- •Введение
- •Тема 2. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях
- •Тема 3. Множественная регрессия и корреляция
- •Тема 4. Гетероскедастичность
- •Тема 5. Системы эконометрических уравнений
- •Тема 6.Моделирование одновременных временных рядов
- •Тема 8. Изучение взаимосвязи по временным рядам
10.Интервальная шкала – это:
а) шкала, в которой числа упорядочены не только по рангам, но и разделены определёнными признаками;
б) упорядоченный ряд отметок; в) шкала, в которой числа упорядочены не только по рангам.
11. Регрессионный анализ — это:
а) статистический метод исследования связи между зависимой переменной и одной или несколькими независимыми переменными;
б) |
совокупность финансовых показателей; |
|
||||
в) |
совокупность выборочных данных. |
|
||||
12. |
Анализ временных рядов предназначен: |
|||||
а) |
выявления структуры временного ряда и прогноза; |
|||||
б) |
проведения многофакторного регрессионного анализа; |
|||||
в) |
формирования системы уравнений. |
|
||||
13. |
К особенностям эконометрической модели относят: |
|||||
а) |
основаны на практическом предположении о круге взаимосвязанных |
|||||
переменных; |
|
|
|
|
|
|
б) |
основаны на теоретическом предположении о круге взаимосвязанных |
|||||
переменных и характере связи между ними; |
И |
|||||
|
||||||
в) |
основаны на включении результативных и факторных переменных. |
|||||
14. |
Измерение – это: |
|
|
Д |
||
|
|
|
|
|||
а) |
преобразование, |
котором сохраняются неизменными соотноше- |
||||
ния между элементами; |
|
А |
|
|||
|
|
|
|
|||
б) |
принятая последовательность значений одноименных величин; |
|||||
|
|
|
б |
|
|
|
в) |
определение некоторого свойства, по которому производится сравне- |
|||||
ние объектов. |
при |
|
|
|
||
|
|
С |
|
|
|
|
Тема 2. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях
Понятие парная и множественная регрессия. Линейная регрессия и корреляция. Способы оценки параметров линейного уравнения регрессии. Оценка значимости параметров линейной регрессии. Интервальный прогноз на основе линейного уравнения регрессии. Понятие абсолютной и относительной ошибки аппроксимации. Понятие и классы нелинейной регрессии. Корреляция для нелинейной регрессии. Общий и средний коэффициент эластичности.
7
Вопросы для самоконтроля
1.Дайте определения понятиям «регрессия», «доверительные интервалы», «ошибка аппроксимации».
2.Охарактеризуйте основные источники возникновения ошибок в эконометрических исследованиях.
3.Назовите и охарактеризуйте основные методы выбора математической функции парной регрессии.
4.Дайте характеристику показателям «линейный коэффициент корреляции», «коэффициент детерминации», «F–критерий Фишера», «t-критерий Стьюдента».
5.Охарактеризуйте основные способы оценки параметров линейного уравнения регрессии.
6.Назовите особенности расчета доверительныхИинтервалов и интервального прогноза на основе линейного уравнения регрессии.
7.Дайте характеристику коэффициентамДэластичности.
8.Перечислите основные виды ошибки аппроксимации. Охарактеризуйте их.А
|
б |
эластичности |
|
Регрессия, парная регрессия, линейная и нелинейная регрессия, случайная |
|
величина, линейный коэфф ц ент корреляции, коэффициент детерминации, |
|
С |
|
F – критерий Фишера, t-кр тер й Стьюдента, доверительные интервалы, стандартная ошибка прогноз рован я, ошибка аппроксимации, нелинейная регрессия, коэффициенты .
1.Эконометрика : учебник для вузов / И. И. Елисеева, С.В. Курышева, Ю.В. Нерадовская, Д.И. Беляков ; под редакцией И. И. Елисеевой. – Москва : Юрайт, 2021. – 449 с. –
URL: https://urait.ru/bcode/468366 (дата обращения: 08.08.2021).
2.Галочкин, В. Т. Эконометрика : учебник и практикум для вузов / В. Т. Галочкин. –
Москва : Юрайт, 2021. – |
293 с. – URL: https://urait.ru/bcode/486226 (дата обращения: |
||
09.08.2021). |
|
|
|
3. Мардас, А. Н. |
Эконометрика : учебник и практикум для вузов / А. Н. Мардас. – 2-е |
||
изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – |
180 с. – URL: https://urait.ru/bcode/470285 (дата |
||
обращения: 09.08.2021). |
|
|
|
4. Костюнин, |
В. И. |
Эконометрика : |
учебник и практикум для вузов / |
В. И. Костюнин. – Москва : Юрайт, 2021. – |
285 с. – URL: https://urait.ru/bcode/468964 (дата |
||
обращения: 09.08.2021). |
|
|
|
8
5. Тимофеев, В. С. Эконометрика : учебник |
для академического бакалавриата / |
В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. – |
2-е изд., перераб. и доп. – Москва : |
Юрайт, 2019. – 328 с. – URL: https://urait.ru/bcode/425245 (дата обращения: 08.08.2021).
6.Черникова, А. Е. Эконометрика : учебно-методическое пособие / А. Е. Черникова.
–Омск :СибАДИ, 2018. − 62 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36389935 (дата обращения: 09.08.2021)
|
|
|
Тест №2 |
|
|
|
1. |
Парная регрессия – это: |
|
|
|
|
|
а) |
модель, выражающая зависимость среднего значения |
зависимой пере- |
||||
менной от одной независимой переменной; |
|
|
||||
б) |
оценка качества генеральной совокупности; |
|
||||
в) |
показатель деятельности предприятия. |
И |
|
|||
|
|
|||||
2. |
Случайная величина отражает: |
Д |
|
|||
|
|
|
|
|
||
а) |
отклонения реального значения результативного признака от теорети- |
|||||
ческого, найденного по уравнению регрессии; |
|
|
||||
б) |
структуру генеральной совокупности; |
|
|
|||
в) |
методы оценки данных. |
А |
|
|
||
|
|
|
|
|||
3. |
Особенность ошибки |
: |
|
|
|
|
|
|
выборки |
|
|
|
|
а) |
имеют место в силу неоднородности данных |
в исходной ста- |
||||
|
и |
|
|
|
|
|
тистической совокупности; |
|
|
|
|
|
|
б) |
критерии оценки ф нансовых показателей деятельности предприятия; |
|||||
|
С |
|
|
|
|
|
в) |
выборочная совокупность данных. |
|
|
|||
4. |
К ошибкам спец ф кац |
относятся: |
|
|
||
а) |
неправильный выбор математической функции; |
|
||||
б) |
ошибки в количественных показателях; |
|
|
|||
в) |
использование временной информации. |
|
|
|||
5. |
Особенность графического метода выбора вида аналитической за- |
|||||
висимости: |
|
|
|
|
|
|
а) |
основан на поле корреляции; |
|
|
|
||
б) |
исключает ошибки выборки; |
|
|
|
в) предполагает построение уравнения регрессии.
6. Особенность аналитического метода выбора вида аналитической зависимости:
а) основан, на изучении материальной природы связи исследуемых признаков;
б) включает качественные показатели деятельности предприятия; в) основан на расчете коэффициента корреляции.
9
7. Доверительные интервалы определяют:
а) пределы, в которых лежат точные значения определяемых показателей при заданном уровне значимости;
б) начальные значения показателей; в) конечные значения показателей.
8. Коэффициент корреляции используется:
а) для оценки тесноты связи между показателями; б) для оценки качественных показателей; в) для оценки финансового состояния предприятия.
9. |
Значение коэффициента детерминации изменяется: |
|||
а) |
от 0 до 1; |
|
|
|
б) |
от -1 до 2; |
|
|
|
в) |
не имеет значений. |
|
|
И |
|
|
|
|
|
10. |
Коэффициент корреляции изменяется в диапазоне: |
|||
а) |
от -1 до 1; |
|
Д |
|
б) |
от 0 до 2; |
|
||
|
|
|
||
в) |
не имеет значений. |
А |
|
|
|
|
|
||
11. |
Особенность интервального прогноза: |
|
||
а) |
построение доверительного интервала прогноза, т.е. верхней и нижней |
|||
границы интервала; |
|
|
|
|
б) |
содержит набор ключевых показателей деятельности предприятия; |
|||
|
и |
|
|
|
в) |
основан на расчете коэффициента Стьюдента. |
|||
12. |
Коэффициент общей эластичности показывает: |
|||
|
С |
|
|
|
а) |
на сколько процентовбпр близительно изменится результативный пока- |
|||
затель при изменении вел ч ны факторного показателя на 1%; |
||||
б) |
не отражает значения изменения показателей; |
|||
в) |
отражает модель построения данных. |
|
||
13. |
Ошибка аппроксимации – это: |
|
|
|
а) |
величина отклонения фактических значений от теоретических значений |
|||
результативного признак; |
|
|
|
|
б) |
величина отклонений фактических значений от расчетных значений |
|||
результативного признака; |
|
|
|
|
в) |
средняя арифметическая фактического значения наблюдаемого признака. |
|||
14. |
Факторные переменные – это: |
|
|
|
а) |
зависимые переменные, значения которых определяются внутри модели; |
|||
б) |
независимые переменные, значения которых задаются; |
|||
в) |
независимые переменные, значения которых задаются внутри модели. |
10