в)

возможно включение фактора времени в модель.

и

9.

Гомоскедастичность – это:

а)

дисперсия каждого отклонения случайной составляющей одинакова

С

б

для всех значений х;

б)

дисперсия остатков равна нулю;

в)

дисперсия остатков остается неизменной на среднем уровне.

10.

Условия применения коэффициента Спирмена:

а)

для определения тесноты связи между качественными переменными;

б)

для определения тесноты связи между качественными и количествен-

ными переменными;

в)

для расчета автокорреляции остатков.

руемости модели.

Д

Рекомендуемая литература

1. Эконометрика :

для вузов / И. И. Елисеева, С.В. Курышева, Ю.В. Нерадов-

А

449 с. –

ская, Д.И. Беляков ; под редакц ей И. И. Елисеевой. – Москва : Юрайт, 2021. –

URL: https://urait.ru/bcode/468366 (дата обращения: 08.08.2021).

2. Галочкин, В. Т.

б

Эконометр ка : учебник и практикум для вузов / В. Т. Галочкин. –

Москва : Юрайт, 2021. –

293 с. – URL: https://urait.ru/bcode/486226 (дата обращения:

09.08.2021).

учебник

3. Мардас, А. Н.

Эконометрика : учебник и практикум для вузов / А. Н. Мардас. –

2-е

изд.,

испр.

и

доп. –

Москва :

Юрайт,

2021. –

180

С

с. – URL: https://urait.ru/bcode/470285 (дата обращения: 09.08.2021).

4. Костюнин,

В. И.

Эконометрика :

учебник

и практикум

для

вузов /

В. И. Костюнин. –

Москва : Юрайт, 2021. –

285 с. – URL: https://urait.ru/bcode/468964 (дата

обращения: 09.08.2021).

5. Тимофеев,

В. С. Эконометрика :

учебник

для

академического

бакалавриата /

В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин.

– 2-е изд., перераб. и доп. –

Москва :

Юрайт, 2019. –

328 с. – URL: https://urait.ru/bcode/425245 (дата обращения: 08.08.2021).

Тест № 5

1.

Модель не идентифицируема, если:

а)

число приведенных

коэффициентов меньше числа структурных коэф-

фициентов;

б)

коэффициент корреляции больше 1;

в)

рассчитан коэффициент ликвидности.

2.

Экзогенные переменные – это:

а)

предопределенные переменные, влияющие на эндогенные переменные,

но не зависящие от них;

б)

система независимых уравнений;

в)

коэффициент корреляции.

3.

Система одновременных уравнений – это:

И

а)

одни и те же переменные одновременно

рассматриваются как зависи-

мые в одних уравнениях и как независимые в других;

Д

б)

комплекс финансовых показателей;

в)

тенденция развития финансового результата предприятия.

4.

Особенность система рекурсивных уравнений:

А

а)

зависимая переменная одного уравнения выступает в виде фактора в

другом уравнении;

б

б)

совокупность расчетных значений коэффициентов корреляции;

система

в)

комплексная

показателей предприятия.

5.

Особенность с стемы независимых уравнений:

С

а)

каждая завис мая переменная рассматривается как функция одного и

того же набора факторов;

б)

зависимая переменная зависит от фактора времени;

в)

совокупность показателей множественной регрессии.

6.

Эндогенные переменные – это:

а)

зависимые переменные, число которых

равно числу уравнений в сис-

теме;

б)

совокупность показателей имитационного моделирования;

в)

переменные, не зависящие от фактора времени.

7.

Модель сверхидентифицируема, если:

а)

число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэф-

фициентов;

б)

показателя не зависят от фактора времени;

в)

значение коэффициента корреляции равно 1.

8.

Модель считается идентифицируемой, если:

а)

число параметров структурной модели равно числу параметров приве-

денной формы модели;

б)

коэффициент корреляции равен критерию Стьюдента;

в)

приведенная форма модели рассчитана методом наименьших квадра-

тов.

9.

Приведенной формой модели называется:

а)

система уравнений, в каждом из которых эндогенные переменные вы-

ражены через экзогенные переменные и случайные составляющие;

б)

структурные коэффициенты эконометрической модели;

в)

совокупность уровней временного ряда.

10.

Под проблемой идентификации понимается:

а)

возможность численной оценки параметров структурных уравнений

И

по оценкам коэффициентов приведенных уравнений;

б)

возможность включения фактора времени в эконометрическую модель;

Д

в)

оценка значимости уравнения регрессии.

А

Тема 6.Моделирование одновременных временных рядов

временного ряда. Модели временного ряда. Моделирование тенденции времен-

и

ного ряда. Моделирование сезонных и циклических колебаний.

С

Вопросыбдля самоконтроля

1.

Дайте определение понятиям «временной ряд», «уровень ряда»,

2.

Перечислите компоненты временного ряда. Охарактеризуйте их.

3.

Охарактеризуйте аддитивную, мультипликативную и смешанную мо-

дель временного ряда.

4.

Назовите и охарактеризуйте основные методы выявления наличия

тренда.

5.

Охарактеризуйте метод механического выравнивания.

6.

Раскройте особенности моделирования сезонных и циклических коле-

баний.

7.

Назовите этапы построения аддитивной и мультипликативной модели.

Рекомендуемая литература

1.

Эконометрика : учебник для вузов / И. И. Елисеева, С.В. Курышева, Ю.В. Нера-

довская, Д.И. Беляков ; под редакцией И. И. Елисеевой. –

Москва : Юрайт, 2021. –

449 с. –

URL: https://urait.ru/bcode/468366 (дата обращения: 08.08.2021).

2.

Подкорытова, О. А. Анализ временных

рядов : учебное пособие для вузов /

И

О. А. Подкорытова, М. В. Соколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :

Юрайт, 2021. –

267 с. – URL: https://urait.ru/bcode/469322 (дата обращения: 09.08.2021).

Д

3.

Галочкин,

В. Т. Эконометрика :

учебник

и

практикум

для

вузов /

В. Т. Галочкин. – Москва : Юрайт, 2021. –

293 с. –

URL: https://urait.ru/bcode/486226 (дата

обращения: 09.08.2021).

А

4.

Костюнин,

В. И. Эконометрика :

учебник

и

практикум

для

вузов /

В. И. Костюнин. – Москва : Юрайт, 2021. –

285 с. – URL: https://urait.ru/bcode/468964 (дата

обращения: 09.08.2021).

б

5.

Тимофеев, В. С. Эконометрика :

учебник для академического

бакалавриата /

и

В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. – 2-е изд., перераб. и доп. –

Москва :

Юрайт, 2019. – 328 с. – URL: https://urait.ru/bcode/425245 (дата обращения: 08.08.2021).

6.

Черникова, А. Е. Эконометр ка : учебно-методическое пособие / А. Е. Чернико-

С

ва. – Омск :СибАДИ, 2018. − 62 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36389935 (да-

та обращения: 09.08.2021)

Тест № 6

1. Временной ряд – это:

а)

совокупность значений какого-либо показателя за несколько после-

довательных моментов или периодов времени;

б)

генеральная совокупность показателей;

в) система финансовых показателей предприятия.

5.

Особенность интервального временного ряда:

а)

уровень временного ряда характеризует значение показателя за опреде-

лённый период времени;

И

б)

значения показателей изменяется в камках диапазона;

в)

результативных фактор больше факторного признака.

6.

Тенденции – это:

Д

а)

совокупное долговременное воздействие множества факторов на дина-

мику изучаемого показателя;

А

б)

зависимость результирующего показателя от факторного признака;

в)

количественное выражение показателя.

7.

Аддитивная модель временного ряда применяется:

а)

временной ряд разбивается

на две равные части, каждая из которых

а)

амплитуда сезонных коле аний остается во времени постоянной;

б)

значение коэфф ц ента корреляции больше 1;

С

в)

отсутствуют довер тельныебинтервалы показателя.

8.

Сравнение уровней ряда – это:

рассматривается как самостоятельная выборочная совокупность;

б)

статистическая совокупность данных;

в)

эконометрическая модель результативного признака.

9.

Методы механического выравнивания временного ряда приме-

няются:

а)

графическая форма тренда не определяется;

б)

значение показателя рассчитано методом наименьших квадратов;

в)

значения показателей равно нулю.

10.

Цель спектрального анализа – это:

а)

оценка спектра ряда временного ряда;

б)

оценка значимости уравнения регрессии;

в)

построение модели временного ряда.

13.

Лаговые переменные - это:

а)

объясняющие переменные, взятые в модели регрессии с запаздыванием

во времени;

б)

переменные бинарного типа;

И

в)

объясняющие переменные, взятые из генеральной совокупности.

14.

К способам аналитического выравнивания относят:

а)

анализ остатков;

Д

б)

сглаживание скользящими средними;

А

в)

построение автокорреляционной функции.

б

Тема 7. втокорреляция

Рекомендуемая литература

1.

Эконометрика : учебник для вузов / И. И. Елисеева, С.В. Курышева, Ю.В. Нерадов-

ская, Д.И. Беляков ;

под редакцией И. И. Елисеевой. – Москва : Юрайт,

2021. –

449 с. –

URL: https://urait.ru/bcode/468366 (дата обращения: 08.08.2021).

2.

Подкорытова, О. А. Анализ временных рядов :

учебное пособие для

вузов /

О. А. Подкорытова,

М. В. Соколов. – 2-е изд.,

перераб. и доп. – Москва : Юрайт,

2021. –

267 с. – URL: https://urait.ru/bcode/469322 (дата обращения: 09.08.2021).

3.

Галочкин, В. Т. Эконометрика : учебник и практикум для вузов /

В. Т. Галочкин. –

Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 293 с.

– URL: https://urait.ru/bcode/486226 (дата об-

ращения: 09.08.2021).

4.

Костюнин,

В. И. Эконометрика :

учебник

и практикум

для

вузов /

В. И. Костюнин. – Москва : Юрайт, 2021. –

285 с. – URL: https://urait.ru/bcode/468964 (дата

обращения: 09.08.2021).

5.

Тимофеев,

В. С. Эконометрика :

учебник для

академического бакалавриата /

И

В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :

Юрайт, 2019. – 328 с. – URL: https://urait.ru/bcode/425245 (дата обращения: 08.08.2021).

6.

Черникова, А. Е. Эконометрика : учебно-методическое пособие / А. Е. Черникова.

Д

– Омск :СибАДИ, 2018. − 62 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36389935 (дата

обращения: 09.08.2021)

Тест №7

б

1.

Автокорреляция – это:

а)

корреляционная зав с мостьАмежду текущими значениями некоторой