Эконометрика (Задание) / ВОПРОСЫ по ЭКОНОМЕТРИКЕ

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ

1. Структурная форма модели

2. Приведенная форма модели

3. Системы уравнений, используемые в эконометрике

4. Идентификация уравнения и системы

5. Косвенный МНК

6. Двухшаговый МНК

7. Основные элементы временного ряда

8. Автокорреляция

9. Критерий Дарбина-Уотсона

10. Моделирование тенденции временного ряда

11. Аддитивная модель временного ряда

12. Мультипликативная модель временного ряда

13. Прогнозирование по моделям временного ряда

14. Изучение взаимосвязи 2-х временных рядов

15. Метод отклонений от тренда

16. Метод последовательных разностей

17. Модели с распределенным лагом

18. Лаги Алмон

19. Проверка статистических гипотез

20. Применение t-статистики для проверки статистических гипотез

21. Применение F-статистики для проверки статистических гипотез

22. Уровень значимости. Ошибка 1 и 2 рода

23. Несмещенная оценка

24. Спецификация модели

25. Проверка качества тренда

26. Экзогенные и эндогенные переменные

27. Парная корреляция

28. Множественная корреляция

29. Мультиколлинеарность

30. Корреляционная матрица

31. Корреляционная зависимость

32. Проверка значимости коэффициентов регрессии

33. Гомоскедастичность

34. Гетероскедастичность

35. Динамические модели

36. Коэффициенты регрессии

37. Коэффициенты тесноты связи