Тема 3. Множественная регрессия и корреляция

Вопросы для самоконтроля

1.

Охарактеризуйте основные методы построения уравнения множествен-

ной регрессии.

2.

Назовите основные требования к факторам, включаемым в модель

множественной регрессии.

И

3.

Дайте характеристику показателям «стандартизированный коэффици-

шера»

4.

Дайте характеристику множественной корреляции.

5.

Охарактеризуйте способ

– коэффициентов для оценки параметров

множественной регрессии.

б

Д

6.

Назовите показатели оценки значимости множественного уравнения

регрессии.

и

А

7.

Дайте характер ст ку частному и среднему коэффициенту эластичности.

С

Основной категор альный аппарат, знанием которого должен

5.

Тимофеев, В. С. Эконометрика : учебник

для академического бакалавриата /

В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. –

2-е изд., перераб. и доп. – Москва :

Юрайт, 2019. – 328 с. – URL: https://urait.ru/bcode/425245 (дата обращения: 08.08.2021).

6.

Черникова, А. Е. Эконометрика : учебно-методическое пособие / А. Е. Черникова.

Тест № 3

Д

1.

Последствия включения в модель мультиколлинеарных факторов:

а)

затрудняется интерпретация параметров множественной регрессии;

А

б)

используются только качественные показателиИдеятельности пред-

приятия;

в)

анализ показателей за один период времени.

2.

Требования к факторам, включаемым в уравнение множествен-

ной регрессии:

и

а)

факторы должны

ыть количественно измеряемыми;

С

спользоватьсяб

б)

факторы должны

за разные периоды времени;

в)

оценка факторов на основе коэффициента Спирмена.

3.

Метод исключения построения уравнения множественной регрес-

сии – это:

а)

построение модели с максимально большим количеством факторов, из

которых поочередно исключаются незначимые факторы;

б)

построение модели на основе результативных показателей;

в)

построение модели на основе факторных показателей.

а)

тесноту связи рассматриваемого набора факторов с исследуемым при-

знаком;

б)

среднее значение результативного признака;

в)

среднее значение факторного признака.

8.

Частные коэффициенты корреляции используются:

а)

для ранжирования факторов по степени влияния на результат, их отбора;

б)

комплексной оценки деятельности предприятия;

И

в)

при построении поля корреляции.

9.

Оценка значимости коэффициентов регрессии осуществляется:

Д

а)

помощью критерия Стьюдента;

б)

коэффициента автономии;

в)

А

коэффициента л кв дности.

10.

Коэффициенты

нтеркорреляцииб

позволяют:

а)

исключить из

дублирующие факторы;

б)

оценить качествомодели регрессии;

в)

построить модель регрессии.

11.

Частные коэффициенты корреляции используются:

а)

С

ранжирования факторов по степени влияния на результат;

б)

определения шкалы измерений;

в)

построения функции связи;

12.

Средний коэффициент эластичности характеризует:

а)

влияние каждого фактора на результат в среднем по совокупности;

б)

включение результативного признака при построении модели множе-

ственной регрессии;

в)

значимость множественного уравнения регрессии.

скедастичности. Оценка гетероскедастичности на основе теста Голдфелда-

Квандта.

И

Д

Вопросы для самоконтроля

1.

Дайте определение

гетероскедастичности.

А

2.

Перечислите основные пр чины возникновения гетероскедастичности

в модели.

б

3.

Поясните граф ческ й метод обнаружения гетероскедастичности.

4.

понятию

Охарактеризуйте основные методы определения гетероскедастичности.

5.

Перечислите последствия наличия гетероскедастичности в модели.

С

Основной категориальный аппарат, знанием которого

должен владеть обучаемый

Гомо-гетероскедастичность,

тест ранговой корреляции Спирмена, тест

2.

Галочкин, В. Т. Эконометрика :

учебник и практикум для вузов / В. Т. Галочкин. – :

Издательство Юрайт, 2021. – 293 с. –

URL: https://urait.ru/bcode/486226 (дата обращения:

09.08.2021).

3.

Демидова, О. А. Эконометрика :

учебник и практикум для вузов / О. А. Демидова,

Д. И. Малахов. – Москва : Юрайт, 2021. –

334 с. – URL: https://urait.ru/bcode/469219 (дата об-

ращения: 09.08.2021).

4.

Костюнин, В. И. Эконометрика : учебник и практикум для вузов / В. И. Костюнин. –

5.

Тимофеев, В. С. Эконометрика : учебник

для академического бакалавриата /

В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. –

2-е изд., перераб. и доп. – Москва :

Юрайт, 2019. – 328 с. – URL: https://urait.ru/bcode/425245 (дата обращения: 08.08.2021).

6.

Черникова, А. Е. Эконометрика : учебно-методическое пособие / А. Е. Черникова. –