ЭКОНОМЕТРИКА 3

 ЗАДАНИЕ N 15 сообщить об ошибке Тема: Оценка параметров линейных уравнений регрессии

Начало формы

Конец формы

Для оценки параметров эконометрической модели линейного уравнения регрессии вида используется метод наименьших квадратов (МНК). В системе нормальных уравнений (МНК) неизвестными величинами являются …

 ЗАДАНИЕ N 16 сообщить об ошибке Тема: Предпосылки МНК, методы их проверки

Начало формы

Конец формы

Одной из предпосылок метода наименьших квадратов является то, что величина , равная среднему значению отклонений фактических значений зависимой переменной y от ее модельных (теоретических) значений , должна быть равна …

			0
			a

 ЗАДАНИЕ N 17 сообщить об ошибке Тема: Виды нелинейных уравнений регрессии

Начало формы

Конец формы

Уравнением нелинейной регрессии, являющейся нелинейной по параметрам является …

 ЗАДАНИЕ N 18 сообщить об ошибке Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии

Начало формы

Конец формы

При линеаризации нелинейных регрессионных моделей как один из видов преобразований используется замена переменных. Указанным способом может быть линеаризовано уравнение …

 ЗАДАНИЕ N 19 сообщить об ошибке Тема: Нелинейные зависимости в экономике

Начало формы

Конец формы

Нелинейная регрессия представляет собой …

			вид связи между зависимой переменной и независимой переменной (независимыми переменными)
			показатель качества эконометрической модели
			характеристика количества независимых переменных, входящих в эконометрическую модель
			показатель статистической значимости параметров

 ЗАДАНИЕ N 20 сообщить об ошибке Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии

Начало формы

Конец формы

Для нелинейного уравнения регрессии рассчитано значение индекса детерминации . Следовательно, доля остаточной дисперсии в общей дисперсии зависимой переменной для данного уравнения составляет …

			10%
			10
			90%
			90

 ЗАДАНИЕ N 21 сообщить об ошибке Тема: Классификация систем уравнений

Начало формы

Конец формы

Установите соответствие между видом и классом системы эконометрических уравнений: (1) (2)

1			система рекурсивных уравнений
2			система взаимозависимых (одновременных) уравнений
			система независимых уравнений

 ЗАДАНИЕ N 22 сообщить об ошибке Тема: Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) и двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)

Начало формы

Конец формы

Для оценки параметров сверхидентифицируемой структурной формы модели применяют двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК). Определите последовательность этапов алгоритма ДМНК.

1			структурная форма модели преобразовывается в приведенную форму модели
2			для каждого уравнения приведенной формы модели обычным МНК оцениваются параметры приведенной формы модели – приведенные коэффициенты
3			проводится расчет теоретических значений эндогенных переменных сверхидентифицируемых уравнений на основе оценок приведенных коэффициентов
4			проводится расчет структурных коэффициентов сверхидентифицируемых уравнений с помощью обычного МНК

  ЗАДАНИЕ N 23 сообщить об ошибке Тема: Идентификация систем эконометрических уравнений

Начало формы

Конец формы

Установите соответствие между формой модели системы одновременных (совместных) эконометрических уравнений и видом системы. (1) приведенная форма модели (2) структурная форма модели

1
2

Решение: Рассмотрим каждую из систем эконометрических уравнений. Структурная форма модели отражает структуру связей между переменными, в правой части каждого уравнения структурной формой модели стоят независимые переменные х и зависимые переменные y других уравнений. Структурной форме модели соответствует система Приведенная форма модели представляет собой систему независимых уравнений, в правой части уравнений стоят только независимые переменные с приведенными коэффициентами . Приведенной форме модели соответствует система Вариант ответа , предложенный в ответе, содержит ошибку, так как в правой части всех уравнений системы стоит переменная у₁. Поэтому данная система не может быть отнесена ни к приведенной, ни к структурной форме модели, это неправильный вариант ответа.

 ЗАДАНИЕ N 24 сообщить об ошибке Тема: Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике

Начало формы

Конец формы

Система эконометрических уравнений может состоять из _____ уравнения (-ий) регрессии.

			двух
			трех
			одного
			бесконечно большого количества

Образовательное учреждение: Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева Специальность: 080105.65 - Финансы и кредит Группа: 308 экон Дисциплина: Эконометрика Идентификатор студента: Милованкина Екатерина Васильевна Логин: 03fs482674 Начало тестирования: 2012-12-03 16:58:27 Завершение тестирования: 2012-12-03 17:33:11 Продолжительность тестирования: 34 мин. Заданий в тесте: 24 Кол-во правильно выполненных заданий: 15 Процент правильно выполненных заданий: 62 %

 ЗАДАНИЕ N 1 сообщить об ошибке Тема: Линейное уравнение множественной регрессии

Начало формы

Конец формы

В эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии  величина параметра а характеризует среднее по совокупности значение зависимой переменной, при значениях ___, равных 0.

			xj
			y
			a

 ЗАДАНИЕ N 2 сообщить об ошибке Тема: Спецификация эконометрической модели

Начало формы

Конец формы

Ошибкой спецификации эконометрической модели уравнения регрессии является …

			использование парной регрессии вместо множественной
			учет случайных факторов
			оценка параметров при помощи МНК
			расчет показателей качества модели

  ЗАДАНИЕ N 3 сообщить об ошибке Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии

Начало формы

Конец формы

Строится эконометрическая модель уравнения множественной регрессии для зависимости y от пяти факторов х⁽¹⁾,  х⁽²⁾, х⁽³⁾, х⁽⁴⁾, х⁽⁵⁾. Получена матрица парных коэффициентов линейной корреляции (y – зависимая переменная): Требование отсутствия коллинеарных независимых переменных выполняется в модели …

Решение: При построении модели множественной регрессии необходимо исключить возможность существования тесной линейной зависимости между независимыми (объясняющими) переменными, что ведет к проблеме мультиколлинеарности. При этом осуществляют проверку коэффициентов линейной корреляции для каждой пары объясняющих переменных. Эти значения отражены в матрице парных коэффициентов линейной корреляции. Считается, что наличие значений коэффициентов парной корреляции между объясняющими переменными, превышающих по абсолютной величине 0,7, отражает тесную связь между этими переменными (теснота связи с переменной y в данном случае не рассматривается). Такие объясняющие переменные называются коллинеарными, они не должны включаться в одно уравнение. Верным вариантом ответа является «». Другие варианты ответов являются неверными, так как включают в одно уравнение коллинеарные  объясняющие переменные.

  ЗАДАНИЕ N 4 сообщить об ошибке Тема: Фиктивные переменные

Начало формы

Конец формы

Эконометрическое моделирование зависимости по неоднородной совокупности данных может осуществляться на основе …

			использования фиктивных переменных
			разделения неоднородной совокупности данных на однородные
			использования стандартизованных переменных
			неоднородных статистических гипотез

Решение: Одним из типов эконометрических моделей является уравнение регрессии, которое может быть записано в виде математического выражения , где y – зависимая переменная, x_j – независимая переменная (j = 1,…, k; k – количество независимых переменных), f – тип функциональной зависимости (математическая функция),  – случайные факторы. Данное уравнение является наглядным примером количественного выражения взаимосвязей социально-экономических показателей. При построении регрессионной модели может возникнуть ситуация, когда необходимо включить в уравнение помимо количественных переменных переменные, отражающие некоторые атрибутивные признаки (пол, образование, регион и т.п.). Такого рода качественные переменные называются «фиктивными» (dummy) переменными. Они отражают неоднородность исследуемой статистической совокупности и используются для более качественного моделирования зависимостей в таких неоднородных объектах наблюдения. Однако, в некоторых случаях можно рекомендовать разделить неоднородную совокупность данных на однородные и применять методы моделирования к отдельным однородным совокупностям данных. Поэтому правильными вариантами являются ответы: « использования фиктивных переменных» и « разделения неоднородной совокупности на однородные». Вариант «использование стандартизованных переменных» не является верным, так как стандартизованные переменные используются для приведения уравнения в естественном масштабе к стандартизованному уравнению регрессии с бета-коэффициентами (стандартизованными коэффициентами регрессии). Вариант ответа «неоднородных статистических гипотез» не несет в себе смысловой нагрузки, поэтому тоже не является правильным.

 ЗАДАНИЕ N 5 сообщить об ошибке Тема: Идентификация систем эконометрических уравнений

Начало формы

Конец формы

Дана приведенная форма модели системы одновременных уравнений: Установите соответствие между обозначением и его наименованием: (1) (2) (3)

1			приведенный коэффициент
2			эндогенная переменная системы
3			экзогенная переменная системы
			структурный коэффициент

  ЗАДАНИЕ N 6 сообщить об ошибке Тема: Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) и двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)

Начало формы

Конец формы

С помощью косвенного метода наименьших квадратов выполняют оценку параметров структурной формы модели идентифицируемой системы эконометрических уравнений вида . Определите последовательность этапов реализации алгоритма КМНК для этой системы.