учитывая, что дисперсия выходной величины

равна

 

 

 

!

2 , 2

 

 

 

 

; =o~-(-aÄ >

 

имеем

 

 

 

 

 

= J j

k (x) k (ft) /?JC ( * - & ) Л db+Rs

(0).

о

0

 

 

 

 

(III.128)

(III. 129)

(III. 130)

(Ш.131)

Преобразуем выражения, стоящие в числителе формул

(III.124)

и (III.126):

 

 

M \x{t)y(t)]-=M

\x(t) \k{x)x{t-x)dx+s{t)

 

 

=]k(x)Rx(x)dx+RSX(0);

(III. 132)

137

(со

 

 

 

 

W W

 

 

CO

 

=оjоj £ (x) £ (ft) Rx

(- - ô) Л öf8+ j k (x) /?i J C (x)

rfx. (III.133)

Так как входной

сигнал

и помеха

некоррелированы

(/?SX(T) =

= 0 ) , имеем

 

 

 

 

Ж

\х (t) y{t)\ = \ k (х) Я х (х) dx-

(HI. 134)

 

 

0

 

 

 

 

оо со

 

 

Л1 р ( 0 у (О ] =

J J

/?x(t-»)rfTrf».

(III.135)

 

 

о о

 

 

Используя равенства (III.124), (III.126), (Ш.129), (III.131), (III.134) и (III.135) и учитывая, что o*=Rx(0), получим следую­ щие выражения для рассматриваемых коэффициентов корреляции:

j " k (х) Rx (х) dx

ух'

Y

 

 

 

 

=r ;

(III. 136)

 

j "

j "

k{x)k (»)

(x — b) dz d% +

tfs (0)

 

 

 

о 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[J* k (i) k {%) Rx (x — »)rfxrf&

 

 

 

 

 

 

b о

 

 

(III.137)

 

 

ОЭ

oo

 

 

 

 

 

j *

J

k (x) * (9) Äjf (X — &) rfx - f

(0)

 

 

 

 

Ü 0

 

 

 

 

 

Рассматривая связь между переменными x(t)

и x(t),

силу

ее

оценим коэффициентом динамической связи г~х,

вычисленным

по

формуле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г— = M [x(t)x

(*)]

 

(III.138)

 

 

 

 

А- X

 

 

 

 

Преобразуя числитель выражения

(III.138), получим

 

 

 

M

x(t)x(t)

 

 

 

 

 

(III.139)

138

Отсюда, учитывая равенство ( I I I . 129), получим

 

 

J k (X) Rx (t) dz

CX

Г

(III. 140)

ОО СО

 

1 /

J"

Г0 0

Сопоставляя выражения

(III.136), (III.137) и

(III.140), видим,

что коэффициенты гу~, гух

и г~х

связаны между

собой простым

соотношением

 

 

 

 

'

ух

(III.141)

 

 

 

ух XX

Выражение, аналогичное (III.141), можно получить и при опре­ делении коэффициента корреляции, используя x(t) и y(t), которые сдвинуты относительно друг друга на хт. В этом случае следует рассматривать максимальные значения коэффициента корреляции, вычисленного по опытным данным, и коэффициента динамической связи

 

max

 

M[x(t-

» ) у ( 0

 

j"

k(z) Rx{zm

— z) dz

YД , ( 0 )

 

 

 

 

(III.142)

j" jk(z)k

(&) Rx

(z — ») dz da + Rs (0)

о о

 

M[x{t-zm)x{t)]

_

 

^.max

 

 

XX

 

 

X

X

 

 

 

 

 

J * ( t ) Ä * ( t m - T ) dz

 

 

 

 

 

(III. 143)

 

/?л (0) J

J

Ä (t) Ä (&) Я* (т — ») dz Ob

 

о

0

 

 

 

Сопоставляя (III.137),

(III.142)

и

(III.143), получим следующее

соотношение:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ m a x

 

 

 

 

 

УХ

(III. 144)

 

 

 

ух

max

 

 

 

 

 

Таким образом,

зная

коэффициент корреляции, вычисленный

в результате обработки экспериментальных данных, и коэффици­ ент динамической связи, можно определить меру чисто стохастиче­ ской линейной связи между входными и выходными параметрами объекта.

139

Из равенств (III.140) и (III.143) видно, что как коэффициент динамической связи г~ , так и его максимальное значение

XX 7

гтах зависят от динамических свойств входного сигнала объекта.

В связи с этим возникает задача построения номограмм для наи­ более распространенных типов динамических объектов, использо­ вание которых позволило бы определять коэффициент динамиче­ ской связи и корректировать уравнения регрессии.

Известно [107, 214], что подавляющее большинство промыш­ ленных объектов можно с достаточной для практических целей точностью аппроксимировать инерционным звеном первого или вто­ рого порядка. Это подтверждается и опытом определения динами­ ческих характеристик обогатительных фабрик. Кроме того, для технологических схем процессов обогащения характерно использо­ вание замкнутых циклов с возвратом части перерабатываемого про­ дукта в питание агрегата: дробление с контрольным грохочением, измельчение в замкнутом цикле с классификатором, возврат промпродуктов во флотационных переделах и т. п. В связи с этим но­ мограммы будут построены для всех перечисленных выше типов объектов.

Построенные номограммы как для г~ ,, так и для r m a x исполь-

XX

зуют и для объектов с транспортным запаздыванием. Действи­ тельно, при наличии транспортного запаздывания взаимная корре­ ляционная функция RyX(x) и функция г~ (г) будут сдвинуты вдоль

оси X на величину тз. При этом ни максимальная ордината норми­ рованной взаимной корреляционной функции, ни максимальное значение динамической связи не изменятся, что позволяет, ис­ пользуя соотношение ( I I I . 144), определять истинную степень сто­ хастической связи, не зная даже величины транспортного запаз­ дывания. Построив номограммы, можно вносить коррекцию при расчете статических моделей процессов [31, 32].

Задачу идентификации модели объекту можно решить, не при­ бегая к обработке совокупности данных процесса статистическими методами, применением адаптивных методов [239], исходными дан­ ными для которых является текущая информация о состоянии уп­ равляемого объекта. В процессе решения задачи находят оценки характеристик управляемых объектов и используют их для улуч­ шения нормальной работы.

Возможности адаптивных методов велики. Они позволяют оце­

нивать статистические характеристики

случайных процессов

(ма­

тематические ожидания,

дисперсию,

корреляционные

функции

и т. д.), характеристики линейных и нелинейных объектов.

Кроме

того, они применимы к

многомерным

и одномерным

процессам,

к описанию дискретных процессов и объектов с распределенными параметрами. Возможность и целесообразность применения адап­

тивных

методов к решению

задачи

идентификации изложены

в книге

Я. 3. Цыпкина [240].

Здесь

приводятся некоторые алго-

140

ритмы идентификации, заимствованные из указанной

работы,

с ко­

торыми, с нашей точки зрения, специалисты, занимающиеся

проб­

лемой описания нелинейных

элементов

управления

обогатитель­

ными процессами, встретятся.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говоря о нелинейных

элементах,

подразумевают

безынерцион­

ные нелинейные элементы и функциональные преобразователи, ко­

торые имеют любое число входов и один выход.

 

 

 

 

 

 

Определение характеристики

нелинейного

элемента

 

 

 

 

 

 

 

 

y=f(x)

 

 

 

 

 

 

(III.145)

состоит

в восстановлении

функции f(x)

по

наблюдаемым

входной

X и выходной у величинам. Если характеристика

нелинейного

эле­

мента известна, а

неизвестен

некоторый

вектор

параметров,

то

аппроксимирующую функцию выбирают в виде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y=fo(xC),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где С — N — мерный вектор параметров.

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве критерия оптимальности выбирают

математическое

ожидание строго выпуклой функции F (у — f0(xC)).

Следовательно,

теперь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J(C)=Mx{F(y-f0(xC))},

 

 

 

 

 

 

 

 

(III. 146)

а градиент реализации равен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VcF(y~/0(xC))^-F'

 

 

( у - / о ( * С ) )

V c / o U C ) .

(III.147)

Поэтому алгоритм адаптации, предназначенный для оценки па­

раметров, можно представить в виде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C\n]

= C[n-l]+T[n]F'(y[n]-f0)(x[n],

 

 

 

 

 

 

С[п-\])Х

 

 

 

 

X Ѵс/о(х[п],

С [«— I I )

 

 

 

(III.148)

или

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-^-=Ut)F'(y(t)-Mx(t),

 

 

 

C(t)))vCf0(x(t),

 

С ( 0 ) ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(III.149)

где Ѵс — оператор

Гамильтона;

M—символ

 

операции математи­

ческого

ожидания;

у[п]

— некоторый

скаляр, удовлетворяющий

условиям сходимости итерационного процесса;

[п] —индекс,

указы­

вающий номер итерационной процедуры.

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание динамических объектов. Поведение нелинейных дина­ мических объектов в общем случае можно описать или нелиней­ ным разностным уравнением 1-го порядка

х[п]=/(х[п

— \ ] ,

х[п-1\;

и[п-\],

и [п-Ц),

(III.150)

где

х[п]

— выходная

величина;

и[п] — входная

величина. (х[п] и

и[п]

— скалярные функции),

 

 

 

141

или системой нелинейных разностных уравнений первого по­ рядка

 

х[п]=/(х[п—\],

й [ л - 1 ] ) ,

(III.151)

где х[п] = {Хі[п],

Хі[п]); и[п]

= (и[п), . . . , иг[п]), (х[п]

и

и н ­

весторы выходных и входных величин объекта).

 

 

Хотя всегда

можно перейти от уравнения (III.150) к

уравнению

(III.151), последнее является более общим, так как оно

охваты­

вает и тот случай, когда число управляющих воздействий

больше

единицы.

 

 

 

 

Эти разностные уравнения соответствуют, в частности,

непре­

рывным объектам, управляемым с помощью вычислительных ма­ шин, либо импульсных устройств. При определенных условиях эти уравнения можно использовать для приближенного описания чисто непрерывных систем.

Помимо разностных или дифференциальных уравнений, часто удобно описывать нелинейные динамические системы функциональ­

ным рядом

Вольтера

 

 

 

 

 

 

со

 

 

со

со

 

X [п] =

2 ki \т]

и

[п •m]-)-

2

2

ko \тхт<і\ и \ѣ — тх\ X

 

т = 0

 

 

m, 0 тг

 

 

со

 

 

= 0

X и [л —/я2 ]+ 2

 

• • 2

ks[mxm2

 

. . . ms] и [п — тх] . . .

 

т =

0

ms=0

 

 

 

 

 

 

.. a\n-ms\.

 

(III.152)

Равенство (III.152) можно также рассматривать как прибли­ жение соответствующего ряда Вольтера, в котором вместо сумм стоят интегралы, а переменные изменяются непрерывно. Если огра­ ничиться только первым членом функционального ряда Вольтера, то получается уравнение линейной системы.

Идентификация объектов состоит в восстановлении уравнений объекта по входным и выходным данным. При идентификации не­ линейных динамических объектов необходимо знать предполагае­ мый порядок I разностного уравнения. Если / выбрать малым, то точность идентификации может оказаться недостаточной. Если же / взять большим, то объем вычислений вырастает значительно бы­ стрее, чем точность. Поэтому при заданном / требуется определить разностное уравнение динамического объекта.

Для решения

этой

задачи вводится (l + h)—мерный

вектор и

вектор ситуации

Z[n\.

 

 

 

 

 

Z[n]

= (x[n—1],

x[n~l\;

и[п—

1],

. . . , и[п

/J).

Тогда

разностное

уравнение

запишется

в

более

компактном

виде

 

 

 

 

 

 

 

x[n]=f{Z[n}).

142

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ