Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Эконометрика Методические указания..pdf
Скачиваний:
4
Добавлен:
15.11.2022
Размер:
517.97 Кб
Скачать

6.Гетероскедастичность означает:

а) неоднородность наблюдений, выражающееся в неодинаковой (непостоянной) дисперсии случайной ошибки регрессионной (эконометрической) модели;

б) однородность выборки, используемой при построении уравнения линейной регрессии;

в) использование лаговых переменных при построении уравнения множественной регрессии.

7.Особенность метода Голдфелда-Квандта при определении гетероскедастичности:

а) используется для анализа больших массивов данных и не всегда его результаты совпадают с результатами других методов при недостаточном числе

наблюдений; б) используется, если коэффициент корреляцииИмежду факторным и ре-

зультативным признаком больше 1; в) расчетное значение критерия ФишераДбольше табличного.

8.К последствиям гетероскедастичности относят:А

в)

возможно включение фактора времени в модель.

 

 

и

9.

Гомоскедастичность – это:

а)

дисперсия каждого отклонения случайной составляющей одинакова

 

С

б

для всех значений х;

 

б)

дисперсия остатков равна нулю;

в)

дисперсия остатков остается неизменной на среднем уровне.

10.

Условия применения коэффициента Спирмена:

а)

для определения тесноты связи между качественными переменными;

б)

для определения тесноты связи между качественными и количествен-

ными переменными;

 

 

в)

для расчета автокорреляции остатков.

Тема 5. Системы эконометрических уравнений

Общая характеристика системы эконометрических уравнений. Структурная и приведенная форма модели. Идентификация структурной модели. Условия идентификации. Применение систем эконометрических уравнений.

16

Вопросы для самоконтроля

1.Охарактеризуйте основные виды эконометрических уравнений.

2.Дайте определения понятия «эндогенные переменные», «экзогенные

переменные».

3.Охарактеризуйте структурную и приведенную форму модели.

4.Охарактеризуйте понятие «идентификация модели».

5.Перечислите виды структурной модели с позиции идентификации. Охарактеризуйте их.

6.Назовите условия идентифицируемости модели.

7.Укажите причины использования систем одновременных уравнений.

Основной категориальный аппарат, знанием которого

Система независимых уравнений, система рекурсивныхИуравнений, система одновременных уравнений, структурная и приведенная форма модели, экзогенные и эндогенные переменные, идентификация модели, условия идентифици-

должен владеть обучаемый

руемости модели.

 

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература

 

 

 

 

1. Эконометрика :

 

 

 

для вузов / И. И. Елисеева, С.В. Курышева, Ю.В. Нерадов-

 

 

 

 

 

 

 

 

А

 

 

 

 

449 с. –

ская, Д.И. Беляков ; под редакц ей И. И. Елисеевой. – Москва : Юрайт, 2021. –

URL: https://urait.ru/bcode/468366 (дата обращения: 08.08.2021).

 

 

 

 

2. Галочкин, В. Т.

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

Эконометр ка : учебник и практикум для вузов / В. Т. Галочкин. –

Москва : Юрайт, 2021. –

293 с. – URL: https://urait.ru/bcode/486226 (дата обращения:

09.08.2021).

 

 

учебник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Мардас, А. Н.

Эконометрика : учебник и практикум для вузов / А. Н. Мардас. –

2-е

изд.,

испр.

и

 

доп. –

 

 

Москва :

Юрайт,

2021. –

180

 

 

 

С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. – URL: https://urait.ru/bcode/470285 (дата обращения: 09.08.2021).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Костюнин,

В. И.

Эконометрика :

 

учебник

и практикум

для

вузов /

В. И. Костюнин. –

Москва : Юрайт, 2021. –

 

285 с. – URL: https://urait.ru/bcode/468964 (дата

обращения: 09.08.2021).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Тимофеев,

В. С. Эконометрика :

учебник

для

академического

бакалавриата /

В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин.

– 2-е изд., перераб. и доп. –

Москва :

Юрайт, 2019. –

328 с. – URL: https://urait.ru/bcode/425245 (дата обращения: 08.08.2021).

6.Черникова, А. Е. Эконометрика : учебно-методическое пособие / А. Е. Черникова.

Омск :СибАДИ, 2018. − 62 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36389935 (дата обращения: 09.08.2021)

17

 

 

 

 

Тест № 5

 

1.

Модель не идентифицируема, если:

 

а)

число приведенных

коэффициентов меньше числа структурных коэф-

фициентов;

 

 

 

 

 

б)

коэффициент корреляции больше 1;

 

в)

рассчитан коэффициент ликвидности.

 

2.

Экзогенные переменные – это:

 

 

а)

предопределенные переменные, влияющие на эндогенные переменные,

но не зависящие от них;

 

 

 

 

б)

система независимых уравнений;

 

 

в)

коэффициент корреляции.

 

 

 

3.

Система одновременных уравнений – это:

 

 

 

 

 

 

И

а)

одни и те же переменные одновременно

рассматриваются как зависи-

мые в одних уравнениях и как независимые в других;

 

 

 

 

 

Д

б)

комплекс финансовых показателей;

 

в)

тенденция развития финансового результата предприятия.

4.

Особенность система рекурсивных уравнений:

 

 

 

 

А

 

а)

зависимая переменная одного уравнения выступает в виде фактора в

другом уравнении;

 

б

 

 

б)

совокупность расчетных значений коэффициентов корреляции;

 

 

система

 

 

 

в)

комплексная

 

показателей предприятия.

5.

Особенность с стемы независимых уравнений:

 

С

 

 

 

 

а)

каждая завис мая переменная рассматривается как функция одного и

того же набора факторов;

 

 

 

 

б)

зависимая переменная зависит от фактора времени;

в)

совокупность показателей множественной регрессии.

6.

Эндогенные переменные – это:

 

 

а)

зависимые переменные, число которых

равно числу уравнений в сис-

теме;

 

 

 

 

 

 

б)

совокупность показателей имитационного моделирования;

в)

переменные, не зависящие от фактора времени.

7.

Модель сверхидентифицируема, если:

 

а)

число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэф-

фициентов;

 

 

 

 

 

б)

показателя не зависят от фактора времени;

в)

значение коэффициента корреляции равно 1.

18

8.

Модель считается идентифицируемой, если:

а)

число параметров структурной модели равно числу параметров приве-

денной формы модели;

 

б)

коэффициент корреляции равен критерию Стьюдента;

в)

приведенная форма модели рассчитана методом наименьших квадра-

тов.

 

 

9.

Приведенной формой модели называется:

а)

система уравнений, в каждом из которых эндогенные переменные вы-

ражены через экзогенные переменные и случайные составляющие;

б)

структурные коэффициенты эконометрической модели;

в)

совокупность уровней временного ряда.

 

10.

Под проблемой идентификации понимается:

а)

возможность численной оценки параметров структурных уравнений

 

 

И

по оценкам коэффициентов приведенных уравнений;

б)

возможность включения фактора времени в эконометрическую модель;

 

Д

в)

оценка значимости уравнения регрессии.

 

 

А

 

 

Тема 6.Моделирование одновременных временных рядов

Понятие временного ряда. Классификация временных рядов. Компоненты

временного ряда. Модели временного ряда. Моделирование тенденции времен-

 

и

ного ряда. Моделирование сезонных и циклических колебаний.

 

С

 

Вопросыбдля самоконтроля

1.

Дайте определение понятиям «временной ряд», «уровень ряда»,

2.

Перечислите компоненты временного ряда. Охарактеризуйте их.

3.

Охарактеризуйте аддитивную, мультипликативную и смешанную мо-

дель временного ряда.

4.

Назовите и охарактеризуйте основные методы выявления наличия

тренда.

 

5.

Охарактеризуйте метод механического выравнивания.

6.

Раскройте особенности моделирования сезонных и циклических коле-

баний.

 

7.

Назовите этапы построения аддитивной и мультипликативной модели.

19

Основной категориальный аппарат, знанием которого должен владеть обучаемый

Временной ряд, уровень ряда, аддитивная, мультипликативная и смешанная модель временного ряда, тенденция временного ряда, циклические колебания, случайная составляющая временного ряда, сравнение уровней ряда, критерия Дарбина-Уотсона.

 

 

 

 

Рекомендуемая литература

 

 

 

1.

Эконометрика : учебник для вузов / И. И. Елисеева, С.В. Курышева, Ю.В. Нера-

довская, Д.И. Беляков ; под редакцией И. И. Елисеевой. –

Москва : Юрайт, 2021. –

449 с. –

URL: https://urait.ru/bcode/468366 (дата обращения: 08.08.2021).

 

 

 

2.

Подкорытова, О. А. Анализ временных

рядов : учебное пособие для вузов /

 

 

 

 

 

 

 

 

И

 

 

О. А. Подкорытова, М. В. Соколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :

Юрайт, 2021. –

267 с. – URL: https://urait.ru/bcode/469322 (дата обращения: 09.08.2021).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

3.

Галочкин,

В. Т. Эконометрика :

учебник

 

и

практикум

для

вузов /

В. Т. Галочкин. – Москва : Юрайт, 2021. –

293 с. –

URL: https://urait.ru/bcode/486226 (дата

обращения: 09.08.2021).

 

 

 

А

 

 

 

 

 

 

4.

Костюнин,

В. И. Эконометрика :

учебник

 

и

практикум

для

вузов /

В. И. Костюнин. – Москва : Юрайт, 2021. –

285 с. – URL: https://urait.ru/bcode/468964 (дата

обращения: 09.08.2021).

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Тимофеев, В. С. Эконометрика :

учебник для академического

бакалавриата /

 

 

 

и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. – 2-е изд., перераб. и доп. –

Москва :

Юрайт, 2019. – 328 с. – URL: https://urait.ru/bcode/425245 (дата обращения: 08.08.2021).

6.

Черникова, А. Е. Эконометр ка : учебно-методическое пособие / А. Е. Чернико-

 

С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ва. – Омск :СибАДИ, 2018. − 62 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36389935 (да-

та обращения: 09.08.2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест № 6

 

 

 

 

 

1. Временной ряд – это:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

совокупность значений какого-либо показателя за несколько после-

довательных моментов или периодов времени;

 

 

 

 

 

б)

генеральная совокупность показателей;

 

 

 

 

 

в) система финансовых показателей предприятия.

 

 

 

2. Числа, составляющие временной ряд и получающиеся в результате наблюдения за ходом некоторого процесса называются:

а) уровнями ряда; б) полем взаимодействия;

в) доверительным интервалом.

20

3. Стационарный временной ряд:

а) основные свойства изучаемого явления остаются неизменными во времени;

б) показатели изменяются через равные промежутки времени; в) генеральная совокупность данных.

4. Особенность моментного временного ряда:

а) уровень временного ряда фиксирует значение изучаемого показателя на определённый момент времени;

б) уровень временного ряда изменяется в пределах лаговых значений; в) фиксирует значения стандартизированных коэффициентов.

5.

Особенность интервального временного ряда:

а)

уровень временного ряда характеризует значение показателя за опреде-

лённый период времени;

 

 

И

 

 

 

 

б)

значения показателей изменяется в камках диапазона;

в)

результативных фактор больше факторного признака.

6.

Тенденции – это:

 

Д

 

 

 

а)

совокупное долговременное воздействие множества факторов на дина-

мику изучаемого показателя;

А

 

 

 

 

б)

зависимость результирующего показателя от факторного признака;

в)

количественное выражение показателя.

 

7.

Аддитивная модель временного ряда применяется:

а)

временной ряд разбивается

на две равные части, каждая из которых

а)

амплитуда сезонных коле аний остается во времени постоянной;

б)

значение коэфф ц ента корреляции больше 1;

 

С

 

 

 

в)

отсутствуют довер тельныебинтервалы показателя.

8.

Сравнение уровней ряда – это:

 

рассматривается как самостоятельная выборочная совокупность;

б)

статистическая совокупность данных;

 

в)

эконометрическая модель результативного признака.

9.

Методы механического выравнивания временного ряда приме-

няются:

 

 

 

а)

графическая форма тренда не определяется;

б)

значение показателя рассчитано методом наименьших квадратов;

в)

значения показателей равно нулю.

 

10.

Цель спектрального анализа – это:

 

а)

оценка спектра ряда временного ряда;

 

б)

оценка значимости уравнения регрессии;

в)

построение модели временного ряда.

 

21

11. Мультипликативная модель временного ряда применятся:

а) амплитуда сезонных колебаний изменяется во времени; б) значение коэффициента корреляции равно нулю;

в) связь между результативных показателем и фактором времени отсутствует.

12. Особенность комплексного временного ряда:

а) уровень ряда представлен системой обобщающих показателей; б) временной ряд содержит только факторные признаки; в) временной ряд основан на результативных признаках.

13.

Лаговые переменные - это:

 

 

а)

объясняющие переменные, взятые в модели регрессии с запаздыванием

во времени;

 

 

 

б)

переменные бинарного типа;

 

И

 

 

 

 

в)

объясняющие переменные, взятые из генеральной совокупности.

14.

К способам аналитического выравнивания относят:

а)

анализ остатков;

 

Д

 

 

 

б)

сглаживание скользящими средними;

 

 

 

А

 

в)

построение автокорреляционной функции.

 

 

б

 

 

 

 

Тема 7. втокорреляция

Понятие автокорреляции. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры. Построение графика автокорреляционной функции.

2.Укажите причиныСвозникновения автокорреляции.

3.Раскройте свойства коэффициента автокорреляции.

4.Дайте определение понятию «автокорреляция уровней ряда», «автокорреляционная функция», «коррелограмма»понятию

Основной категориальный аппарат, знанием которого должен владеть обучаемый

Автокорреляция, автокорреляция уровней ряда, временной лаг, автокорреляционная функция, коррелограмма.

22

 

 

Рекомендуемая литература

 

 

1.

Эконометрика : учебник для вузов / И. И. Елисеева, С.В. Курышева, Ю.В. Нерадов-

ская, Д.И. Беляков ;

под редакцией И. И. Елисеевой. – Москва : Юрайт,

2021. –

449 с. –

URL: https://urait.ru/bcode/468366 (дата обращения: 08.08.2021).

 

 

2.

Подкорытова, О. А. Анализ временных рядов :

учебное пособие для

вузов /

О. А. Подкорытова,

М. В. Соколов. – 2-е изд.,

перераб. и доп. – Москва : Юрайт,

2021. –

267 с. – URL: https://urait.ru/bcode/469322 (дата обращения: 09.08.2021).

 

 

3.

Галочкин, В. Т. Эконометрика : учебник и практикум для вузов /

В. Т. Галочкин. –

Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 293 с.

– URL: https://urait.ru/bcode/486226 (дата об-

ращения: 09.08.2021).

 

 

 

 

 

4.

Костюнин,

В. И. Эконометрика :

 

учебник

и практикум

для

вузов /

В. И. Костюнин. – Москва : Юрайт, 2021. –

285 с. – URL: https://urait.ru/bcode/468964 (дата

обращения: 09.08.2021).

 

 

 

 

 

5.

Тимофеев,

В. С. Эконометрика :

учебник для

академического бакалавриата /

 

 

 

 

И

 

 

В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :

Юрайт, 2019. – 328 с. – URL: https://urait.ru/bcode/425245 (дата обращения: 08.08.2021).

6.

Черникова, А. Е. Эконометрика : учебно-методическое пособие / А. Е. Черникова.

 

 

 

 

Д

 

 

– Омск :СибАДИ, 2018. − 62 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36389935 (дата

обращения: 09.08.2021)

 

 

 

 

 

 

 

Тест №7

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

1.

Автокорреляция – это:

 

 

 

 

 

а)

корреляционная зав с мостьАмежду текущими значениями некоторой

2.Величина Ссдвига между рядами наблюдений называется временны-

ми лагами, значение, которого определяет порядок:

а) коэффициента автокорреляции; б) тенденция ряда; в) сезонную компоненту.

3.Графиком автокорреляционной функции является:переменной и значен ямиэтой же переменной, сдвинутыми на несколько пе-

а) коррелограмма; б) степенная функция; в) линейный тренд.

23

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]