Ответы к ГОСу / 13

13.Тренд, сезонная и циклическая компоненты временного ряда.

Временной ряд (ВР)-совокупность значений какого-либо

показателя случайной величины Y, изм-х в равн. промеж. времени.

Результаты наблюд.-уровень ряда Уt(t=1..n), n-число ур.

В экономике ВР – ежедневн курсы акций, валюты…

Каждый ур. ВР Уt-форм-ся из детерминированной (неслуч) сост-ей dt

и случ сост Еt

Уt=dt+Et (адд мод)

Уt=dt*Et (мульт-ая)

dt-отражает действ опр-х факторов или причин и выч-ся как ф-я времени t.

Et-отр-т влияние неподдающ-ся учету и регистр. случ. факторов.

В экон прил-х dt сост : 1)тренд 2) сезонная 3) циклическая .

Разл-т адд и мульт-ю модель ВР: адд – Уt=+++ Et.

Мульт-ая - Уt=*** Et

Если в мульт мод перейти к log, то: lnУt=ln+ln+ln+lnEt –

адд мод для логарифмов уровней

ТРЕНД – плавно-изменяющаяся нециклическая компонента, опис-ая чистое влияние

долговрем факторов, эффект которых

сказ-ся постепенно (рост и изм структ возр-го сост насел) опис-ся с пом глад кривых,

зад-ся аналитически, т.к. постеп д-е фак-ов

СЕЗОННАЯ – опис-т изм-е признаков, рег-но повт-ся в теч данного периода (год и меньше)

(объем продаж товаров)

ЦИКЛИЧЕСКАЯ – опис-т длит-е периоды отн-го подъема и спада

Состоит из циклов, кот мен по амплитуде и протяж-ти

занимает промеж-е положение м/у dt и Et.

- изм. ВР дост-но плавные чтобы не включать случ-ю сост-щую но такие, которые

нельзя отнести ни к ни к .

Et опис-т быстрые изм-я как правило малой длит-ти нехар-ся наличием гладких форм.