Банковские группы и холдинги

Есть легальное определение — ст. 4

Банковская группа — осн. Общество — это кредитная организация, кот. оказывает существенное влияние на деятельность других кредитных организаций и ЮЛ, В предыдущей редакции предполагалось, что существенное влиянием может быть в результате владения доле, возможности назначения на руководящие должности, совмещение должностей, договорные основания. Но в ФЗ 146 (лето 2013г) указано, что нет у нас критериев, и их надо сикать в межд. Стандартах финансовой отчетности

Банковских холдинг — во главе юр. Лицо, не кредитная организация, которое оказывает влияние на деятельность кредитных организаций и других ЮЛ. Теперь это будет банковский холдинг, если доля банков не менее 40% - берем активы все, берем активы банков и смотрим сколько у кого процентов, если больше 40%, то это банковский холдинг.

Чем грозит?

1. нужно уведомлять о создании холдинга или группы

2. консолидированная отчетность в ЦБ

3. можно даже ограничить некоторые банковские организации

4. есть определённые способы конроля выполнения определнных экономических нормативых.

5. Раскрывать свою отчетность а ауд. Проверку ее

Плюсы консолидации:

1. холдинг, группа: сохранение бренда

2. холдинг, группа: владельцы банков любят развивать отдельные направления банковского бизнеса в отдельных банках, в том числе для продажи. ВТБ 24, Банк Москвы -физики, ВТБ и Транскредит банк — юрики.

3. при слиянии более прозрачным становится сам банк, более четкая отчетность и более высокий кредитный рейтинг. Причем даже более устойчивый чем группа или холдинг.

Известные группы:

Сбербанк — 17 региональных банков и 4е зарубежных банка в СНГ.

ВТБ — 11 банков ближнего и дальнего зарубежья, и несколько банков в РФ. И еще много дочерних небанковских организаций, в том числе кредитными (страхование, лизинг, девелопмент, долговой цент, факторинг, пенсионный администратор, недвижимость, регистратор, депозитарий)

ВЭБ — вроде как не банковская группа. ВЭБ — не банк, а гос. Корпорация. Сюда вошли банки, которые испытывали проблемы в кризис. 6-7 банков, есть и иные дочерние организации.

Газпром банк — 3 банка в РФ, несколько зарубежных и много иных некредитных организаций, более 400.

Гос. Регулирование банковской деятельности. Правовое положение банка России.

высокая степень финансовой взаимозависимости. Внутреннего — активы можно реализовать только по срокам из обязательства, если их надо продавать здесь и сейчас продажа будет по низкой цене, банк когда он резко нуждается в деньгах его активы пойдут дешевле и внешнего порядка — взаимозависимы сильно на банке межбанковского кредитования, взаиморасчетов. Если проблемы у одной проблемы начнутся у второй.

Проблемы:

1) Плюс возможность легкого изъятия своего вклада увеличивает проблемы банков.

1. Закрытость информации - сложно понять какое состояние у банка. Часто даже регулятор не жестит, думая что банки исправятся

2. особая роль деловой репутации. Был кризис доверия 2004г.

Для преодоления этих недостатков нужны инструменты жесткой и мягкой настройки. Этими механизмами решаются цели ЦБ: обеспечение устойчивости рубля, финансовых рынков и рынка банковских услуг, защита платежной системы и национальной платежной системы.

Банковское регулирование — осуществленное ЦБ с целью поддержания стабильности банковской системы, защиты интересов вкладчиков и кредиторов, регулирование банковской деятельности в части делегированных ему государством полномочий при помощи специфических правовых и иных средств опосредованных правовой формой.

1. валютное

2. денежно-кредитное

3. пруденциальное (мягкий, осторожный)

Собственно банковские — 2 и 3 . Поэтому 1 не обсуждаем.

Придунциальное регулирование (ориентирование на минимизацию рисков)

Установление неких правил деятельности имеющих целью минимизировать банковские риски.

термин риск у нас в зак-ве не урегулирован. Есть только в определении предприм. Деят и в страховании. Есть Письмо ЦБ №70Т «О типичных банковских рисках»

Риск - Возможность или вероятность понесения потерьв результате реализации внутренних или внешних факторов.

• операционный

• стратегический

• страновой

• рыночный (валютный, процентный)

• правовой

• риск потери деловой репутации

!!! Куча рекомендательных документов в отношении минимизации данных видов писем. Проблема в том, что эти письма не обязательные. ЦБ не может применить меры воздействия,а банки не понимаю применять это или нет. Эта проблема будет решена в последних поправках, которые внесли три изменения: 1) по деловая репутация 2) по банковская группа и холдинг 3) ЦБ имеет право применять меры воздействия в том числе за неудовлетворительное качество управления банковскими рисками — видимо он будет письма использовать как критерии для этого.

Характеристика отдельных видов рисков: Есть инструмент 4 глаза. Нужно не путать операционный риск и правовым. Правовой риск и риск потери деловой репутации всегда идут рядом. Риск потери ликвидности. Ликвидность — это способность исполнять свои обязательства по объему и по сроку вовремя. Ликвидность бывает мгновенная (1 день — нельзя чтобы к концу дня на счету не было денег или вообще долги), текущая, долгосрочная.

Инструменты пруденциального регулирования

1. принятие решения о регистрации банка и выдачи лицензии, оценка бизнес-плана

2. квалификационные требования

3. обязательные экономические нормативы. инструкция 129-И.

Норматив- показатель деятельности банка, кот. соотносится с размером его собственных средств.

• Н1 Всегда должен быть на счету определенный остаток, этот остаток 10% от собственных средств. После кризиса встает вопрос о повышении остатка (сейчас 10%), но это снижает банковскую активность — это не гуд. По базелю третьему в этих 10% должно быть 4,5% — д.б. Плохих, а 5,5% - хороших средств

• Н6 банк не может другому заемщику выдать кредитов больше чем 25% от собственных средств. Конечно банки хотят кредитовать крупных заемщиков, но им не дает гос-во это делать. Для решения этой проблемы создаются синдицированные кредиты. До изменения зак-ва банковская группа, где кредитная организация сверху могли кредитовать друг друга без выполнения этого норматива, внутри группы. Теперь же этот норматив распространен и на банковскую группу. Возможно это приведет к сокращению групп и использованию иных механизмов

• Нормативы ликвидности мгновенной Н2, текущей Н3, долгосрочной Н4: определенное процентное отношение к собственным средства по балансированию своих операций по срокам и по объемам.

• Норматив по не более 20% имущества в уставных капиталах пр венсении и даже список имущества ограничен.

В этой же инструкции дается понимание синдицированного кредита

4. установление правил деятельности (отчетность — много мер за непредоставление отчетности или за ложную отчетность, порядок банковских операций)

5. требования к внутреннему контролю

6. участие в системе страхования вкладов

Денежно-кредитное регулирование (лаут говорит, что это вид банковского регулирования, но некоторые считают, что это самостоятельный отдельный вид). Инструменты:

1. формирование обязательных резервов — устанавливается ставка от доходов от пассивных операций банков (денег мало в экономике — снижаем ставку, в последний кризис вообще было 0,5%, если денег много — повышаем — абсорбируем деньги, до 1997 года была 10%). Европейцы мало это используют, они даже ничего не забирают, просто блокируют счета, или банк просто должен показать, что эти деньги у него лежат деньги в определенной сумме.

2. рефинансирование - ЦБ кредитор в последней инстанции. В залог ЦБ берет ценные бумаги хорошего качества (ломбардный список ЦБ), они хранятся на счете-депо. Можно а день без процента, на ночь с процентом и обеспеченные кредиты до одного года. Самому ЦБ запрещено давать кредиты больше года. Банки сильно возмущались во время кризиса, что им нужны были длинные деньги, а им цб их дать не может. Законом запрещено. Европейский центральный банк дает кредиты на срок до трех лет.

В рамках кризиса были приняты два закона 172 и 175 ФЗ : появилась возможность получить кредит от ЦБ без обеспечения, под честное слово. Но не всем — например д.б. Межд. Рейтинг хороший. Таких кредитов дали много и все их вернули. Особенно потому что ЦБ имеет право назначить своих полномочных представителей в такие банки для проверки как банк себя ведет, хотя кредит не целевой. Правильно это или нет, что они не целевые? На самом деле это не самый эффективный способ борьбы с кризисами путем целевых кредитов. В 90е они были целевыми, но эффекта все равно не было.

Депозитные операции — кредитные организации могут положит вклад в ЦБ - абсорбция ликвидности. Если мы видим что денег полно, мы повышаем процентную ставку по депозитным операциям, это становится привлекательным чтобы пойти в цб и положить деньги во вклад. Процентный коридор — те сигналы, по каким ставкам лучше кредитовать, складывается из ставки по депозитам и ставки по рефинансированию.

Валютные интервенции — ЦБ вмешивается в экономику — осуществляет вливание иностранной или российской валюты, чтобы выровнять курс рубля. Уст. Валютный коридор, если рубль не выходит за его пределы, интервенции не будет, если он подходит к границе, то ЦБ вливает деньги. Это устаревший инструмент — прямое вмешательство в экономику. Поэтому давно есть задача постепенного отказа от валютных интервенция, и перехода к инфляционному таргетированию - Когда ЦБ в рамках основным направлений денежно-кредитной политики определяет уровень инфляции и начинает на него реагировать как либо в будущем и готовится к этому. Но мы долго не можем перейти к этому инструменту. В этом году были рекордные валютные интервенции.

Регулирование — упорядочивающее воздействие на участников рынка, а надзор - наблюдение и применение мер воздействия.

Виды надзора: