37. Кредитный риск банка: понятие, оценка управления

Кредитный риск: Риск невыполнения долговых обязательств, принятых на себязаемщикомперед ссудодателем, т.е. риск, что заем останется непогашенным.

По источнику проявления кредитные риски можно разделить на два вида:

1) внешний, обусловленный платежеспособностью, надежностью контрагента, вероятностью объявления им дефолта и потенциальных потерь в случае дефолта;

2) внутренний, сопряженный с особенностями кредитного продукта и возможных потерь по нему вследствие невыполнения контрагентом своих обязательств.

В каждом банке процесс управления кредитным риском будет иметь характерные детали, связанные с особенностями данного банка - его организационной структурой, специализацией, величиной и т.д. Но суть этого процесса всегда остается неизменной:

1) идентификация риска;

2) качественная оценка риска (оценка кредитоспособности заемщиков);

3) вероятностная оценка риска (определение вероятности дефолта);

4) количественная оценка риска (VaR-анализ кредитного портфеля);

5) применение способов воздействия на риск:

- передача риска третьему лицу: страхование, хеджирование, обеспечение (гарантия, поручительство, залог);

- оставление риска на собственном удержании: резервирование, лимитирование, диверсификация;

6) мониторинг рисков.

38. Понятие валютных рисков. Методы управления ими

Причиной валютного риска являются краткосрочные и долгосрочные колебания обменных курсов валют, которые предопределяются величиной спроса и предложения. Спрос на покупку или продажу валюты находится под влиянием комбинации кратковременных и долгосрочных факторов. Долгосрочные тенденции изменения курсов валют зависят от состояния экономики. Кратковременные тенденции зависят от рыночных условий и других кратковременных факторов спроса-предложения.

Методы:

- Операционного риска можно избежать, отказавшись продавать или покупать продукцию за любую валюту, кроме национальной.

- Трансляционного риска можно избежать, отказавшись от создания иностранных дочерних предприятий.

- Негативных последствий иностранной конкуренции, связанных с тем, что зарубежный конкурент может выиграть благодаря колебаниям курсов валют, можно избежать, повысив производительность, сократив производственные расходы и став, таким образом, более конкурентоспособным.

В последние десятилетия было разработано несколько способов хеджирования и компаниям (включая банки) остается лишь выбрать, какой именно вариант хеджирования подойдет им наилучшим образом. С этой целью используются такие методы, как форвардные контракты, опционы, фьючерсы и свопы.

Меры, принимаемые компаниями для контроля валютного риска, часто означают использование в этих целях таких финансовых учреждений, как банки. Форвардные валютные фьючерсы и свопы используются при помощи или посредничестве банков, выступающих в роли брокеров или посредников при заключении сделок. Как и другие компании с риском крупных потенциальных убытков, банки пытаются контролировать риск и используют для этого технику хеджирования в своих собственных интересах.